| Автор |
Сообщение |
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Прогоняя очередной раз систему обнаружил сделки, в которых %chg по убыточным сделкам оказался (4%) больше размера максимальной просадки MSDD (-2%).
Как такое может быть?
Ведь одна такая сделка уже приносит убыток больше, чем написанный MSDD. |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Например если при этом открыта позиция не на все деньги. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Как я понимаю, если не на все деньги, то это Profit%. Именно он показывает прибыль//убыток% к размеру позиции, а не капиталу.
А вот %chg, насколько я понимаю, показывает % изменения цены на момент выхода из сделки.
Или я не прав? |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Max. system drawdown это наибольшая разница между пиком эквити и ямой потом.
При этом если позиция составляла 50% капитала, то 10% убыток по этой позиции выльетя в 5% просадку эквити. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Всё правильно.
Но вопрос в другом:
Так как %chg это изменение цены от входа до выхода из позиции.
И поза, например у меня, всего 10% от эквити, то убыточная сделка, например, -50% к размеру позы, даст -5% к эквити.
Таким образом, в окне АА Profit% будет равным -50%,
-5% MSDD, если это одна убыточная сделка,
а вот %chg может быть любым, т.к. от размера убыточной сделки зависит так:
MSDD = %chg * цена выхода из сделки * PointValue / Equity
Поэтому %chg никогда не может быть больше, чем MSDD.
Вроде я правильно написал, но почему-то я нахожу сделки, с %chg большим, чем макс.просадка. |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Ну вот смотри. Было 1000руб. Купили одну бумагу по 100. Она упала на -50% (%chg = -50%).
В резульате стало денег 950руб. SDD = 5% |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Хм, но я торгую фьючерсами при начальном капитале например 100 000р, PositionSize = -10, MarginDeposit = -10 и PointValue = 0.6 я вижу в АА следующее:
Contracts = 1
Price = 80900
Ex.Price = 80600
%chg = -0.37%
Profit = 180
Profit% = 1.8%
продан в короткую 1 контракт, т.к. на 10% от капитала больше не дает MarginDeposit в размере 10% от значения цены.
Прибыль зафиксирована в размере 300 пп = 80900 - 80600.
В рублях это 300 * 0,6 = 180.
От размера позиции 10 000 р это будет 1,8%, что отражено в Profit%.
И SDD будет в данном случае увеличен на 0,18%.
Отсюда %chg это 300 / 80900 или изменение цены внутри сделки.
Йоооо....
мде, 0,37% > 0.18% 
В общем ясно. %chg может быть больше SDD.
Просто если взять цену 165000, то %chg будет равен 0,18% = SDD
ВЫВОД - %chg напрямую не связан с SDD. И может быть как больше, так и меньше. Зависит от величины самой цены.
Спасибо, разобрались  |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
