| Автор |
Сообщение |
iddqd
Зарегистрирован: 10.02.2009
Сообщения: 45
|
по какому параметру в результатах оптимизации можно хотя бы примерно оценить линейность эквити ?
просто бывает частенько выберешь на свой взгляд лучшие параметры, а оказывается не то что хотел, приходится перебирать кучу вариантов заранее выписаных |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Однозначного ответа на этот вопрос статистика не дает. Поэтому я, как старый ретроград, оцениваю "на глаз". |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
iddqd
Зарегистрирован: 10.02.2009
Сообщения: 45
|
| 000 писал(а): |
| Однозначного ответа на этот вопрос статистика не дает. Поэтому я, как старый ретроград, оцениваю "на глаз". |
на глаз это конечно хорошо ))) но чтобы оценить на глаз надо сделать бектест варианта, жаль что нельзя посмотреть прямо в списке вариантов оптимизации |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Я редко оптимизирую. Чаще подгоняю руками. Типа перебором. Потом смотрю эквити. Если "прямизна" понравилась, то смотрим по прибыльности, если мало, то думаем как еще фильтрануть сделки чтобы дотянуть до нормы, если не понравилась, то в топку.  |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
iddqd
Зарегистрирован: 10.02.2009
Сообщения: 45
|
| 000 писал(а): |
| Я редко оптимизирую. Чаще подгоняю руками. Типа перебором. Потом смотрю эквити. Если "прямизна" понравилась, то смотрим по прибыльности, если мало, то думаем как еще фильтрануть сделки чтобы дотянуть до нормы, если не понравилась, то в топку. |
есть оказывается параметр для оценки линейности в ами. Это Risk-Reward Ratio (RRR). Чем больше тем линейнее. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
Есть проcтой статистический метод:
наклон линии регрессии (Slope) / стандартная ошибка наклона линии регрессии. Это почти тоже что и K-Ratio, только K-Ratio кривоват немного.
Вот формула для экселя:
=SLOPE(E2:E1001,A2:A1001)/(STEYX(E2:E1001,A2:A1001)/SQRT(DEVSQ(A2:A1001)))
В колонке A - номера трейдов 1,2,3,4,5 и т.д.
В колонке E - динамика депозита (эквити) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
