| Автор |
Сообщение |
pitero
Зарегистрирован: 09.06.2008
Сообщения: 65
Откуда: Екатеринбург
|
Подскажите плиз - я пишу систему торговли на фьючах, но индикатор пишу на базовом активе. в коде индюка для базового актива пишу
...
tradeticker="GZU8";
BO = Foreign(TradeTicker, "O" );
BC = Foreign(TradeTicker, "C" );
BH = Foreign(TradeTicker, "H" );
BL = Foreign(TradeTicker, "L" );
...
BuyPrice = SellPrice = ShortPrice = CoverPrice = BO;
т.е. формирую массивы цен для заявок по ценам фьюча, но по сигналам базового актива. Все работает прекрасно, (я показываю прям на графике цены покупки-продажи, все кажет верно) но вот тестер работает все равно по ценам базового актива - потестить систему не получается.
Что подкрутить? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Функция SetOption() опция "PriceBoundChecking" |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
pitero
Зарегистрирован: 09.06.2008
Сообщения: 65
Откуда: Екатеринбург
|
| 000 писал(а): |
| Функция SetOption() опция "PriceBoundChecking" |
извиняюсь за глупость, но вообще не понял о чем эта опция, растолкуйте плиз.
ставил в false - результаты меняются, но получается вообще караул - последняя незакрытая поза генерит -99% или +99%. Потому что последняя цена закрытия ставится из базового актива почему-то.
и стопы перестали работать. Если по ценам базового актива - стопы ставились и рисовались. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Ами при тесте проверяет цены сделок чтобы они соответствовали диаппазону High-Low бара на котором совершается сделка. Если цена сделки не соответствует, то она переносится к ближайшей цене диапазона Hogh-Low. Отключить эту проверку можно функцией SetOption() опция "PriceBoundChecking". А вот ApplyStop() в таком случае работать не будет потому, что ApplyStop В любом случае использует цены открытого графика.
В общем придется сделать наоборот. Открывать график фьюча, с графика базового актива получать сигналы системы и торговать по ним. Тогда все должно быть Ок. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
pitero
Зарегистрирован: 09.06.2008
Сообщения: 65
Откуда: Екатеринбург
|
| 000 писал(а): |
| В общем придется сделать наоборот. Открывать график фьюча, с графика базового актива получать сигналы системы и торговать по ним. Тогда все должно быть Ок. |
просто хотелось красиво - с разбором разных фьючерсных контрактов от даты экспирации, с авто-переключением на новый...
понял, спасибо. сделаю наоборот. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
pitero
Зарегистрирован: 09.06.2008
Сообщения: 65
Откуда: Екатеринбург
|
Вот еще один вопрос, связанный с тестингом сразу нескольких тикеров.
Добавляю в WatchList несколько контрактов за разные периоды, в тестере выбираю use filter и этот watchlist - начинаю тестить - прям даже видно в окошке, что тока половина тикеров отрабатывает. по остальным нету сделок как бы и все, хотя если их по одиночке крутить - все есть. Один тикер может "зарезать", т.е. выдать сделки, но не за весь период.
Период тестирования стоит all quotations.
Не пойму в чем дело - маржинкол встроеный не должен сработать - каждый тикер по отдельности дает + за весь период и просадка не более 7%. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
pitero
Зарегистрирован: 09.06.2008
Сообщения: 65
Откуда: Екатеринбург
|
| 000 писал(а): |
| В общем придется сделать наоборот. Открывать график фьюча, с графика базового актива получать сигналы системы и торговать по ним. Тогда все должно быть Ок. |
Сделал наоборот. вроде работает, но вот со стопами непонятки.
цены берутся по открытию бара. На графике я показываю цены открытия и считаю профит/потери. Цифры с цифрами тестера не сходятся. да вот и из тестера если глянуть
вход выход % chg Profit
Long 35319 35250 -0.20% -97.68
Short (max loss) 35250 35333 0.24% -117.50
35250-35319=-69, как и на графике, а не -97 пунктов.
комиссия отключена ($per trade=0)
почему так странно считается? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
1. Тестируешь старым тестером или портфельным?
2. Режим фьючей или обычный? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
pitero
Зарегистрирован: 09.06.2008
Сообщения: 65
Откуда: Екатеринбург
|
| 000 писал(а): |
1. Тестируешь старым тестером или портфельным?
2. Режим фьючей или обычный? |
1. старый тестер не юзаю. посмотрел - что portfolio test что individual - одинаково.
2. пробовал поразному, разница есть, но зависимости не пойму - меняеются цифры, но все равно не то что должно быть.
Также неясно как влияет pad and align all data to reference symbol если я укажу в нем тикер базового актива. Опять же меняется разительно, а вот что именно...
Еще посмотрел главу про тестер и сразу вопрос - а где взять такую красивую эквити? у меня она - дурацкий красный график... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
| Также неясно как влияет pad and align all data to reference symbol если я укажу в нем тикер базового актива. Опять же меняется разительно, а вот что именно... |
Pad and align to reference symbol – синхронизировать торгуемый символ с:. По умолчанию выключена. Активация этой опции может замедлить проведение теста. Если эта опция активна, то торгуемый символ будет синхронизирован с указанным, т.е. если данные торгуемого символа имели пропуски в отличии от символа на который сослались для синхронизации, то эти пропуски будут заполнены предыдущими значениями. При этом некоторые используемые индикаторы могут поменять свое значение в отличии от значений видимых на графике. Опция нужна при тестировании некоторых систем, в которых применен межрыночный анализ. Например, системы, в которых анализируется не только торгуемая акция, но и индекс. Если символ, на который ссылается опция, отсутствует в базе данных, то история торгуемого символа не изменится.
| Цитата: |
| Еще посмотрел главу про тестер и сразу вопрос - а где взять такую красивую эквити? у меня она - дурацкий красный график... |
Такая эквити должна получаться по умолчанию. "Дурацкий" красный график получается при использовании old Backtester. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Кажется сообразил в чем дело. В колонке Shares что пишет? Shares это число бумаг участвующих в сделке. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
pitero
Зарегистрирован: 09.06.2008
Сообщения: 65
Откуда: Екатеринбург
|
| 000 писал(а): |
| Кажется сообразил в чем дело. В колонке Shares что пишет? Shares это число бумаг участвующих в сделке. |
ага, теперь и я сообразил. она торгует дробным количеством лотов...
пишет то 1.01 то 2.0 то 1.9 ... поставил округлять до 1 лота и размер депо чуть боле лота - стала правильно показывать. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
pitero
Зарегистрирован: 09.06.2008
Сообщения: 65
Откуда: Екатеринбург
|
| Цитата: |
| Такая эквити должна получаться по умолчанию. "Дурацкий" красный график получается при использовании old Backtester. |
у меня наверно что-то с ами... делаю backtest - вижу сделки. давлю Portfolio equity : ERROR: Formula file not found or empty
хотя есть файлы в папке equity - individual и Portfolio
individual equity строит этот красный график.. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
