| Автор |
Сообщение |
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Ерунда какая то. Скорее всего на картинке код совсем не тот, что приведен в примере.
В коде никакого пересечения нет вовсе. Нет там функции Cross(). Покупка должна была повторится сразу после срабатывания стопа по условию Buy = H >= BuyLevel & L<BuyLevel; еще в первый день на картинке... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Teema
Зарегистрирован: 01.04.2009
Сообщения: 184
|
| kosbar писал(а): |
| Амиброкеровец писал(а): |
Немного доработал
+ убрал лишние сигналы
+ добавил стрелочки |
Твоя система дала везде отрицательные результаты, в тестере после оптимизации везде в минус.
Или я что-то не так делаю!? |
При тестировании дает неплохие результаты, но время всех сделок 23:50. Дневные графики. Вроде на открытии заходим.
Что не так ? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Амиброкеровец
Зарегистрирован: 30.12.2008
Сообщения: 214
Откуда: Воображляндия
|
Хочу протестировать на пробой диапазона второй половины вчерашнего дня, например для ФОРТСа с 17-00 до конца дня.
Помогите определить сам диапазон:
DeH = TimeFrameGetPrice( "H", ???? ,??? ,expandFirst);//Максимум вчерашнего вечера
DeL = TimeFrameGetPrice( "L", ????,???,expandFirst);//минимум вчерашнего вечера
ERange = DH - DL; // вчерашний вечерний диапазон |
_________________
Антон |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Код: |
SetChartOptions(0, chartShowDates);
eveningBegin = Hour() >= 17 AND Ref(Hour(), -1) < 17;
EndSeesion = Day() != Ref(Day(), 1);
Hi = ValueWhen(EndSeesion, HighestSince(eveningBegin, H));
Lo = ValueWhen(EndSeesion, LowestSince(eveningBegin, L));
Plot(Hi , "", colorRed);
Plot(Lo , "", colorRed);
Plot(C, "", colorBlack, styleCandle);
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Амиброкеровец
Зарегистрирован: 30.12.2008
Сообщения: 214
Откуда: Воображляндия
|
Супер. Олег, спасибо большое! |
_________________
Антон |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
sas55
Зарегистрирован: 15.03.2009
Сообщения: 61
Откуда: Омск
|
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как правильно объеденить эти условия :
1.
DH=TimeFrameGetPrice("H",inDaily,-1);
DL=TimeFrameGetPrice("L",inDaily,-1);
DOpen=TimeFrameGetPrice("O",inDaily,0);
Range=DH-DL;
BuyLevel=DOpen+Range*x;
ShortLevel=DOpen-Range*x;
Buy=H>=BuyLevel&L<BuyLevel&Cross(H,BuyLevel);
Short=L<ShortLevel>ShortLevel&Cross(ShortLevel,L);
BuyPrice=BuyLevel ;
ShortPrice=ShortLevel;
Sell=Cover=0;
ApplyStop(stopTypeLoss,stopModePoint,Range*y,1);
ApplyStop(stopTypeTrailing,stopModePoint,Range*z,1);
//ApplyStop(stopTypeProfit,stopModePoint,Range*q,1);
Equity(1,0);
Sell = Sell OR Short;
Cover = Cover OR Buy;
Equity(1,0);
2.
SetChartOptions(0, chartShowDates);
eveningBegin = Hour() >= 17 AND Ref(Hour(), -1) < 17;
EndSeesion = Day() != Ref(Day(), 1);
Hi = ValueWhen(EndSeesion, HighestSince(eveningBegin, H));
Lo = ValueWhen(EndSeesion, LowestSince(eveningBegin, L));
Идея такая :
покупка при открытии(первый уровень) далее перенос уровня на клиринг 17-00 который становится новым уровнем , далее снова открытие дня. |
_________________
"Если мы выиграем на финансовом фронте, то мы выиграем всё" В.И.Ленин |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
я вижу тут много людей увлекающихся трудами Ларри Вилльямса 
я вот проверил его пару его страенгий из книги ... и увидел, что приведённые там результаты не соответствуют действительности   
кто-нибудь ещё проверял? может это я у себя напутал иди данные цен не точные |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
tlt-vlad
Зарегистрирован: 19.01.2008
Сообщения: 162
Откуда: ... теперь Москва
|
Про какую книгу ведёте речь ??? У Ларри их несколько ...
Главную идею , которую я вынес ( лично для себя ) - трейдер это в первую очередь исследователь - на рынке есть скрытые закономерности , которые можно отыскать и использовать с выгодой для себя; каждую идею следует проверить (протестить ) на предмет стат. преимущества .
А про системы в книге - работают , если немного "подкрутить" ... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| tlt-vlad писал(а): |
Про какую книгу ведёте речь ??? У Ларри их несколько ...
Главную идею , которую я вынес ( лично для себя ) - трейдер это в первую очередь исследователь - на рынке есть скрытые закономерности , которые можно отыскать и использовать с выгодой для себя; каждую идею следует проверить (протестить ) на предмет стат. преимущества .
А про системы в книге - работают , если немного "подкрутить" ... |
речь о этой книге.
главная идея мне тоже ясна и интересна, но интереса ради проверив пару его систем и проведя несколько идентичных тестов, получаю совсем другие результаты. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
tlt-vlad
Зарегистрирован: 19.01.2008
Сообщения: 162
Откуда: ... теперь Москва
|
Ну , а что Вы собственно ожидали , с момента выхода книги в свет прошло порядка 10 лет - рынки меняются ... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| tlt-vlad писал(а): |
| Ну , а что Вы собственно ожидали , с момента выхода книги в свет прошло порядка 10 лет - рынки меняются ... |
дык я и тестил на тех же временных отрезках и тех же условиях |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
| MrDrJOKER писал(а): |
| дык я и тестил на тех же временных отрезках и тех же условиях |
у него все тесты без комиссий, мож в этом проблема? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Похоже одна из разновидностей обсуждаемой тут системы (взято с Паука), называется Dual Trust и по версии одного из амерских журналов считается самой лучшей для фьючей.
| Код: |
BDay=Optimize( "BDay", 10, 1, 16, 1 );
SDay=Optimize( "SDay", 10, 1, 16, 1 );
Kl=0.5;
BuyRange=SellRange=0;
HHb = HHV(High,BDay);
HCb = HHV(Close,BDay);
LLb = LLV(Low,BDay);
LCb = LLV(Close,BDay);
HHs = HHV(High,SDay);
HCs = HHV(Close,SDay);
LLs = LLV(Low,SDay);
LCs = LLV(Close,SDay);
for( i =1+Max(BDay,SDay); i < BarCount; i++ )
{
if ((HHb[i-1] - LCb[i-1]) >= (HCb[i-1] - LLb[i-1])) BuyRange[i] = HHb[i-1] - LCb[i-1];
else
BuyRange[i] = HCb[i-1] - LLb[i-1];
if ((HHs[i-1] - LCs[i-1]) >= (HCs[i-1] - LLs[i-1])) SellRange[i] = HHs[i-1] - LCs[i-1];
else
SellRange[i] = HCs[i-1] - LLs[i-1];
};
BuyTrig = Kl*BuyRange;
SellTrig = Kl*SellRange;
ColorCh0=colorLightGrey;
Band_Top=O+BuyTrig;
Band_Bot=O-SellTrig;
Plot(Band_Top, "Band_Top", ColorCh0, 1);
Plot(Band_Bot , "Band_Bot", ColorCh0, 1);
Buy=Cover=Cross(H,Band_Top);BuyPrice=CoverPrice=Band_Top;
Short=Sell=Cross(Band_Bot,L); ShortPrice=SellPrice=Band_Bot;
PlotShapes( (Buy == 1) * shapeHollowUpArrow, colorBrightGreen, 0,BuyPrice);
PlotShapes( (Buy == sigScaleIn ) * shapeSmallUpTriangle, colorBrightGreen, 0,BuyPrice,1);
PlotShapes( (Buy == sigScaleOut) * shapeSmallDownTriangle, colorBrightGreen, 0,BuyPrice,1);
PlotShapes( (Short == 1) * shapeHollowDownArrow, colorRed, 0, ShortPrice);
PlotShapes( (Short == sigScaleIn ) * shapeSmallDownTriangle, colorRed, 0,ShortPrice,1);
PlotShapes( (Short == sigScaleOut ) * shapeSmallUpTriangle, colorRed, 0, ShortPrice,1);
PlotShapes( (Sell== 1) * shapeHollowDownArrow, colorBlue, 0,SellPrice);
PlotShapes( (Sell == 2) * shapeSmallCircle, colorBlue, 0,SellPrice,0);// stop
PlotShapes( (Sell == 5) * shapeSmallCircle, colorLightBlue, 0,SellPrice,0);// stop
PlotShapes( (Sell == 3) * shapeSquare, colorBlue, 0, SellPrice,0);// profit
PlotShapes( (Cover == 1) * shapeHollowUpArrow, colorOrange, 0, CoverPrice);
PlotShapes( (Cover == 2) * shapeSmallCircle, colorOrange, 0, CoverPrice,0);// stop
PlotShapes( (Cover == 3) * shapeSquare, colorOrange, 0,CoverPrice);// limit
PlotShapes( (Cover == 5) * shapeSmallCircle, colorLightOrange, 0,CoverPrice,0);// limit |
тестировал ее на 5 минутках: без комиссий результаты ошеломляют - вот он грааль , но стоит ввести хотя бы 0,01% комиссионных и все - система разваливается и сливает. Может в коде что не так, посмотрите, пожалуйста, старожилы АМИ |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Взял систему с первой страницы этого топика
| Код: |
_SECTION_BEGIN("Lary_williams");
SetTradeDelays(0,0,0,0);
SetPositionSize(100, spsPercentOfEquity);//100 % эквити
SetOption("MaxOpenPositions", 1 );
x =Optimize("x", 0.6, 0.1, 1, 0.1);//определяет уровень buy/short, дефолт 60% от вчерашнего диапазона
DH = TimeFrameGetPrice( "H", inDaily,-1,expandFirst);//Максимум вчерашнего дня
DL = TimeFrameGetPrice( "L", inDaily,-1,expandFirst);//минимум вчерашнего для
DOpen = TimeFrameGetPrice( "O", inDaily, 0, expandFirst); // сегодняшнее открытие
Range = DH - DL; // вчерашний диапазон
BuyLevel = DOpen + Range*x;//уровень покупки
ShortLevel = DOpen - Range*x;//уровень шорта
Buy = H >= BuyLevel;// покупка если максимум выше уровня покупки
BuyPrice = Max(O,BuyLevel); // по цене уровня покупки
Short = L <= ShortLevel;
ShortPrice = Min(O,ShortLevel);
Sell = Short; Cover = Buy;
ApplyStop(stopTypeLoss, stopModePoint, Range/2, ExitAtStop = 1); // стоп 50% вчерашнего диаппазона
ApplyStop(stopTypeProfit, stopModePoint, Range/2, ExitAtStop = 1);
//титры//
Title = "Система на пробой вчерашнего диапазона цен и уровни входов \n"+
Name() + " " + Interval()/60 + " мин. " + Date()+"\n\n"+
"Range :"+Range+"\n"+ EncodeColor(colorBlue)+
"Buylevel: "+Buylevel+ "\n"+ EncodeColor(colorRed)+
"Shortlevel:"+Shortlevel+"\n"+ EncodeColor(color=20)+
"High: "+H+"\n"+
"Low: "+L+"\n"+
"Open: "+O+"\n"+
"Close: "+C;
//уровни//
Plot(C, "C", colorBlack, styleBar);
Plot(BuyLevel, "DH", colorBlue);
Plot(ShortLevel, "DL", colorRed);
Plot(dopen, "DO", colorGreen);
Buy = ExRem( Buy, Sell );
Sell = ExRem( Sell, Buy );
Short = ExRem (Short, Cover);
Cover = ExRem (Cover, Short);
PlotShapes(IIf(Buy,shapeUpArrow,0),colorGreen,0,Graph0,-12);
PlotShapes(IIf(Short,shapeDownArrow,0),colorRed,0,Graph0,-24);
_SECTION_END(); |
тестировал на газпроме за последние 4 года - система сливает при любых параметрах оптимизации 
И еще вопрос, я так понял по коду, что система привязана к дневными данным, т.е. результаты на дневках и мельче будут одинаковы, или я не прав? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Система внутри дневная. На периоде больше дневного тестировать смысла нет.
На разных внутридневных периодах результаты будут примерно похожи. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
