Список форумов AmiSite.ru AmiSite.ru
Форум по Ами
 FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация  •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Вход
 Ежемесечная смена количества лотов Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
Griff



Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщения: 56

СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 8:44 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Помогите разобраться в следующем:
Пусть просадка капитала, на одну сделку не должна превышать 5% от общей суммы капитала. Из этого рассчитывается максимальное количество лотов.
Тут вроде все просто:
Код:

Stop = 20;
PrStop = Stop * 0.01;
ApplyStop (stopTypeLoss, stopModePercent, Stop, ExitAtStop = 1, Volatile = False, ReEntryDelay = 0);

Money = Equity(1);

RiskMoney = Money * 0.05;
StopLong = IIf (Buy, BuyPrice - (BuyPrice * PrStop), 0);
NumberOpenLot = IIf (Buy, floor (RiskMoney / (BuyPrice - StopLong)), 0);

SetPositionSize (NumberOpenLot, spsShares);

//RiskMoney - это соответсвенно 5% от капитала
//StopLong - уровень стопа
//NumberOpenLot - максимальное количество лотов

Теперь, хотелось бы внести некоторые коррективы в это, т.е. сделать чтобы RiskMoney было неизменно в течение всего торгового месяца. Чтобы пересчет происходил в конце текущего месяца.

Что-то вроде этого:
Пусть торговля начинается с начала года, ну или в любой подходящий момент. На начало торгов пусть будет сумма - 10000, и если ее разложить по риску, то получится что:
Код:

RiskMoney = 10000 * 0.05 = 500; //Максимальный риск на одну сделку
StopLong = 10 - (10 * 0.2) = 2; //Устанавливаем стоп
NumberOpenLot = 500 / 2 = 250; //Максимальное количество лотов

Получается, что в течении текущего месяца количество лотов не должно превышать 250. Если на последний торговый день капитал увеличивается / уменьшается, то тоже и происходит с количеством лотов на следующий месяц.
Если на конец месяца остается открытая сделка, то капитал считается так: сумма в кеше + кол. лотов * на последнею цену закрытия этого месяца.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
commenced
Советник


Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"

СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 9:54 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Griff писал(а):
Помогите разобраться в следующем:
Пусть просадка капитала, на одну сделку не должна превышать 5% от осяца остается открытая сделка, то капитал считается так: сумма в кеше + кол. лотов * на последнею цену закрытия этого месяца.


А размер капитала ты как задаеш, ручками или у тебя роботек считывает таблицу из квика?

_________________
Юра
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Griff



Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщения: 56

СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 10:00 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

commenced писал(а):
А размер капитала ты как задаеш, ручками или у тебя роботек считывает таблицу из квика?


Ручками Smile
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
commenced
Советник


Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"

СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 10:06 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Griff писал(а):
commenced писал(а):
А размер капитала ты как задаеш, ручками или у тебя роботек считывает таблицу из квика?


Ручками Smile


Ну так ты и забивай кол-во лотов ручками, а для расчета в экселе програмку напиши. Smile

_________________
Юра
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Griff



Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщения: 56

СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 10:12 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

commenced писал(а):

Ну так ты и забивай кол-во лотов ручками, а для расчета в экселе програмку напиши. Smile


Смешно, т.е. ты мне предлогаешь в ручную каждый месяц все пересчитывать и забивать лоты руками. А как дальнейшая оптимизация и тестирование будет строиться тоже в экселе? Smile
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
commenced
Советник


Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"

СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 11:18 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Griff писал(а):
commenced писал(а):

Ну так ты и забивай кол-во лотов ручками, а для расчета в экселе програмку напиши. Smile


Смешно, т.е. ты мне предлогаешь в ручную каждый месяц все пересчитывать и забивать лоты руками. А как дальнейшая оптимизация и тестирование будет строиться тоже в экселе? Smile


А для тестера не нужно забивать кол-во лотов, только начальную сумму, он сам все остальное сделает. Smile Я тебе писал для робота.

_________________
Юра
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Griff



Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщения: 56

СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 11:26 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

commenced писал(а):
А для тестера не нужно забивать кол-во лотов, только начальную сумму, он сам все остальное сделает. Smile Я тебе писал для робота.

Сделать то сделает, только вот мне нужно видеть результат при определенном стиле управления капиталом, а не так, как это делается по умолчанию - покупаются лоты на все имеющие средства. Вот Smile
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
commenced
Советник


Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"

СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 6:36 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Griff писал(а):
commenced писал(а):
А для тестера не нужно забивать кол-во лотов, только начальную сумму, он сам все остальное сделает. Smile Я тебе писал для робота.

Сделать то сделает, только вот мне нужно видеть результат при определенном стиле управления капиталом, а не так, как это делается по умолчанию - покупаются лоты на все имеющие средства. Вот Smile


Ну ограничь
Код:
SetPositionSize(
IIf(Name() == "GAZP", 8,
IIf(Name() == "LKOH", 8,
IIf(Name() == "GMKN",8,
IIf(Name() == "ROSN",8,
IIf(Name() == "SPFB.RTS",68,
0))))),2); 



Т.е. используя функцию SetPositionSize(50,2). тестер будет брать только 50% дэпо при тесте на открытой бумаге, ну я на это надеюсь Smile, тестить портфель только начал. А самое главное можно вычеслить размер депо при котором будет просадка равная Х, просто одним из оптимизируемых параметров сделай размет используемого дэпо в процентах.

_________________
Юра
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8841

СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 10:56 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Подобную штуку скорее всего можно реализовать при помощи Advanced Porfolio Backtester Interface
По простому реализовать не получится. В принципе не проблемма расчитать кол-во лотов от Money = Equity(1); на начало месяца и потом в течении месяца его использовать, но проблемма в том, что Money это не настоящая эквити, а эквити полученная без использования RiskMoney.
С другой стороны непонятно зачем надо использовать такой хитрый метод? Обычно пересчитывают редко чтобы избежать лишнего гемороя с постоянным пересчитыванием, типа сойдет и так. А если кол-во лотов считает программа, то какой скрытый смысл в месячной фиксации сайза?

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Griff



Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщения: 56

СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 9:05 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Никакого хитрого метода здесь нет Smile, также как и постоянного пересчитывания. Пересчет будет осуществляться только на конец месяца, когда будет зафиксирована сумма счета и посчитана соответсвенно максимальная сумма риска для одной сделки на следующй месяц. Если сумма счета выросла (опять же по результатам конца месяца), то и сумма риска увеличивается, что в свою очередь позволяет покупать большее количество лотов. Если произошло обратное и сумма счета уменьшилась, то происходит сокращение позиций.
Хорошо, тогда обратный вопрос, каким образом вы высчитываете количество покупаемых лотов?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Griff



Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщения: 56

СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 9:20 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

000 писал(а):
Подобную штуку скорее всего можно реализовать при помощи Advanced Porfolio Backtester Interface ...

На этом месте можно немного по подробнее?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8841

СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 7:57 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Цитата:
На этом месте можно немного по подробнее?

Я не знаю. Я с этом не разбирался. Пока небыло необходимости.

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
commenced
Советник


Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"

СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 9:18 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Griff писал(а):
000 писал(а):
Подобную штуку скорее всего можно реализовать при помощи Advanced Porfolio Backtester Interface ...

На этом месте можно немного по подробнее?


Пересчитывай в конце рабочего дня, это 5 мин максимум. И тестируй обычным методом.

_________________
Юра
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3

File Attachment © by Meik Sievertsen