| Автор |
Сообщение |
devprosoftware
Зарегистрирован: 13.07.2010
Сообщения: 4
|
Подскажите, плиз.
У меня начальный капитал 100000
Величина открываемой позиции 10000
У меня длинная позиция
открылась при Close = 1,2267
открылась при Close = 1,2277
Я вручную считаю: Profit = (1,2277-1,2267)*10000 = 10,
а в BackTest в колонке Profit = 8,15, должно же быть равным 10? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
coredump
Зарегистрирован: 26.06.2010
Сообщения: 2
Откуда: Сызрань
|
| devprosoftware писал(а): |
Я вручную считаю: Profit = (1,2277-1,2267)*10000 = 10,
а в BackTest в колонке Profit = 8,15, должно же быть равным 10? |
Считается так
Т.е. на 10000 покупаешь - 10000/1,2267=8151,95239 паев
Считаешь профит 8151,95239*1,2277-10000=8,15.
Акций должно быть целое число (если не указано обратное).
Тогда твой профит составит 8151 акцию*1,2277-10000=6,98 руб. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
devprosoftware
Зарегистрирован: 13.07.2010
Сообщения: 4
|
Спасибо, правда не совсем понятно, почему именно так считается, можете более подробно объяснить? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
А как может быть по другому?
Ты в задал макс. сумму открываемой позиции в долларах, Ами рассчитывает исходя из этой суммы и цены сделки целое количество акций/контрактов, которое можно купить в данном случае, не превышая макс.суммы на позицию. Ну а дальше понятно... |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
coredump
Зарегистрирован: 26.06.2010
Сообщения: 2
Откуда: Сызрань
|
| devprosoftware писал(а): |
Я вручную считаю: Profit = (1,2277-1,2267)*10000 = 10,
а в BackTest в колонке Profit = 8,15, должно же быть равным 10? |
Фундаментальная ошибка здесь в твоей формуле. Она что называется "притянута за уши". Нельзя деньги умножать на деньги. Правило "деньги-товар-деньги" должно неукоснительно работать.
Вот смотри 20.01.09 я купил Сбербанк за 15руб. Денег на счете было 1000 руб.
Через год 19.01.10 я продал Сбербанк за 90руб.
Что я заработал:
(твой вариант) (90-15)*1000=75000 (Ур-р-рааа-а, я нашел свой Грааль.)
(правильный вариант) - 1000р./15р.=66 акций (куплены мною в январе 2009). На покупку я потратил 66шт.*15руб.=990 руб. и 10 рублей отдал брокеру за комиссию
Через год они стоят не 75 тыс. руб. а всего-то 66шт.*90руб.=5940руб. 
И профит составит только 5940-1000=4940 руб. (Блии-ин, накрылся мой Грааль. Пойду прикручивать к скользящим средним ADX  )
А если ты тестишь фьючерс на евро/доллар (судя по твоим расценкам) то там вступает в действие расчет ГО, плечей и вариационной маржи. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
