| Автор |
Сообщение |
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
... одна и та же система, но на разной глубине графика выдаёт разные дродауны.
То есть, допустим, я оптимизирую на 4 года, там получается ДД 20%, а переходя на последний год получаю ДД в 50% (с крупным плечём 1/10).
Это нормально? или всё-таки глюк? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А почему не нормально. Результаты оптимизаци наверняка разные. Сортируется там по доходу. Просто на последнем годе максимальную прибыль дали параметры с такой просадкой. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
| 000 писал(а): |
| А почему не нормально. Результаты оптимизаци наверняка разные. Сортируется там по доходу. Просто на последнем годе максимальную прибыль дали параметры с такой просадкой. |
Не смог я нарыть эту систему, потерял в unnamed'ax, но там были одинаковые параметры в топе оптимизации, т.е. на одних и тех же параметрах, на одном таймфреме одной бумаги, на разных участках данных разные ДД... Т.е. он мог бы, конечно, уменьшиться, но вырасти?
Вот найду, выложу... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Теоретически мог и вырасти.
Если сайз фиксированный. Т.е. торгуется не на все деньги, а один или несколько контрактов.
Максимальная просадка была в последний год и в абсолютных числах она одинаковая, но при тестировании за большой период к моменту просадки денег стало больше вот в процентах и получается меньшая просадка. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
| 000 писал(а): |
Теоретически мог и вырасти.
Если сайз фиксированный. Т.е. торгуется не на все деньги, а один или
несколько контрактов. |
Неа, сайз не фиксированный. Вот она:
| Код: |
Pr = Optimize("Period",2,1,20,1);
OL = O-L;
HO = H-O;
HC = H-C;
CL = C-L;
CO = IIf(C>O, Max(OL,HC), 0);
OC = IIf(O>C, Max(HO,CL), 0);
Lvs = MA(CO, Pr);
Lvb = MA(OC, Pr);
Bp = CoverPrice = BuyPrice = Open + Ref(Lvb,-1);
Sp = ShortPrice = SellPrice = Open - Ref(Lvs,-1);
Cb = Bp < High;
Cs = Sp > Low;
Buy = Cover = Cb;
Sell = Short = Cs;
Plot(Bp,"OL",4,1);
Plot(Sp,"ho",1,1); |
Перебирал таки свои безымянные файлы) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
кажись понял, система из глюковатых... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
| kosbar писал(а): |
| кажись понял, система из глюковатых... |
спустя часы: теперь и в данных не уверен))) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
Видимо глюки по причине сигнала в обе стороны, потому как дотестился вообще до бреда (немного упростив до банальных прибавлений пунктов к Open): тестил часовки и выставлял разные "n last days", так на 200 последних днях прибыль по счёту была в 6 раз меньше чем при оптимизации за последние 120 дней. При этом я специально укоротил разбег оптимизируемого параметра, чтобы результаты все влазили в табличку...
P.S. и, кажется мне, что мы это уже как-то обсуждали... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| kosbar писал(а): |
Видимо глюки по причине сигнала в обе стороны, потому как дотестился вообще до бреда (немного упростив до банальных прибавлений пунктов к Open): тестил часовки и выставлял разные "n last days", так на 200 последних днях прибыль по счёту была в 6 раз меньше чем при оптимизации за последние 120 дней. При этом я специально укоротил разбег оптимизируемого параметра, чтобы результаты все влазили в табличку...
P.S. и, кажется мне, что мы это уже как-то обсуждали... |
Убери в тестере галку выход на баре входа, поставь фильтр сигналов. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
| commenced писал(а): |
| Убери в тестере галку выход на баре входа, поставь фильтр сигналов. |
Нету этой галки и никогда не было... с Фильтром все ещё более сказочно получается)) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А попробуй потестить и пооптимизировать только лонг и только шорт. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Ну и как результаты?
Я что то подобное тестил, без комиссии и проскальзывания - просто песня 
Но даже минимальное проскальзывание убивает систему... |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Сейчас попробовал посмотреть эту систему... Странно, даже при том что в коде напрямую прописал SetOption( "AllowSameBarExit", 0 ), все равно часто бывают противоположные сигналы на одном баре. |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
