| Автор |
Сообщение |
TeRGeR
Зарегистрирован: 02.02.2010
Сообщения: 48
|
Здравствуйте!
наверно с проблемой пропадания стрелок много ко сталкивался, одним из решений является:
Buy = Ref(Buy, -1);
Sell = Ref(Sell, -1);
Short = Ref(Short, -1);
Cover = Ref(Cover, -1);
но для скальперских роботов это слишком убыточно.
Можно ли решить еще как-нить эту проблему?
Есть ли вариант создавать отдельный массив, куда записывать отдельно значения сделок на одном баре и сравнивать с окончательным значением. Ведь если на одном баре была сделка, а потом исчезла, то по-идеи в массив запишется эта сделка, а по концу бара сделка будет нулевая...
никто не пробовал как-то это реализовывать? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Наверное можно записывать куда нибудь, но только нюансик. А как это протестировать? Ведь при тесте Ами имеет дело с полностью готовыми барами. Т.е. о том, что были сигналы которые потом пропали он при тесте ничего не узнает.
Выходом является только один вариант. Писать код так, чтобы пропадающих сигналов не было в принципе. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
TeRGeR
Зарегистрирован: 02.02.2010
Сообщения: 48
|
Согласен, что с тестированием будут другие значения, но тогда хоть сделки буду такие же как стрелочки, но с убытками.
А писать код, чтобы не было пропадающих сигналов я пока не умею (( просто, например, Стохастик мне кажется всегда может давать ложные сигналы и так с многими индикаторами (где пересечение) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
На самом деле совсем не известно каким образом двигалась цена внутри бара. Может быть так, что пока бар формировался стохастик (раз уж речь о нем) мог скакать туда/сюда 100 раз и 100 раз мог дать и отменить сигнал.
И как все это учесть?
Ты может возразишь, что теоретически можно посчитать и если хоть 1 раз мог дать, то учитывать его. А другой скажет хочу первый игнорировать и учитывать только если их 2 т.д.
В общих чертах вот поэтому так.
А если слишком медленно, то надо просто переходить на более мелкий фрейм. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
TeRGeR
Зарегистрирован: 02.02.2010
Сообщения: 48
|
а можно поставить меньше минуты фрейм? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
TeRGeR
Зарегистрирован: 02.02.2010
Сообщения: 48
|
еще вопрос возник:
если в тесте в settings - > Trads мы поставим avarege а в коде пропишем
Buy = Ref(Buy, -1);
Sell = Ref(Sell, -1);
Short = Ref(Short, -1);
Cover = Ref(Cover, -1);
(avarege сделает сделку сразу фактически по Close предыдущего бара) Здесь стрелки точно будут рисоваться.
это будет одно и то же самое что?:
settings - > Trads мы поставим Close и
Buy = Ref(Buy, 0);
Sell = Ref(Sell, 0);
Short = Ref(Short, 0);
Cover = Ref(Cover, 0);
? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| TeRGeR писал(а): |
еще вопрос возник:
если в тесте в settings - > Trads мы поставим avarege а в коде пропишем
Buy = Ref(Buy, -1);
Sell = Ref(Sell, -1);
Short = Ref(Short, -1);
Cover = Ref(Cover, -1);
(avarege сделает сделку сразу фактически по Close предыдущего бара) Здесь стрелки точно будут рисоваться.
это будет одно и то же самое что?:
settings - > Trads мы поставим Close и
Buy = Ref(Buy, 0);
Sell = Ref(Sell, 0);
Short = Ref(Short, 0);
Cover = Ref(Cover, 0);
? |
avarege это (H+L+C)/3... Не знаю зачем там такая опция есть, но совершить реально сделку по этой цене не возможно. Пока бар не сформировался она не известна, а когда она стала известна уже такой цены нет. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
TeRGeR
Зарегистрирован: 02.02.2010
Сообщения: 48
|
спасибо за ссылку!
буду думать, как выйти из ситуации.
и еще
Buy = Ref(Buy, -1);
Sell = Ref(Sell, -1);
Short = Ref(Short, -1);
Cover = Ref(Cover, -1);
цена проходит на след баре сразу при открытии? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| TeRGeR писал(а): |
цена проходит на след баре сразу при открытии? |
Разумеется. Это для робота.
Если для теста, то там немного не так. Сдвигать сигнал функцией Ref() не надо. Просто в настройках ставишь delay 1 price Open |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
TeRGeR
Зарегистрирован: 02.02.2010
Сообщения: 48
|
Спасибо!
Правда результаты становятся очень плохими) надо что-то думать для скальперских роботов)) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
