| Автор |
Сообщение |
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
Не мое, честно содрал у noise с сайта меха
Initial capital - стартовый депозит
Ending capital - итоговый депозит
Net Profit - полученная прибыль
Net Profit % - полученная прибыль(в процентах)
Exposure % -экспозиция, доля времени, когда система находится в позиции
Net Risk Adjusted Return %- доходность поделенная на экспозицию
Annual Return- средняя годовая доходность
Risk Adjusted Return % - средняя годовая доходность поделенная на экспозицию
//////
All trade - количество всех сделок (0 в скобках проценты лонгов/шортов)
Avg. Profit/Loss - отношение прибыли в рублях к убытку в рублях
Avg. Profit/Loss - отношение прибыли в процентах к убытку в процентах
Avg. Bars Held - среднее количество баров на сделку
/////////
Winners - сделки принесшие прибыль
Total Profit - прибыль, которую принесли выйгрышные сделки
Avg. Prof - средняя прибыль по прибыльным сделкам
Avg. Profit % - средняя прибыль в % по прибыльным сделкам
Avg. Bars Held - среднее количество баров в прибыльных сделках
Max. Consecutive - самая длинная последовательность прибыльных сделок
Largest win - максимльная прибыль со сделки
# bars in largest win - время, которое ушло на максимально прибыльну сделку в барах (размер бара зависит от таймфрейма графика)
/////////
Losers - сделки принесшие убытки
Total Loss - размер уытков, который принесен проигрышными сделками
Avg. Loss - средний убыток по убыточным сделкам
Avg. Loss % - средний убыток в % по убыточным сделкам
Avg. Bars Held - среднее количество баров в убыточных сделках
Max. Consecutivе - самая длинная последовательность убыточных сделок
Largest loss - максимльный убыток со сделки
# bars in largest loss - время, которое ушло на максимально убыточную сделку в барах (размер бара зависит от таймфрейма графика)
/////////
Max. trade drawdown - максимальна просадка с одной сделки
Max. trade % drawdown % - максимальна просадка с одной сделки в процентах
Max. system drawdown - максимальна просадка депозита от сделок за период тестирования
Max. system % drawdown - максимальна просадка депозита от сделок за период тестированияв процентах
Recovery Factor - Статистический показатель, который даёт возможность измерить соотношение потенциальной возможности получения прибыли с потенциальной вероятностью убытков. Вычисляется делением среднегодового дохода на максимальную просадку.
CAR/MaxDD - ?
RAR/MaxDD - ?
Profit Factor -Рассчитывается как отношение за определённый период суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных с положительным знаком. Большее значение соответствует меньшей вероятности разорения.
Payoff Ratio - Средняя прибыль прибыльных сделок деленная на средний убыток по убыточным сделкам.
Standard Error - ?
Risk-Reward Ratio - ?
Ulcer Index -Ulcer Index измеряет общую меру волатильности (риска) портфеля. (подробнее статья, eng)
Ulcer Performance Index - ?
Sharpe Ratio of trades - Коэффициент Шарпа отражает, отношение доходности к риску. Это показатель эффективности инвестиционного портфеля, который вычисляется как отношение среднего дохода к среднему (среднеквадратичному) отклонению от этого дохода. Величина коэффициента выше 1.0 считается хорошей.
K-Ratio - ? |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
Олег, Юрий подскажите на какие основные показатели нужно обратить внимание при работе с маржой? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
| commenced писал(а): |
| содрал у noise с сайта меха |
Дайте плз ссылочку |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| ID писал(а): |
| commenced писал(а): |
| содрал у noise с сайта меха |
Дайте плз ссылочку |
www.russian-trader.ru |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
GREEN_X5
Зарегистрирован: 13.04.2012
Сообщения: 136
|
Уточнение для понимания
Max. system drawdown и Max. system % drawdown - максимальная просадка депозита для портфельных стратегий, например арбитража, в абсолютном и процентном выражениях, суммарно для всех инструментов с открытыми позициями на этот момент. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
HELP
Зарегистрирован: 02.06.2014
Сообщения: 9
|
K-Ratio - Обнаруживает несоответствие в прибыли. Должен быть 1.0 или больше. (перевод промт)
Пля толи описание шлак, толи я нуб. Проверял систему просто фантастическую:
Buy=Cover=H>Ref(H,-1);
Sell=Short=L<Ref(L,-1);
BuyPrice=SellPrice=CoverPrice=ShortPrice=O;
Показатели
Initial capital 500000.00 500000.00 500000.00
Ending capital 4020542668.00 2066715897.00 1954326771.00
Net Profit 4020042668.00 2066215897.00 1953826771.00
Net Profit % 804008.53 % 413243.18 % 390765.35 %
Exposure % 54.44 % 28.77 % 25.66 %
Net Risk Adjusted Return % 1476946.01 % 1436189.61 % 1522641.28 %
Annual Return % 170.20 % 151.04 % 149.49 %
Risk Adjusted Return % 312.66 % 524.93 % 582.51 %
Max. trade drawdown -82433790.00 -74760624.00 -82433790.00
Max. trade % drawdown -21.79 % -10.72 % -21.79 %
Max. system drawdown -178648513.00 -83947677.00 -106883761.00
Max. system % drawdown -23.23 % -12.89 % -91.73 %
Recovery Factor 22.50 24.61 18.28
CAR/MaxDD 7.33 11.71 1.63
RAR/MaxDD 13.46 40.71 6.35
Profit Factor 5.31 5.79 4.89
Payoff Ratio 2.43 2.44 2.43
Standard Error 551771120.69 268434166.23 285491831.89
Risk-Reward Ratio 0.80 0.85 0.75
Ulcer Index 3.14 2.13 13.42
Ulcer Performance Index 52.44 68.27 10.73
Sharpe Ratio of trades 3.65 3.87 3.43
K-Ratio 0.0442 0.0470 0.0412
Шарп больше не то что 2, а 3. а этот K-Ratio не то что до 1 не доходит, до 0,1 как до китая... Может кто подскажет по этому параметру, что за хрень и с чем едят.
K-Ratio - Detects inconsistency in returns. Should be 1.0 or more. The higher K ratio is the more consistent return you may expect from the system. Linear regression slope of equity line multiplied by square root of sum of squared deviations of bar number divided by standard error of equity line multiplied by square root of number of bars. More information: Stocks & Commodities V14:3 (115-118): Measuring System Performance by Lars N. Kestner |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
yser
Зарегистрирован: 30.11.2011
Сообщения: 76
|
| HELP писал(а): |
K-Ratio - Обнаруживает несоответствие в прибыли. Должен быть 1.0 или больше. (перевод промт)
Пля толи описание шлак, толи я нуб. Проверял систему просто фантастическую:
Buy=Cover=H>Ref(H,-1);
Sell=Short=L<Ref(L,-1);
BuyPrice=SellPrice=CoverPrice=ShortPrice=O;
|
она подглядывет в будующее  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| yser писал(а): |
| HELP писал(а): |
K-Ratio - Обнаруживает несоответствие в прибыли. Должен быть 1.0 или больше. (перевод промт)
Пля толи описание шлак, толи я нуб. Проверял систему просто фантастическую:
Buy=Cover=H>Ref(H,-1);
Sell=Short=L<Ref(L,-1);
BuyPrice=SellPrice=CoverPrice=ShortPrice=O;
|
она подглядывет в будующее |
Я поэтому и использовал слово фантастическая, чтоб на ее примере показать что шапр больше 3 и другие показатели зашкаливают, а K-Ratio не то что 1 даже 0.1 не достигает. Ипопросил пояснить может я чтото не так понял или перевод некорректный. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А набрать в яндексе k-ratio ???
Например
| Цитата: |
K-Ratio – Это соотношение создано Lars Kestner для оценки производительности системы через постоянство дохода относительно времени. Расчет дохода и риска производится с использованием VAMI (value added monthly index), который представляет из себя месячный график кривой доходности капитала, равного $1000. Поскольку постоянство дохода оценивается относительно времени, то K-ratio является хорошим средством оценки динамики кривой доходности.
Применение линейной регрессии к логарифмической кривой VAMI позволяет выяснить ряд деталей о производительности. Наклон линии регрессии характеризует доходность. Чем круче линия регрессии, тем быстрее нарастает капитал. Риск в K-ratio оценивается через величину стандартной ошибки наклона линии регрессии кривой доходности. Чем больше ошибка, тем выше волатильность доходности, которая обычно считается адекватной оценкой риска. Для нормализации отношения доход/риск к времени в делитель вводится длительность наблюдения.
K-ratio = Slope of Log VAMI Regretion Line / (Standart error of slope * number of periods in Log VAMI).
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
HELP
Зарегистрирован: 02.06.2014
Сообщения: 9
|
| 000 писал(а): |
А набрать в яндексе k-ratio ???
Например
| Цитата: |
K-Ratio – Это соотношение создано Lars Kestner для оценки производительности системы через постоянство дохода относительно времени. Расчет дохода и риска производится с использованием VAMI (value added monthly index), который представляет из себя месячный график кривой доходности капитала, равного $1000. Поскольку постоянство дохода оценивается относительно времени, то K-ratio является хорошим средством оценки динамики кривой доходности.
Применение линейной регрессии к логарифмической кривой VAMI позволяет выяснить ряд деталей о производительности. Наклон линии регрессии характеризует доходность. Чем круче линия регрессии, тем быстрее нарастает капитал. Риск в K-ratio оценивается через величину стандартной ошибки наклона линии регрессии кривой доходности. Чем больше ошибка, тем выше волатильность доходности, которая обычно считается адекватной оценкой риска. Для нормализации отношения доход/риск к времени в делитель вводится длительность наблюдения.
K-ratio = Slope of Log VAMI Regretion Line / (Standart error of slope * number of periods in Log VAMI).
|
|
я с сайта амиброкера описание брал
K-Ratio - Detects inconsistency in returns. Should be 1.0 or more. The higher K ratio is the more consistent return you may expect from the system. Linear regression slope of equity line multiplied by square root of sum of squared deviations of bar number divided by standard error of equity line multiplied by square root of number of bars |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
