| Автор |
Сообщение |
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
Можно сделать тупо реверсной и выходить люстрой вобщем сами смотрите. Макд отфильтрованный адх :
| Код: |
Length=Optimize("L", 2, 10,150,2);
range = Optimize("range", 14, 1,50,2);
P2 = Optimize("P2", 14, 1,30,2);
p1 = Optimize("P2", 14, 1,9,1);
P2 = Optimize("P2", 6, 1, 18, 3);
P3 = Optimize("P3", 3, 1, 3, 1);
r1 = Param( "Fast avg", 12, 2, 200, 1 );
r2 = Param( "Slow avg", 26, 2, 200, 1 );
r3 = Param( "Signal avg", 9, 2, 200, 1 );
ml = MACD(r1, r2);
sl = Signal(r1,r2,r3);
Buy = Ref(ml>sl AND ADX(range) > Ref(ADX(range),-1) AND ADX(range) <= P2,-1);
Short = Ref(sl>ml AND ADX(range) > Ref(ADX(range),-1) AND ADX(range) <= P2,-1);
Sell = Short;
Cover = Buy;
ApplyStop(stopTypeTrailing, stopModePoint, P3*ATR(P2), True, True );
Buy = ExRem(Buy,Sell);
Sell = ExRem(Sell,Buy);
Short = ExRem(Short,Cover);
Cover = ExRem(Cover,Short);
BuyPrice = ShortPrice = O;
SellPrice = CoverPrice = C;
Plot( ml = MACD(r1, r2), StrFormat(_SECTION_NAME()+"(%g,%g)", r1, r2), ParamColor("MACD color", colorRed ), ParamStyle("MACD style") );
Plot( sl = Signal(r1,r2,r3), "Signal" + _PARAM_VALUES(), ParamColor("Signal color", colorBlue ), ParamStyle("Signal style") );
Plot( ml-sl, "MACD Histogram", ParamColor("Histogram color", colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle("Histogram style", styleHistogram | styleNoLabel, maskHistogram ) ); |
Сам переделал на люстру, после обращения некоторых лентяев. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
настырный
Зарегистрирован: 15.06.2008
Сообщения: 67
|
| commenced писал(а): |
Можно сделать тупо реверсной и выходить люстрой вобщем сами смотрите. Макд отфильтрованный адх :
| Код: |
Length=Optimize("L", 2, 10,150,2);
range = Optimize("range", 14, 1,50,2);
P2 = Optimize("P2", 14, 1,30,2);
p1 = Optimize("P2", 14, 1,9,1);
P2 = Optimize("P2", 6, 1, 18, 3);
P3 = Optimize("P3", 3, 1, 3, 1);
r1 = Param( "Fast avg", 12, 2, 200, 1 );
r2 = Param( "Slow avg", 26, 2, 200, 1 );
r3 = Param( "Signal avg", 9, 2, 200, 1 );
ml = MACD(r1, r2);
sl = Signal(r1,r2,r3);
|
Сам переделал на люстру, после обращения некоторых лентяев. |
Привет!
Если уж выкладывать код, то надо выкладывать хотя бы примерно работающий. А тут...
мама дорогая!!!! Два раза P2, которые и по физ смыслу-то должны быть разными и еще Param для MACD... Можно жизнь угробить на оптимизацию такой системы... Не многовато-ли параметров? 
Подкину идею как можно параметры группировать:
| Код: |
per_ATR[0] = 3; per_ATR[1] = 5; per_ATR[2] = 10; per_ATR[3] = 15; per_ATR[4] = 22; per_ATR[5] = 34; per_ATR[6] = 65; per_ATR[7] = 120; per_ATR[8] = 250;
per_ATRindex = Optimize("per_ATRindex",0,0,8,1);
p_ATR = per_ATR[per_ATRindex];
|
т.е. не тупо от 3 до 250 с шагом 1, а всего 8 значений
3 дня, 5 дней - неделя, 10 дней - две недели, ... 22 рабочих дня в месяце... 65 - в квартале... ну и т.д.
И для MACD можно сгруппировать такие массивы.
12 26 9
5 34 5
ну и т.д.
Всех благ! |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| настырный писал(а): |
| commenced писал(а): |
Можно сделать тупо реверсной и выходить люстрой вобщем сами смотрите. Макд отфильтрованный адх :
| Код: |
Length=Optimize("L", 2, 10,150,2);
range = Optimize("range", 14, 1,50,2);
P2 = Optimize("P2", 14, 1,30,2);
p1 = Optimize("P2", 14, 1,9,1);
P2 = Optimize("P2", 6, 1, 18, 3);
P3 = Optimize("P3", 3, 1, 3, 1);
r1 = Param( "Fast avg", 12, 2, 200, 1 );
r2 = Param( "Slow avg", 26, 2, 200, 1 );
r3 = Param( "Signal avg", 9, 2, 200, 1 );
ml = MACD(r1, r2);
sl = Signal(r1,r2,r3);
|
Сам переделал на люстру, после обращения некоторых лентяев. |
Привет!
Если уж выкладывать код, то надо выкладывать хотя бы примерно работающий. А тут...
мама дорогая!!!! Два раза P2, которые и по физ смыслу-то должны быть разными и еще Param для MACD... Можно жизнь угробить на оптимизацию такой системы... Не многовато-ли параметров?
Подкину идею как можно параметры группировать:
| Код: |
per_ATR[0] = 3; per_ATR[1] = 5; per_ATR[2] = 10; per_ATR[3] = 15; per_ATR[4] = 22; per_ATR[5] = 34; per_ATR[6] = 65; per_ATR[7] = 120; per_ATR[8] = 250;
per_ATRindex = Optimize("per_ATRindex",0,0,8,1);
p_ATR = per_ATR[per_ATRindex];
|
т.е. не тупо от 3 до 250 с шагом 1, а всего 8 значений
3 дня, 5 дней - неделя, 10 дней - две недели, ... 22 рабочих дня в месяце... 65 - в квартале... ну и т.д.
И для MACD можно сгруппировать такие массивы.
12 26 9
5 34 5
ну и т.д.
Всех благ! |
Не макд опитимизировать, жизни не хватит, А с P2 действительно чета много раз написал  |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
