| Автор |
Сообщение |
Ринат
Зарегистрирован: 03.12.2009
Сообщения: 1
|
Здравствуйте.
А кто может подсказать как могла получиться такая свеча?
в квике отображается нормальная свеча.
Спасибо
 |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Может глюк квика, может косяки связи.
Открой Quote Editor и посмотри Low на эту дату/время. Скорее всего в Ами такие данные были переданы (т.е. это не глюк отображения, а реально такие данные в ами). Заодно можно исправить. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Ну наконец нашёл тему с моим больным вопросом.
Специально пришлось отложить робота на 2 дня из-за этого косяка.
Он появился у меня уже 2-й раз!
000, уж поверь проштудировал не раз Quote Editor, аже лазил в файл в папке \MyNewData\, но бесполезно.
В Quote Editor ничего подобного нет!
Там реальные цены High и Low, как и в Quik.
Ума не приложу где искать и как исправить - если ничего не получиться буду наверное искать другие пути/программы.
Но если всё же кто-нибудь нашёл как вылечить, то, прошу напишите сюда. |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Скинь мне файл с этими данными. Хоть погляжу. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Пытался отправить - ошибку пишет, в личку глянь.
У файлов расширения никакого нет.
Кстати важно, что все ненормальные свечи приходятся на последнюю.
Залил:
Brent
http://slil.ru/28646296
и Si
http://slil.ru/28646297
Оба реалтайм, но Брент февральский - в пятницу истёк. |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Как думаешь, в чём может быть проблема?
Где мне копать-то хоть? А то я даже не пойму на каком моменте ошибка возникает.
Вот ещё обнаружил, нереально большие значения объёмов на этих раздутых свечках:
например на 15-минутке, средний объём 200-2000 контрактов в одной свече, в последний час вечерних торгов.
А тут вижу немыслимые 1 141 840 или 1 057 969 !
...
По крайней мере, у меня появилась мысль - отсеять эти хай/лоу по таким фанстастическим объёмам. 
Ура, уже радует |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А какая версия Ами? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
5.25.0 Build Update Apr 26, 2009
Я нашёл ещё одну свечу 18 января по SiH0 в 14:30.
Раз она не завершающая, то я решил вычислить точное время каждой свечи вплоть до минуток.
У меня реалтайм 1 минута.
И вот что получилось (время начала свечи):
SiH0
12/02/2010
23:49 (последняя)
09/02/2010
23:48 (предпоследняя)
18/01/2010
14:36
Brent (март 2010)
12/02/2010
23:47 (это предпоследняя, а последняя свеча была в 23:48 )
Пока вижу только такую полумеру:
ввожу в каждое условие всех систем для 15-минуток:
(H-L)>HHV(H,53)-LLV(L,53) AND Volume>Cum(Volume)
Но тут возможно кроется ошибка в применении Cum(), т.к. я не совсем понимаю за какой период суммируются значения.
За день или всё, что есть в базе данных? |
Последний раз редактировалось: Tim (Вс Фев 14, 2010 9:40 pm), всего редактировалось 1 раз |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Честно скажу. Не знаю что делать. 
Могу предложить попробовать использовать предыдущую версию. Может там такого глюка не будет. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Нашёл, написано, что с самой первой свечки в графике.
Использовать Cum() здесь нельзя значит.
В Amibroker 5.20 User's Guide
FUNCTION Calculates a cumulative sum of the ARRAY from the first period in the chart.
EXAMPLE The formula cum( 1) calculates an indicator that rises one point for each day since the beginning of the chart - this is an equivalent of bar number - especially useful if you want to detect the last bar: ThisIsLastBar = cum( 1 ) == lastvalue( cum( 1 ) );
Значит так: sum(Volume, 53);
Ну как думаешь могу я так подправить все свои системы? Велика вероятность сбоя работы систем?
На сайте amibroker.com нашёл только это: http://www.amibroker.org/userkb/2007/06/26/data-holes-in-real-time-trading/
Но это описание как фиксить свечи с нулевыми объёмами, и я не понял как это делать вообще. Намудрено для меня всё там как-то. |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
По поводу исправления или обнаружения этого глюка в коде.
1. Если в эдиторе все нормально, то может и в АА все нормально. Проверь какие значения для этой свечки выводяться в АА, может это глюк только с отрисовкой...
Cum для анализа лучше не используй. Лучше сравнивай с MA(). Работа Cum зависит от того как квик АФЛ обрезает данные, а МАшка работает 100% прогнозируемо. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Да, как раз читаю и от Cum, Sum перешел к MA.
В Quote Editor всё нормально.
Но все индикаторы реагируют на этот дурной всплеск - и трендовые и осциляторы и объёмные.
Да и график сразу суживается так, что хрен что с лупой разберешь... |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А вот интересно. Если в эдиоре изменить эту свечку. Вбить руками те же цифры что и были (кроме объема) график изменится?
В АА Сделай такое исследование
| Код: |
Filter = 1;
AddColumn(C, "Close");
AddColumn(O, "Open");
AddColumn(H, "High");
AddColumn(L, "Low");
AddColumn(V, "Volume");
|
и на символе на котором глюк сделай Explore на таком интервале чтобы косячная свечка попала. Посмотри на выведенные значения. Если все нормально, то может и фиг с ним с этим графиком? Гоняй робота через АА и всего делов. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Руками перебил все цифры, но они там и так правильные. Сверил с Quik.
Ничего не изменилось.
Даже объём перебил - там 21 контракт реально, а на графике 2 млн с чем-то.
Но и это не изменило ничего.
Сейчас попробуй с твоим кодом.
Эксплорить.
Есть!
Выдало ошибочную свечку!!
Я выставил только n last quotations n=1
И выдало только одну свечу, но время 23:30, а не 23:48, хотя на графике таймфрейм выставил 1-минутный. |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
В общем думаю так
Это косяк данных который происходит по причине не качественной связи. В Ами используется вой немного хитрый формат хранения данных и свой формат дата/время. Думаю, что или из-за несоответсвия типа входящих данных или еще по какой причине в файле с днными возникает ошибка (возможно это некоторй косяк квиковского плагина)
Единственный способ обойти такие ошибки это писать код который их вычисляет. Ну это ты уже делаешь... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
