| Автор |
Сообщение |
Игорь
Зарегистрирован: 17.11.2009
Сообщения: 34
|
1)Существуют правила написания индикаторов для формул в ами(CCI,
RSI и т.д.).Как нгаписать индикатор William`s%?
2)Написана стратегия,применена(Apply indicator),стрелками показываются сигналы входа-выхода, но явно видно,что некоторые сигналы,которые должны быть согласно стратегии, пропущены(не показаны стрелками).Почему это может быть?
Применяемая стратегия:
Buy = Cross( MA(Close,12), MA(Close,25)) AND CCI(9) > 0;
Sell = Cross( MA(Close,25), MA(Close,12)) AND CCI(9) < 0;
Short = Sell;
Cover = Buy;
Plot( C,"price",1,64);
PlotShapes(IIf(Buy,shapeUpArrow,0),colorGreen,0,Graph0,-20);
PlotShapes(IIf(Sell,shapeDownArrow,0),colorRed,0,Graph0,-20);
PlotShapes(IIf(Cover,shapeHollowUpArrow,0),colorGreen,0,Graph0,-20);
PlotShapes(IIf(Short,shapeHollowDownArrow,0),colorRed,0,Graph0,-20);
Последние сигналы,которые должны быть соголасно стратегии,но система их не отметила:график Роснефти ,таймфрейм 15мин(22.12 17ч.30. LONG,23.12 15ч.00м. SHORT)естирования? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
fewry
Зарегистрирован: 06.10.2009
Сообщения: 61
|
1) вот William's % R. написал не я.
| Код: |
function PercentR( periods )
{
return -100 * ( HHV( H, periods ) - C )/( HHV( H, periods ) - LLV( L, periods ) );
}
Plot( PercentR( Param("Periods", 14, 2, 100 ) ),
_DEFAULT_NAME(),
ParamColor("Color", ColorCycle ) ); |
|
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
1)Существуют правила написания индикаторов для формул в ами(CCI,
RSI и т.д.) |
Конечно. Например CCI пишется CCI(14). Как их писать следует смотреть в хелпере.
| Цитата: |
Последние сигналы,которые должны быть соголасно стратегии,но система их не отметила:график Роснефти ,таймфрейм 15мин(22.12 17ч.30. LONG,23.12 15ч.00м. SHORT)естирования?
|
Честно говоря вопрос не понял. Сейчас посмотрел на 15 мин роснефть. По моим данным никаких лонгов 22.12 быть не должно. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Игорь
Зарегистрирован: 17.11.2009
Сообщения: 34
|
1)Задам общий вопрос по сигналам.Сталкивались ли с ситуациями,когда система пропускала сигналы входа-выхода?Если да,то насколько это это может отразиться на результатах тестирования?
2)Попробую объяснить свою ситуацию.Существует стратегия.По этой стратегии система дает сигнал на открытие ШОРТ.Через некоторое время система еще раз дает сигнал на открытие ШОРТ, хотя согласно этой же стратегии между двумя сигналами ШОРТ был сигнал ЛОНГ,который система не показала.Как вы можете это объяснить?
3)На какие параметры ,кроме % прибыли,предпочтительнее обращать внимание ро результатам тестирования(в порядке их значимости)? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Игорь писал(а): |
1)Задам общий вопрос по сигналам.Сталкивались ли с ситуациями,когда система пропускала сигналы входа-выхода?Если да,то насколько это это может отразиться на результатах тестирования?
|
Система не может пропускать сигналы. Если это случилось значит она описана криво. Это компьютер, он практически не ошибается если ему правильно "объяснили" что делать.
В общем никак не отразиться. Удаление из системы некоторых сделок случайным образом на показатели системы повлиять практически не должно.
| Игорь писал(а): |
2)Попробую объяснить свою ситуацию.Существует стратегия.По этой стратегии система дает сигнал на открытие ШОРТ.Через некоторое время система еще раз дает сигнал на открытие ШОРТ, хотя согласно этой же стратегии между двумя сигналами ШОРТ был сигнал ЛОНГ,который система не показала.Как вы можете это объяснить?
|
Только один вариант. Система криво описана. Ошибка в коде.
| Игорь писал(а): |
3)На какие параметры ,кроме % прибыли,предпочтительнее обращать внимание ро результатам тестирования(в порядке их значимости)? |
Однозначного мнения по этому вопросу нет. Почитай теорию немного. Например Rоbеrt Раrdo "Dеsign,Теsting аnd Орtimisаtiоn of Тrаding Systеm". На русском в сети есть. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
| Игорь писал(а): |
| 1)Задам общий вопрос по сигналам.Сталкивались ли с ситуациями,когда система пропускала сигналы входа-выхода?Если да,то насколько это это может отразиться на результатах тестирования? |
Это у тебя код косячный. проверяй
| Игорь писал(а): |
2)Попробую объяснить свою ситуацию.Существует стратегия.По этой стратегии система дает сигнал на открытие ШОРТ.Через некоторое время система еще раз дает сигнал на открытие ШОРТ, хотя согласно этой же стратегии между двумя сигналами ШОРТ был сигнал ЛОНГ,который система не показала.Как вы можете это объяснить? |
Проверяй код. Может нужно юзать Exrem?
| Игорь писал(а): |
3)На какие параметры ,кроме % прибыли,предпочтительнее обращать внимание ро результатам тестирования(в порядке их значимости)? |
Просадка, шарп .... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Игорь
Зарегистрирован: 17.11.2009
Сообщения: 34
|
"Корявый" код описан выше в первом сообщении(вопрос 2).Подскажите,что там неправильно? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
С точки зрения кода там ошибок нет. Но дело в том, что я у себя проверил. Не было там такого сигнала 22.12 17ч.30. LONG |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Игорь
Зарегистрирован: 17.11.2009
Сообщения: 34
|
Подскажите ,как правильно написать формулу для:
покупка MA1>MA2>MA3
продажа MA1<MA3 |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Так и пиши
| Код: |
MA1 = MA(C, 30);
MA2 = MA(C, 20);
MA2 = MA(C, 10);
Buy = MA1 > MA2 AND MA2 > MA3;
Sell = MA1 < MA2 AND MA2 < MA3;
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Игорь
Зарегистрирован: 17.11.2009
Сообщения: 34
|
1) В автоанализаторе есть функция Walk-Forward.Какие настройки нужны на закладке Walk-Forward и как эту функцию использовать?
2) В результатах тестирования есть показатель CAR/MDD.Что он означает? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Игорь писал(а): |
1) В автоанализаторе есть функция Walk-Forward.Какие настройки нужны на закладке Walk-Forward и как эту функцию использовать?
2) В результатах тестирования есть показатель CAR/MDD.Что он означает? |
На первый вопрос не отвечу
А второй
CAR/MaxDD - Compound Annual % Return divided by Max. system % drawdown. Good if bigger than 2
(Отношение годовой прибыли к просадке) |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
Я юзаю Walk-Forward.
Могу отвечать, но ты задай конкретный вопрос, плиз  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
