| Автор |
Сообщение |
fewry
Зарегистрирован: 06.10.2009
Сообщения: 61
|
Любая ТС имеет прибыльные сигналы. Но многие ТС становятся убыточными из-за большого числа убыточных сделок или из-за больших стопов. Со вторым все понятно. А вот как уменьшить количество убыточных сделок 
 Главное что пришло мне в голову это использовать для фильтрации другой индикатор. Притом если основа ТС - трендовый индикатор то для фильтрации лишних сигналов надо использовать осциллятор. И наоборот.
Вполне вероятно что будут фильтроваться и прибыльные сигналы, но ТС все равно должна стать прибыльной. А как именно использовать фильтрующий индикатор? - тут дело за вами. Подключайте фантазию, думайте, творите.
Если прибыль получается не большой то лучше перевести ТС на фьючерс той же акции.
Жду отзывов у кого получилось  . |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
я могу отфильтровать сделки так, что не будет ни одной убыточной.... но и ни одной прибыльной |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
fewry
Зарегистрирован: 06.10.2009
Сообщения: 61
|
смысл пытаться отфильтровать все убыточные сделки? это ведь невозможно, потому что торгует робот а не человек |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Денискг
Зарегистрирован: 12.11.2009
Сообщения: 10
|
Уменя такая ТС: использую канал, построенный на MA со статичными верх. и нижн. линиями + фильтр MACD и Стохастик. Протестировал на газпроме за 4 года. Дал 1400%. Убыточных где то 1/3 сделок. Сигнал раз в неделю примерно. Так что можно и в ручную торговать 
P.S. Конечно получил такой результат после оптимизации  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| MAAAN779 писал(а): |
| смысл пытаться отфильтровать все убыточные сделки? это ведь невозможно, потому что торгует робот а не человек |
Мой скромный опыт подсказывает, что иногда надо фильтровать, иногда нет. Зависит от стратегии. Например Дм. Барановский (Стокпортал, реально держит просадки по 60% и более, конечно добивается результата)
http://stockportal.ru/main/community/trackrecords/portfel?portfel_id=16
Так вот как он пишет - главная его задача -не пропустить вход. т.к. никто не знает, насколько он будет прибылен.
Фильтрация режет входы. Идеального фильтра пока не придумано, поэтому режутся и хорошие входы... На истории видно.
Цель фильтра - для меня, в частности, получить более гладкую кривую эквити. Кстати, у Дм. не получилось. У меня если и получается, то макс 2-3% улучшения. Т.е. радикально пока нет. Но пока не бросаю
Идея последнего (в разработке) фильтра - использовать уменьшение волатильности для увеличения ширины канала. Оказалось, что лучше всего работает H-L, ATR как то запаздывает, даже 2-х периодный...
Короче, фильтр работает, отсекает шум, хороших входов отсекает мало, эффективность ( улучшение) низка. ( система разворотная, пробой канала)
Дальше буду пробовать искать доп входы, основанные на скорости ухода к противоположной линии канала как для выхода так и для входа.
Фильтры в виде стандартных индикаторов пока радости не принесли |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| MAAAN779 писал(а): |
Любая ТС имеет прибыльные сигналы. Но ...
Жду отзывов у кого получилось . |
Это чего? призыв поделиться кто чем может?
Давай свои наработки!
Немного не в тему, но для облегчения т.сказать тяжкого труда системостроителя.
Т.к. идей много, и каждую протестить трудновато, то придумал ( америку конечно не открыл, но играюсь регулярно прикидочную идею:
ввести как можно больше параметров в систему,
нарисовать на графике эквити
нарисовать количество сделок
сжать масштаб до полного графика за всю историю ( мне нравится 4 года для 15 мин фрейма)
кинуть систему на график, и двигая ручки параметров - смотреть на кривую.
- видно сколько
- видно как достигалось
- видно число контрактов
- видно при каком проскальзывании будет убыток/или неинтересно
(меня интересует в основном гладкость - чтобы потом плечей побольше))
В общем попробуйте, может кому понравится.
Далее, если идея смотрится хорошо - можно уже чего то там улучшать, или добавлять или оптимизировать... Да хотя бы даже для того, чтобы найти пределы оптимизации...
Кстати, раздвинув масштаб можно увидеть цены сделок... можно рисовать с проскальзыванием или без, можно сравнивать с роботом - какие он выставляет итд. и вообще:
Ценам надо уделить самое пристальное внимание (Юра Сomm)
(не знаю как рисовать tm)
В общем если понравится - юзайте. Может кто чего добавит или покритикует - буду рад.
P.S. Фильтра нету это просто пример |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
Тут пример - как это выглядит.
Не вздумайте торговать!
Цены стоят неправильные (видно невооруженным глазом, если раздвинуть масштаб)
Но ведь было же предупреждение!
(увеличив масштаб картинки в ворде можно все увидеть в приличном качестве)
Не знаю, как сохранить скрин экрана сразу .jpg чтобы можно было регулировать объем/качество... |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
fewry
Зарегистрирован: 06.10.2009
Сообщения: 61
|
| Денискг писал(а): |
Уменя такая ТС: использую канал, построенный на MA со статичными верх. и нижн. линиями + фильтр MACD и Стохастик. Протестировал на газпроме за 4 года. Дал 1400%. Убыточных где то 1/3 сделок. Сигнал раз в неделю примерно. Так что можно и в ручную торговать
P.S. Конечно получил такой результат после оптимизации |
Рад что у Вас получилось |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
fewry
Зарегистрирован: 06.10.2009
Сообщения: 61
|
| Sergiovy писал(а): |
| MAAAN779 писал(а): |
Любая ТС имеет прибыльные сигналы. Но ...
Жду отзывов у кого получилось . |
Это чего? призыв поделиться кто чем может?
Давай свои наработки! |
Это не призыв поделиться. Мне важно знать - помогла ли моя идея хоть кому-нибудь. Я же написал *Жду отзывов у кого получилось*, а не *Поделитесь наработками*. Спасибо за идею просмотра ТС с графиком эквити. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| MAAAN779 писал(а): |
| Sergiovy писал(а): |
| MAAAN779 писал(а): |
Любая ТС имеет прибыльные сигналы. Но ...
Жду отзывов у кого получилось . |
Это чего? призыв поделиться кто чем может?
Давай свои наработки! |
Это не призыв поделиться. Мне важно знать - помогла ли моя идея хоть кому-нибудь. Я же написал *Жду отзывов у кого получилось*, а не *Поделитесь наработками*. Спасибо за идею просмотра ТС с графиком эквити. |
1.там же смайлик стоял Хотя лично я ( особенно в последнее время очень даже за (поделиться)
2. Фильтр. Мне очень помог фильтр, основанный на 2-х условиях, работающих независимо. Т.е. логический, вместо тренд/боковик.
Конечно - одно из условий - определяем тренд. Второе тоже простое
Да, пилит в боковике, но не так, как например чистый тренд...(пробойная система) . Кардинальное решение - это добавление в пробойную систему - контртрендовую.
Я пока бросил, но недавно описал проблему в разделе СИСТЕМЫ.
Чего то пока желающих мало помочь - реализовать логику бай /селл/шорт/кавер для разных независимых условий входов и выходов. Чтобы эти входы и выходы не мешали друг другу. Фактически собрать 2 независимые системы в одну...
Пример - как это работает (однобоко, несимметрично -только для лонгов - в разделе Копилка. Там шорт =селл, что не всегда правильно. Правильно было бы использовать ратчет для трендового входа с медленными параметрами, а ратчет для контртренда - с быстрыми . То же самое и для шорта. Ну и написать логику бай/сел....
Тогда никакой фильтр не нужен... Конечно реальная пила все же пилить будет, но это же редко бывает., а остальные боковики - будут отрабатываться контртрендом, переходящим в тренд, если получилось ( у рынка) - или новый контртренд, пока из боковика не выйдем...
Предлагайте решения - хорошая идея (не мои слова |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Т.е. фактически берем две системы трендовую и конратрендовую с приемлемыми параметрами каждая и торгуем их вместе. И не надо городить огород объединяя их в одну. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
| Т.е. фактически берем две системы трендовую и конратрендовую с приемлемыми параметрами каждая и торгуем их вместе. И не надо городить огород объединяя их в одну. |
Ну... Для этого тоже надо хотя бы мультитестер освоить.
Еще большой вопрос: если мультитестер: В нем выделяются деньги под каждую систему, и исходя из этих денег расчитывается размер позиции. Т.к. деньги из одного кармана, то и риск для определения размера позиции будет считаться исходя из выделенной суммы для каждой стратегии, а это заведомо меньше, чем если бы выделять все имеющиеся деньги на то, что сейчас работает. Соответственно и контрактов получается меньше итд. В результате общая эффективность иакой системы ( торгуем вместе 2 стратегии) меньше. На мой неопытный взгляд - не в 2 ли раза? ( если например денег выделять 50/50...)
Если смотреть на график - то ведь каждая стратегия работает отдельно! И как бы не должна мешать другой.
Вот это хочется реализовать. |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Ничто не мешает задать любой сайз для каждой системы, хоть все имеющиеся деньги, но надо помнить, что если они вдруг захотят быть в позе одновременно, то одной из них денег может не хватить... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
| Ничто не мешает задать любой сайз для каждой системы, хоть все имеющиеся деньги, но надо помнить, что если они вдруг захотят быть в позе одновременно, то одной из них денег может не хватить... |
Вот смотри есть 100р. 1 вариант - я по очереди выделяю 100р для каждой работающей системы - естественно они не пересекаются - (не должны пересекаться). я вхожу в каждую сделку по разным системам полным сайзом. ( например при риске 2% и стопе 50 к - 4 контракта)
Хоть тренд, хоть контр тренд.
Если я деньги поделю между системами, то 2%*50р= 1р/0,5=2 контракта. а остальные в это время простаивают...
Торговать вместе хорошо независимые системы, например Сбер и полюс золото ( условно независимые активы, или например совершенно разные системы = скальп на минутках и тренд на дневках) - тут да. А это же взаимоисключающие вещи - тренд и контртренд... их надо вместе
Не может денег не хватить - они в разное время работают, а если и чуть на хвост друг другу нажимают - то вводить условие - переключения чтобы предыдущая система выходила из работы по цене по которой входит следущая (например) Можно и другие методы пробовать. |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Ами работает с "мультисистемным" кодом как с одной системой просто с разными правилами для разных бумаг.
Вот смотри как ами действует.
Бумага А. Смотрим правила для неё. Есть сигнал на сделку. Проверяем задан ли сайз сделки. Если задан, то смотрим хватает ли денег. Если хватает то совершаем сделку и блокируем деньги под неё. Если сайз не задан, то тупо берем на все что есть.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
