| Автор |
Сообщение |
jarikk
Зарегистрирован: 21.11.2008
Сообщения: 67
Откуда: Рязань
|
Олег, заметил такой интересный нюанс
В Квике одно значение АДХ, а в Амиброкере совершенно другое.
Причем, разница довольно существенна.
Пример: Акции ПолюсЗолото, 23 октября сего года
В Квике АДХ ( 14)равен 49
а в Амиброкере тот же самый АДХ выдает 33,85
в чем фишка? |
_________________
per aspera ad astra... |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Да кто знает. Довольно многие индикаторы в разных программах расчитываются по разному. Часто например используют разные методы усреднения.
Именно поэтому я полагаю, что если тестил в Ами, то и робота надо делать на Ами чтобы не наступить на такие грабли. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
настырный
Зарегистрирован: 15.06.2008
Сообщения: 67
|
| jarikk писал(а): |
В Квике одно значение АДХ, а в Амиброкере совершенно другое.
Причем, разница довольно существенна.
Пример: Акции ПолюсЗолото, 23 октября сего года
В Квике АДХ ( 14)равен 49
а в Амиброкере тот же самый АДХ выдает 33,85
в чем фишка? |
В свое время в ФК возникал такой вопрос: несоответствие значений средних у преподавателя и у форумчан.
Оказалось, что на значения влияет не только алгоритм расчета, особенно если это какие-то сложные индикаторы, но и количество данных для расчета а так же с какого момента ведется расчет. И чем сложнее формула для индикатора - тем больше влияние. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Количество данных иногда влияет, а иногда нет.
Влияет например при расчете экспоненциального мувинга. Он для расчета использует ВСЕ данные сколько есть. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
burga
Зарегистрирован: 04.09.2009
Сообщения: 23
|
Столкнулся с той же проблемой, причем различаются не только значения, но и точки перегиба.
Надо все проверять руками, но для сопоставления/проверки хорошо бы знать формулу по которой считается ADX в Ami.
Кто-нибудь знает, где можно найти сам алгоритм расчета ADX, как он считается непосредственно в Amibroker? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
В хелпере Ами написано
| Цитата: |
ADX / Directional Movement Index
The ADX Indicator, otherwise known as Directional Movement Index.
The ADX is a trend following system. The average directional movement index, or ADX, determines the market trend. When used with the up and down directional indicator values, +DI and -DI, the ADX is an exact trading system. The standard interpretation for using the ADX (blue line) is to establish a long position whenever the +DI (green line) crosses above the -DI (red line). You reverse that position, liquidate the long position and establish a short position, when the -DI crosses above the +DI. In addition to the crossover rules, you must also follow the extreme point rule. When a crossover occurs, use the extreme price as the reverse point. For a short position, use the high made during the trading interval of the crossover. Conversely, reverse a long position using the low made during the trading interval of the crossover. You maintain the reverse point, the high or low, as your market entry or exit price even if the +DI and the -DI remain crossed for several trading intervals. This is supposed to keep you from getting whipsawed in the market. For some traders, the most significant use of the ADX is the turning point concept. First, the ADX must be above both DI lines. When the ADX turns lower, the market often reverses the current trend. The ADX serves as a warning for a market about to change direction. The main exception to this rule is a strong bull market during a blow-off stage. The ADX turns lower only to turn higher a few days later. According to the developer of the DMI, you should stop using any trend following system when the ADX is below both DI lines. The market is in a choppy sidewise range with no discernible trend. If you need further explanation, please refer to the author's original work. The book titled New Concepts in Technical Trading Systems by J. Welles Wilder, Jr. explains this indicator and several others.
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Любой индикатор, использующий для своего расчета экспоненциальное усреднение, будет зависеть от количества данных.
Попробуйте в Ами строить его с той свечки, с которой начинается график Квика. И если количество свечек совпадет, то индикаторы будут одинаковыми. |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Не совсем верно. Ами по умолчанию использует для расчета не все данные. Использует только видимые + некоторое количество слева. Это делается для ускорения расчетов.
Чтобы заставить код использовать все данные надо добавить в него
SetBarsRequired(sbrAll, sbrAll); |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
tlt-vlad
Зарегистрирован: 19.01.2008
Сообщения: 162
Откуда: ... теперь Москва
|
Помнится в журнале "Современный трейдинг" Михаил Королюк ( ака Мойша ) публиковал статью про индикатор направленного движения ADX, если не изменяет память . Если есть желание могу выложить +)) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
comatose
Зарегистрирован: 26.07.2010
Сообщения: 4
|
амиброкер использует именно тот тип сглаживания, который описывал в своей книге Уайлдер, ближе всего к оригиналу
Что использует квик не знаю, предполагаю, что это простое, либо экспоненциальное сс. (метатрейдер, например, сглаживает линии adx с помощью ема) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
