| Автор |
Сообщение |
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Твоя ошибка была в том, что сперва вычислял T по предварительным сигналам а потом фильтровал их функцией Equity() в результате чего часть сигналов пропадала и график был не похож.
| Код: |
PerBuy = Param("PB", 18,2,25,1);
PerSell = Param("PS", 6,2,25,1);
PerSh = PerSell;
PerCov = PerBuy;
CB1 = H>Ref(HHV(H,PerBuy),-1);
BP1 = Ref(HHV(H,PerBuy),-1);
CS1=L<Ref(LLV(L,PerSell),-1);
SP1=Ref(LLV(L,PerSell),-1);
Buy = CB1;
BuyPrice=BP1;
Sell=CS1;
SellPrice=SP1;
Short = Sell;
ShortPrice = SellPrice;
Cover = Buy;
CoverPrice = BuyPrice;
Equity(1);
Top = HHV(H, PerBuy);
T = ValueWhen(Sell, Top);
PlotShapes(Buy*shapeSmallUpTriangle,colorBlue,0,L,-10);
PlotShapes(Sell*shapeSmallDownTriangle,colorRed,0,H,-10);
PlotShapes(IIf(Short,shapeHollowSmallDownTriangle,0),colorRed,0,H,-20);
PlotShapes(IIf(Cover,shapeHollowSmallUpTriangle,0),colorBlue,0,L,-20);
Plot(HHV(H,PerBuy),"Buy",colorBlue);
Plot(LLV(L,PerSell),"Sell",colorRed);
Plot(T,"Top",colorGreen);
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
Кстати, размер картинки 7,42 кб впечатляет!
Научи, как сворачивать в такие размеры, чтобы все было так прекрасно видно!
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
| Цитата: |
Кстати, размер картинки 7,42 кб впечатляет!
Научи, как сворачивать в такие размеры, чтобы все было так прекрасно видно!
|
|
Спасибо большое!
Конечно, я предполагал в вопросе общий метод ( например любую картинку, или фото..., или скрин экрана)
Но и в случае с АМИ, тоже здорово! |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
[quote="000"]Твоя ошибка была в том, что сперва вычислял T по предварительным сигналам а потом фильтровал их функцией Equity() в результате чего часть сигналов пропадала и график был не похож.
[code]
Олег, Спасибо большое!
Работает (в смысле показывает
Все же это немного не то. Эта штука вообще то нужна не просто показать, но и использовать. Я не зря вставлял ее после сигнала шорт. Она должна была использоваться для Cover, Например так:
Cover=Top-2000; ( просто пример).
Вообще - это общий больной вопрос: - я тут поискал и такие вопросы повторяются (Юрий сомм. спрашивал похожее ) Ответа нет пока.
Это вообще возможно?
Скорее всего да, через функцию, и ее вызывать уже между сигналами buy/sell/short/cover/
Или может как то попроще? Функция ужасно тормозит комп. Например Ратчет - вообще все виснет надолго ( 15 мин 4 года истории)
Кстати, ты не против, если я выложу его?
В общем сначала как всегда в общем виде:
можно ли записать значение чего либо ( например LLV... ) которое было в момент бай, и потом его легко использовать для sell (важно) и для других случаев (менее важно, но все таки)... Т.е. нужна структура следования строк: buy=/equity()/bottom=/sell=/short=/top=....
или опять надо экьюти вставлять перед топ?
Проблема еще в том, что например бай имеет как минимум 2 варианта, и соответственно селл тоже по разному выходит, то же и шорт и кавер.
и Я с этой логикой пока запутался. На словах как бы ясно, а написать никак. Например такой простой вопрос: вошли в лонг контр тренд, соответственно выставлены стопы ( в виде ллв и условие, если пробьет ххв, то это уже другой тип входа в бай - трендовый, и надо эти стопы отменять и ставить другие - по условиям трендового входа ( стопы у меня - просто условие выхода по селл. а между бай и селл стоит датчик дно ( в предыдущих примерах была вершина, т.к. писал для шорта)... И все это как то не укладывается в голове.
Если можно помоги со структурой.
Ну и конечно первый вопрос про то, как получит данные и использовать их в дальнейшем. Созерцаю! Красиво!
Хочется применить
Спасибо еще раз. |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Sergiovy писал(а): |
Олег, Спасибо большое!
Работает (в смысле показывает
Все же это немного не то. Эта штука вообще то нужна не просто показать, но и использовать. Я не зря вставлял ее после сигнала шорт. Она должна была использоваться для Cover, Например так:
Cover=Top-2000; ( просто пример).
|
Если уж пример приводишь, то пиши правильно.
| Код: |
Cover=L < (Top-2000);
|
| Sergiovy писал(а): |
Вообще - это общий больной вопрос: - я тут поискал и такие вопросы повторяются (Юрий сомм. спрашивал похожее ) Ответа нет пока.
Это вообще возможно?
Скорее всего да, через функцию, и ее вызывать уже между сигналами buy/sell/short/cover/
|
Если я правильно понял, то таким способом не возможно.
Вот смотри что получается. Шорт зависит от уровня Бай, а Бай в свою очередь зависит от того был уже шорт или нет. Получается замкнутый круг.
Такие вещи можно решить через цикл, так, по простому, нельзя.
| Sergiovy писал(а): |
Или может как то попроще? Функция ужасно тормозит комп. Например Ратчет - вообще все виснет надолго ( 15 мин 4 года истории)
Кстати, ты не против, если я выложу его?
|
Выкладывай. С чего это я против буду? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Sergiovy писал(а): |
| 000 писал(а): |
| Цитата: |
Кстати, размер картинки 7,42 кб впечатляет!
Научи, как сворачивать в такие размеры, чтобы все было так прекрасно видно!
|
|
Спасибо большое!
Конечно, я предполагал в вопросе общий метод ( например любую картинку, или фото..., или скрин экрана)
Но и в случае с АМИ, тоже здорово! |
Да суть одна. Никаких джипегов. Только png 256 цветов. Скрины я делаю или "фастстоун имидж вьюер'ом" или ксарой, но ксару я никому не посоветую. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
| Sergiovy писал(а): |
Cover=Top-2000; ( просто пример).
|
Если уж пример приводишь, то пиши правильно.
| Код: |
Cover=L < (Top-2000);
|
/////Это да, был неправ!
|
Если я правильно понял, то таким способом не возможно.
Вот смотри что получается. Шорт зависит от уровня Бай, а Бай в свою очередь зависит от того был уже шорт или нет. Получается замкнутый круг.
Такие вещи можно решить через цикл, так, по простому, нельзя.
//// Ну, я и начинал в цикле, уже примерно понимая, что будет непросто. Как бы шорт от Бай пока не зависит, даже в проекте))
Селл от бай зависит или кавер от шорта зависит - тут все, как обычно.
Пусть пока без "переключения" систем, по шагам. просто есть одна система, где кавер вычисляется от значения HHV, которое было в момент шорта (не сигнала - их там туча, а тот момент, где стрелочка рисуется Пусть будет Cover=L<Top[i] -2000; и пока все.
А сложить несколько систем в одну можно пока с помощью Мультисистемного тестера для АМИ , пока не пробовал, может у кого какие отзывы есть? На первый взгляд решает все проблемы портфеля как бумаг, так и систем. Т.е. можно прогонять несколько систем одновременно, на нескольких бумагах сразу Второе мне пока никак, а вот о каркасе для разных систем - давно мечтал !
Попробую еще раз сам, тогда выложу результаты. Спасибо!
http://heaventrading.wordpress.com/ |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
