AmiSite.ru :: Просмотр темы - Тестирование систем

AmiSite.ru
Форум по Ами

FAQ • Поиск • Пользователи • Группы • Регистрация • Профиль • Войти и проверить личные сообщения • Вход

Тестирование систем

Следующая тема
Предыдущая тема

Начать новую тему Ответить на тему

Список форумов AmiSite.ru » Вопросы по тестеру

На страницу Пред.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 След.

Автор

Сообщение

Griff

Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщения: 56

Добавлено: Ср Май 21, 2008 6:50 am

Ответить с цитатой Вернуться к началу

000 писал(а):

Пришли мне на мыло данные. Посмотрю в чем там дело.

Скинул в личку

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

ID
Советник

Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370

Добавлено: Ср Май 21, 2008 12:05 pm

Ответить с цитатой Вернуться к началу

То Griff

Попробуй разобраться отдельно по условиям, погдяди где у тебя бай 1, где ноль.

Вполне может помочь разобраться.

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

000
Site Admin

Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106

Добавлено: Ср Май 21, 2008 12:39 pm

Ответить с цитатой Вернуться к началу

Все ясно. Обрати внимание, что с 28/04/2005г в данных появляется объем, а до этого его небыло.
Посмотри тут и все станет ясно Smile

http://www.amisite.ru/begin/bk_set6.htm
Нолик поставь в Limit trade size as % of entry bar volume и все будет ОК

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора

Griff

Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщения: 56

Добавлено: Ср Май 21, 2008 12:54 pm

Ответить с цитатой Вернуться к началу

000 писал(а):

Нолик поставь...

Спасибо, теперь все ок Smile

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

Griff

Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщения: 56

Добавлено: Чт Май 22, 2008 7:27 am

Ответить с цитатой Вернуться к началу

Все никак не могу разобраться с этим BarsSince, начинаю уже чувствовать себя валенком Sad

. Допустим имеется код:

Код:

Buy = Ref (O, -1) > Ref (O, -2);
BuyPrice = O;

X = BarsSince (Buy);

Sell = O > Ref (BuyPrice, -X);
SellPrice = O;

Buy = ExRem (Buy, Sell);
Sell = ExRem (Sell, Buy);

Смысл такой: покупаем по сигналу "Buy", но продаем только тогда, когда цена открытия больше цены покупки.

С помощью "Exrem" визуально убираем лишние сигналы.

А теперь фокус, "BarSince" считает точки "Buy" до следующего сигнала "Buy", т.е. если между сигналами на "Buy" и "Sell" имеется еще один сигнал на покупку, то реальный сигнал "Buy" (по которому действительно покупали) становится не актуальным и отсчет "X" уже идет от второго сигнала "Buy"...

К примеру:

16.01.2003 появляется сигнал на покупку, и все идет хорошо до 22.01.2003, когда появляется еще один сигнал на покупку, а 27.01.2003 еще один. В итоге при продаже сравнивается цена открытия 28.01.2003 с ценой 27.01.2003, по формуле условие действительно выполняется и сделка закрывается.

Думаю логичным было бы отфильтровать левые сигналы, которые поступали уже после первого сигнала, но тут и возникает проблема, как, же это можно сделать в данной ситуации?...
Господа! Помогите разобраться с этой задачей.

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

commenced
Советник

Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"

Добавлено: Чт Май 22, 2008 7:42 am

Ответить с цитатой Вернуться к началу

Griff писал(а):

Все никак не могу разобраться с этим BarsSince, начинаю уже чувствовать себя валенком Sad

. Допустим имеется код:

Код:

Buy = Ref (O, -1) > Ref (O, -2);
BuyPrice = O;

X = BarsSince (Buy);

Sell = O > Ref (BuyPrice, -X);
SellPrice = O;

Buy = ExRem (Buy, Sell);
Sell = ExRem (Sell, Buy);

Не совсем понял это Buy = Ref (O, -1) > Ref (O, -2);
BuyPrice = O; какой смысл, Buy = O > Ref (O, -1); пишы так сигнал никуда не денется. А вообще система бред. Как только в плюсе выходиш, минусы тупо пересиживаеш, система хороша если ты видеш будующее и знаеш что расти будем всегда, а если начнется даунтренд, торгуеш как я понимаю на дневках, учитыая правила системы, предполагается брать минимум прибыли и максимум риска. Мнение

_________________
Юра

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail

Griff

Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщения: 56

Добавлено: Чт Май 22, 2008 7:52 am

Ответить с цитатой Вернуться к началу

commenced писал(а):

Не совсем понял...

Не циклись на входе и на конкретной стратегии, мне нужно понять, как можно сделать выход по такому принципу. Smile

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

commenced
Советник

Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"

Добавлено: Чт Май 22, 2008 7:54 am

Ответить с цитатой Вернуться к началу

Griff писал(а):

commenced писал(а):

Не совсем понял...

Ну ты не делишся и я нестану. Smile

_________________
Юра

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail

Griff

Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщения: 56

Добавлено: Чт Май 22, 2008 8:04 am

Ответить с цитатой Вернуться к началу

На самом деле делиться и нечем, пока пробую тестировать книгу Ларри Вильямса, пытаюсь понять, что от туда можно позаимствовать и как это можно использовать.

commenced писал(а):

Ну ты не делишся и я нестану. Smile

Так и скажи, что не знаешь Smile

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

commenced
Советник

Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"

Добавлено: Чт Май 22, 2008 8:06 am

Ответить с цитатой Вернуться к началу

Griff писал(а):

commenced писал(а):

Ну ты не делишся и я нестану. Smile

Так и скажи, что не знаешь Smile

Да как сказать.

_________________
Юра

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail

Сергей

Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168

Добавлено: Чт Май 22, 2008 2:49 pm

Ответить с цитатой Вернуться к началу

Griff писал(а):

commenced писал(а):

Ну ты не делишся и я нестану. Smile

Так и скажи, что не знаешь Smile

Разнеси условия покупки и сигнал Buy

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

000
Site Admin

Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106

Добавлено: Чт Май 22, 2008 6:10 pm

Ответить с цитатой Вернуться к началу

По моему тут можно только через цикл

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора

ID
Советник

Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370

Добавлено: Пт Май 23, 2008 4:07 am

Ответить с цитатой Вернуться к началу

Griff писал(а):

Думаю логичным было бы отфильтровать левые сигналы, которые поступали уже после первого сигнала, но тут и возникает проблема, как, же это можно сделать в данной ситуации?...
Господа! Помогите разобраться с этой задачей.

Привет!

Не совсем понял, что ты хочешь сделать.
Если тебе нужно убрать все бай до появления селл, то попробуй идти через переключатель Flip

Например:

с1= flip(buy,sell);
x= barssince(c1);

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

Griff

Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщения: 56

Добавлено: Пт Май 23, 2008 5:47 am

Ответить с цитатой Вернуться к началу

Сергей писал(а):

Разнеси условия покупки и сигнал Buy

Не совсем понял, что это может дать, вроде как сигнал к покупке осуществляется по условию... может с утра еще просто мозг не влючился, но мысли не понял Smile

000 писал(а):

По моему тут можно только через цикл

Попробую конечно такой вариант, все равно у меня пока нет других идей, как это можно сделать.

ID писал(а):

Например:...

Если бы было все так просто Smile

Чтобы такая конструкция сработала, нужно получить сигнал Sell до функции Flip (иначе будет ошибка), на самом деле реальный сигнал на продажу может быть уже после строчки x= barssince(c1), так как опирается на него.

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

Griff

Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщения: 56

Добавлено: Пт Май 23, 2008 11:46 am

Ответить с цитатой Вернуться к началу

Пробую по циклу, не пойму в чем прикол. Купил, а продавать не хочет, хотя сигнал возникает...

Код:

Pre_Buy = Ref (O, -1) > Ref (O, -2);
Pre_BuyPrice = O;

PriceBuy = 0;
SignalBuy = 1;
SignalSell = 0;

BuyReady = Pre_Buy AND SignalBuy;
SellReady = SignalSell;

for (i = 1; i < BarCount; i++)
{
if (BuyReady[i] == 1)
{
PriceBuy = Pre_BuyPrice;
SignalBuy = 0;
SignalSell = 1;
}
else if (SignalSell[i] == 1)
{
if (O[i] > PriceBuy[i])
{
SignalBuy = 1;
SignalSell = 0;
}
}
}

Buy = BuyReady;
BuyPrice = O;

Sell = SellReady;
SellPrice = O;

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

Начать новую тему Ответить на тему

Список форумов AmiSite.ru » Вопросы по тестеру

На страницу Пред.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 След.

Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы