| Автор |
Сообщение |
Амиброкеровец
Зарегистрирован: 30.12.2008
Сообщения: 214
Откуда: Воображляндия
|
| commenced писал(а): |
Вообще результаты настолько хороши, что скорее всего ты чего то накосячил.  |
Наверное правда где-то точно накосячил.
Сейчас затестил на ней 4 года, 7200 трейдов, результат
Profit 11173%
Просадка макс 43% - какая просадка считается удовлетрителной??
Шарп 3.58
35% Win 65% Loss
Average P/L +0.09%
Возможно, я думаю именно это, то что я заложил высокий % контракта от объема одной свечи 15% (Limit Trade sizу as entry bar volume) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
Просадка макс 43% - какая просадка считается удовлетрителной??
|
Просадку можно регулировать меняя сайз. В идеале, при торговле с плечом или производных, просадка должна быть такой, чтобы при максимальной просадке осталось средств как раз на открытие позы. При таком подходе торговые средства используются максимально эффективно, но и максимально рискованно. При этом реальная будущая просадка считается из исторической (полученной при тестировании) умноженной на коэф. прочности. Обычно его берут 2-3, жестких рекомендаций нет.
Что касается результатов. Если не уверен в том, что нет заглядывания проверь несколько трейдов по сигналам системы в реале, но не на деньгах, а на "бумажке".
Всё остальное только с опытом. ИМХО. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
| Цитата: |
| какая просадка считается удовлетрителной?? |
Я полагаю, что нужно смотреть на соотношение доход/просадка. При твоем профите и просадке это соотношение просто обалденное. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| ID писал(а): |
| Цитата: |
| какая просадка считается удовлетрителной?? |
Я полагаю, что нужно смотреть на соотношение доход/просадка. При твоем профите и просадке это соотношение просто обалденное. |
А мне кажется что чел элементарно задал либо низкую просадку либо вообще забыл. Average P/L +0.09%, ошибка в проскальзывании в 0,045% приведет к колапсу системы. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Амиброкеровец
Зарегистрирован: 30.12.2008
Сообщения: 214
Откуда: Воображляндия
|
а где задают просадку, я наверно даже не задавал ее???
система на самом деле простая, основана на 2 скользящих, 30 и вторая почти по цене идет, и далее подобраны оптимальные стоп лосс и текпрофит, они получились 1.1% и 3.4%, только вот я внимательно ее потестил и понял что скорее это подгонка параметров, тк результаты год от года пляшут в 10 раз
Вопрос в студию: можно ли проводить оптимизацию (кнопка optimise в бэк тестере на огранниченном промежутке времени, т.е я например загрузил котировки за 4 года и хочу отдельно проверить оптимизацию параметров в каждый год, а не сразу за весь период. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| reg4all писал(а): |
Вопрос в студию: можно ли проводить оптимизацию (кнопка optimise в бэк тестере на огранниченном промежутке времени, т.е я например загрузил котировки за 4 года и хочу отдельно проверить оптимизацию параметров в каждый год, а не сразу за весь период.
|
Период оптимизации задается в АА в блоке Range (там же где и период тестирования)
Еще есть Walk-Forward Optimization. Это когда оптимизируется на заданном периоде, потом тестируется на следующем, потом снова оптимизируется включая период на котором первый раз тестировали и затем торгуется следующий и т.д. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Амиброкеровец
Зарегистрирован: 30.12.2008
Сообщения: 214
Откуда: Воображляндия
|
| 000 писал(а): |
| reg4all писал(а): |
Вопрос в студию: можно ли проводить оптимизацию (кнопка optimise в бэк тестере на огранниченном промежутке времени, т.е я например загрузил котировки за 4 года и хочу отдельно проверить оптимизацию параметров в каждый год, а не сразу за весь период.
|
Период оптимизации задается в АА в блоке Range (там же где и период тестирования)
Еще есть Walk-Forward Optimization. Это когда оптимизируется на заданном периоде, потом тестируется на следующем, потом снова оптимизируется включая период на котором первый раз тестировали и затем торгуется следующий и т.д. |
спасибо, то что нужно! особенно Walk-Forward Optimization |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| reg4all писал(а): |
| 000 писал(а): |
| reg4all писал(а): |
Вопрос в студию: можно ли проводить оптимизацию (кнопка optimise в бэк тестере на огранниченном промежутке времени, т.е я например загрузил котировки за 4 года и хочу отдельно проверить оптимизацию параметров в каждый год, а не сразу за весь период.
|
Период оптимизации задается в АА в блоке Range (там же где и период тестирования)
Еще есть Walk-Forward Optimization. Это когда оптимизируется на заданном периоде, потом тестируется на следующем, потом снова оптимизируется включая период на котором первый раз тестировали и затем торгуется следующий и т.д. |
спасибо, то что нужно! особенно Walk-Forward Optimization |
Олег сделал учебник почитай его http://amisite.ru/begin/bk_test1.htm |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Амиброкеровец
Зарегистрирован: 30.12.2008
Сообщения: 214
Откуда: Воображляндия
|
Да. Очень полезный учебник. Спасибо |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Hardez
Зарегистрирован: 28.01.2009
Сообщения: 6
|
| reg4all писал(а): |
Да. Очень полезный учебник. Спасибо |
Ну как результаты системы после прогона Walk-Forward?
Еще бы неплохо в системе учесть проскальзывание, штото типа:
//P- проскальзывание в пунктах (или в рублях)
P=50;
PDS1=..... //Кол-во преидов1
PDS2=..... //Кол-во преидов2
FastMA=MA(C,PDS1);
SlowMA=MA(C,PDS2);
Buy=Cross(FastMA,SlowMA);
Sell=Cross(SlowMA,FastMA);
BuyPrice=ValueWhen(Buy,SlowMA)+P;
SellPrice=ValueWhen(Sell,SlowMA)-P;
/// для short & cover аналогичные функции... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Hardez писал(а): |
| reg4all писал(а): |
Да. Очень полезный учебник. Спасибо |
Ну как результаты системы после прогона Walk-Forward?
Еще бы неплохо в системе учесть проскальзывание, штото типа:
//P- проскальзывание в пунктах (или в рублях)
P=50;
PDS1=..... //Кол-во преидов1
PDS2=..... //Кол-во преидов2
FastMA=MA(C,PDS1);
SlowMA=MA(C,PDS2);
Buy=Cross(FastMA,SlowMA);
Sell=Cross(SlowMA,FastMA);
BuyPrice=ValueWhen(Buy,SlowMA)+P;
SellPrice=ValueWhen(Sell,SlowMA)-P;
/// для short & cover аналогичные функции... |
Проскальзывание задается в АА, читай учебник тестирование систем. цены заданы неверно. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Когда задаются цены сделок совсем не обязательно писать ValueWhen. Достаточно сказать Ами, что
Он и так в момент появления сигнала Buy купит по этой цене.
Проще учесть проскальзывание задав коммисию в деньгах на контракт. Или можно просто посмотреть величину средней сделки в отчете. Она должна быть уверенно больше, чем ожидаемый скользяк + комишн. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| 000 писал(а): |
Когда задаются цены сделок совсем не обязательно писать ValueWhen. Достаточно сказать Ами, что
Он и так в момент появления сигнала Buy купит по этой цене.
Проще учесть проскальзывание задав коммисию в деньгах на контракт. Или можно просто посмотреть величину средней сделки в отчете. Она должна быть уверенно больше, чем ожидаемый скользяк + комишн. |
Я имел ввиду, это какой величины должен достич С чтобы средние пересеклись(первый вопрос), второй как всегда исчезновение сигналов, для уверенности должен использовать С, либо если с ref О, а так гадание на кофейной гуще, с результатом далеким от реалий. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Эээ. А я не обратил внимание, что сигнал это пересечение средних...
Естественно тогда все плохо.
Кроме того, может оказаться, что на баре пересечения средних цены равной SlowMA вообще небыло... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
Тестировал портфель инструментов: евро и фунт.
Вылез вопрос: Почему ами сделки с датой 9/01 ставит перед в отчете перед 24/12 (см. аттач).
Кто-нить с этим сталкивался? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
