| Начать новую тему Ответить на тему |
Список форумов AmiSite.ru » Вопросы по тестеру |
На страницу Пред.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 След. |
| Автор |
Сообщение |
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| ID писал(а): |
2) Как сделать через циклы, подскажи плз. У меня с циклами - пипец. Не въезжаю ((( |
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Griff писал(а): |
| 000 писал(а): |
| Вроде заработало после вот таких дополнений |
Олег, может у тебя какая-нибудь мысль появится. Прикол в том, что код работает, но иногда происходит передержка закрытия позиции, если взять тот же LKOH и фильтр с 01.01.2003, никакие настройки не изменялись. Самая первая сделака получается 04.01.2003 по цене 492.50:
Уже на следующий же день цена была 496.50, и так же 06.03.2003 была 503. Только вот закрытие произошло именно 29.05.2003  При чем такое нашел только на этой сделке, остальные, по крайней мере долгие сделки, закрывались нормально. Попробовал на другой акции, тоже есть такой косяк, только не на первой сделке, а почти посередине. |
Там фигня в том, что Ами в любом случае начинает считать не с первой даты диапазона, а самого начала данных и скорее всего на 01.01.2003 уже был лонг. Тестер дождался закрытия этого лонга и только потом открыл первую сделку. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Griff
Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщения: 56
|
| 000 писал(а): |
| Там фигня в том, что Ами в любом случае начинает считать не с первой даты диапазона, а самого начала данных и скорее всего на 01.01.2003 уже был лонг. Тестер дождался закрытия этого лонга и только потом открыл первую сделку. |
Хм, загрузил данные снова, но уже только с 01.01.2003, косяк немного видоизменился. Теперь он все равно передерживает позицию, но уже закрывает 10.01.2003... с минусом , а дальше все опять пучком.
Попробую еще поиграть с данными, но "особенность" Ами очень интересная  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Блин. Не совсем верно понял вопрос...
Когда будет время еще покопаюсь... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
Олег, у меня возник такоей вопрос: При блек тесте система, ухудщает цену покупки продажи на размер комиссии, а учитывает ли она ее при оптимизации и в режиме сканера? |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
При оптимизации учитывает. А в режиме сканера по идее не должна. Я не проверял. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Griff
Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщения: 56
|
| 000 писал(а): |
Блин. Не совсем верно понял вопрос...
Когда будет время еще покопаюсь... |
Что-то может уже удалось посмотреть, а то у меня уже полный ступор  , скачал данные по 3-м акциям (LKOH, AFLT, SBER03) с 01.01.2003. Везде на первой же строчке вылазит такой косяк, передерживает и все, а дальше так, как и должно быть... Все данные по сегодня не проверял, но первые несколько месяцев и продолжительные сделки посмотрел. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Пока не смотрел. Сегодня постараюсь. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
Олег, что нужно чтоб оптимизировать систему на наскольких бумагах, система простая, все что задается ну там кол-во бабок и т.д. все забиваю в АА, если просто жать кнопку все символы и блек тест, система выдает сделки только по 1 бумаге, повсей видимости, у нее база на 1 месте в базе и успевает забрать все бабки на себя другим не остается. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
| Олег, что нужно чтоб оптимизировать систему на наскольких бумагах, система простая, все что задается ну там кол-во бабок и т.д. все забиваю в АА, если просто жать кнопку все символы и блек тест, система выдает сделки только по 1 бумаге, повсей видимости, у нее база на 1 месте в базе и успевает забрать все бабки на себя другим не остается. |
Ну да. Все уходит на одну бумагу. Ограничь сайз функцией
SetPositionSize(20, 2);
Кажется примерно так. Тогда он будет тратить 20% на одну позу и денги останутся для открытия по другим бумагам |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| 000 писал(а): |
| Цитата: |
| Олег, что нужно чтоб оптимизировать систему на наскольких бумагах, система простая, все что задается ну там кол-во бабок и т.д. все забиваю в АА, если просто жать кнопку все символы и блек тест, система выдает сделки только по 1 бумаге, повсей видимости, у нее база на 1 месте в базе и успевает забрать все бабки на себя другим не остается. |
Ну да. Все уходит на одну бумагу. Ограничь сайз функцией
SetPositionSize(20, 2);
Кажется примерно так. Тогда он будет тратить 20% на одну позу и денги останутся для открытия по другим бумагам |
Если на первую он бубед транить 20% то 80 он потратит на следубщию по порядку, а не разделит все поровну. Надо будет подумать как это сделать, ты сегодня похоже занят. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Нет. Он и на следующую потратит 20%
Таким образом хватит на 5 бумаг |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Griff
Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщения: 56
|
| 000 писал(а): |
| Пока не смотрел. Сегодня постараюсь. |
Кто-то из нас сошел с ума, или я или Ами.
С функцией Nz странные глюки, если например поменять условия покупки с:
| Код: |
| Pre_Buy = Nz (Ref (Open, -1) > Ref (Open, -2), 0); |
на:
| Код: |
| Pre_Buy = Nz (Ref (Open, -2) > Ref (Open, -3), 0); |
Ами начинает продавать с минусом, при чем как попало. Это вроде решилось путем применения функции IIF. Тут все ок.
Теперь самое вкусное. Данные на загрузку с Quik стоят с 01.01.2003, т.е. в Ами они попадают начиная с 04.01.2003. Самое интересное в том, что первая покупка идет 04.01.2003, как так? Покупаться может не ранее третьего бара, ведь по условию сравниваются вчера и позавчера. Можно поставить условие:
| Код: |
| Pre_Buy = IIf (Ref (Open, -100) > Ref (Open, -200), 1, 0); |
И это никак не скажется на первой сделке, которая откроется 04.01.2003. Бред какой-то.
Даже если написать:
| Код: |
| Pre_Buy = IIf (Ref (Open, -1) > Ref (Open, -2) AND DayOfWeek() != 6, 1, 0); |
(04.01.2003 - это как раз суббота), то все равно ничего не меняется. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А если так?
| Код: |
Pre_Buy = Ref(Open, -1) > Ref(Open, -2);
Sell = 0;
Buy = 0;
Position = 0;
for (i = 1; i < BarCount; i++)
{
if(Position == 0)
{
if(Pre_Buy[i] == 1)
{
Buy[i] = 1;
Position = 1;
PriceBuy = Open[i];
}
}
else
{
if(Open[i] > PriceBuy)
{
Sell[i] = 1;
Position = 0;
}
}
}
BuyPrice = Open;
SellPrice = Open;
Plot(C, "", colorRed, styleCandle);
PlotShapes(Buy*shapeUpArrow, colorGreen);
PlotShapes(Sell*shapeDownArrow, colorRed);
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Griff
Зарегистрирован: 20.03.2008
Сообщения: 56
|
| 000 писал(а): |
| А если так? |
Так получилось. Хм, как всегда решение оказалось перед самым носом. Над формулой и настройками издевался долго, а вот попробовать сделать так почему-то в голову мне не пришло... Спасибо |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
| Начать новую тему Ответить на тему |
Список форумов AmiSite.ru » Вопросы по тестеру |
На страницу Пред.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 След. |
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
