| Автор |
Сообщение |
tlt-vlad
Зарегистрирован: 19.01.2008
Сообщения: 162
Откуда: ... теперь Москва
|
Хотелось бы узнать у коллег, каким образом они при тестировании ТС учитывают проскальзывание .
Ведь тестируя ТС на разных бумагах одновременно, нельзя тупо к цене входа прибавить скажем число N . Ведь для каждой бумаги оно будет разное , Газпром и Лукойл , ГМК , Роснефть , Сбер.
Соглашусь , что можно выделить группу бумаг для которых число N будет примерно одинаково , но ведь есть и тяжеловесы - ГМК , Лук.
Т.е. проще говоря , есть код системы , который тестируется на различных бумагах.
??? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Я почему то портфели не тестирую. Тестирую отдельно бумаги. По поводу скользяка. Самое простое решение менять цену входа на величину скольжения. Типа BuyPrice = C - slippage; Для каждого символа можно дать разный slippage. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
tlt-vlad
Зарегистрирован: 19.01.2008
Сообщения: 162
Откуда: ... теперь Москва
|
ТС на дневках . Если тетсировать на отдельных бумагах , то сделок не так много - беспокоит , что выборка мала . По этому тестирую на 5-7 бумагах сразу - для большей представительности.
По поводу проскальзывания , я так и прописал в системе, но так как система тестируется сразу на многих бумагах ( в том числе и тяжеловесах ) , то адекватно нет возможности отразмть проскальзывание .
Возник вопрос : если в коде системы прописать условие типа
| Код: |
if(SYMBOL==GAZP)
slippage=0.5;
if(SYMBOL==LKOH)
slippage=10;
....
|
Возможно ли так прописать и как это скажется на производительности - сильно ли затормозит тестирование ??? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Хм. Работать будет на ура, а вот на счет сильно затормозит или нет не скажу.... Попробуй глянуть в формула эдиторе Tools -> Code Check & Profile |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
tlt-vlad
Зарегистрирован: 19.01.2008
Сообщения: 162
Откуда: ... теперь Москва
|
Как быстрее будет работать код , если использовать поочерёдно несколько повторяющихся
| Код: |
if(Name()=="GMKN")
slippage = 50;
....
|
меняя название тикера или посредством оператора switch.
Мне кажется посредством switch будет несколько быстрее.
??? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Дошел я до проскальзывания  Я так понимаю в настройках тестера этот параметр нигде не указывается, нужно прописывать в коде.
| 000 писал(а): |
| По поводу скользяка. Самое простое решение менять цену входа на величину скольжения. Типа BuyPrice = C - slippage; Для каждого символа можно дать разный slippage. |
Почему в расчете BuyPrice проскальзывание вычитается из цены? Ведь проскальзывание ухудшает цену сделки и должно быть с "+" в данном случае. Это очепятка? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Rusmarket
Зарегистрирован: 22.10.2009
Сообщения: 9
Откуда: Тюмень
|
| Nero Wolfe писал(а): |
| Дошел я до проскальзывания Я так понимаю в настройках тестера этот параметр нигде не указывается, нужно прописывать в коде. |
Можно указать в настройках тестера, вот здесь:
| Nero Wolfe писал(а): |
| Почему в расчете BuyPrice проскальзывание вычитается из цены? Ведь проскальзывание ухудшает цену сделки и должно быть с "+" в данном случае. Это очепятка? |
Да, видимо Олег просто опечатался |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Ну естественно плюс надо. Правда это не опечатка. Просто вообще не придал знаку значения. С точки зрения математики это все равно. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Конечно скользяк можно в комишн забить. Только следует иметь ввиду, что на разных бумагах в зависимости от активности и минимального шага скользяк может быть сильно разный. И при тете портфеля можно накалоться. Я лично тестирую все на 1 лот и без скользяка и комишена. Потом средную сделку сравниваю со спредом + скользяк + комишн и если средная сделка меньше чем в 3 раза превосходит расходы то в топку. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
fantomas
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 11
|
| 000 писал(а): |
| Я почему то портфели не тестирую. Тестирую отдельно бумаги. По поводу скользяка. Самое простое решение менять цену входа на величину скольжения. Типа BuyPrice = C - slippage; Для каждого символа можно дать разный slippage. |
Олег, но параметры системы при этом для каждой бумаги остаются постоянными или для каждой бумаги параметры свои? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Это как сделаешь. Можно оставить общие, можно менять из в зависимости от символа. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
fantomas
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 11
|
| 000 писал(а): |
| Это как сделаешь. Можно оставить общие, можно менять из в зависимости от символа. |
А как правильнее, вроде у классиков жанра считается что система должна работать с одинаковыми параметрами на многих рынках-бумагах, а то и до подгонки не далеко |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Тут однозначного мнения нет. Я считаю, что на мелких фреймах можно разные значения для разных бумаг... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
fantomas
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 11
|
| 000 писал(а): |
| Тут однозначного мнения нет. Я считаю, что на мелких фреймах можно разные значения для разных бумаг... |
спасибо, Олег а можно при портфельном тестирование учесть не разное проскальзывание, а то что одни инструменты в рублях, другие в долларах или пунктах? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
В информации о символах (View -> Sumbol Information) есть параметр Point Value. Это стоимость (доход/потери) одного рубля цены актива. Т.е. как отразится на доходах изменение цены актива на 1.
Соответственно для RI ставь курс, а для остальных 1. А режим тестирования Futures mode (в настройках АА). Можно в information указать и валюту в которой котируется бумага, но тогда в текущей базе должен быть график курсов и вообще я так ни разу не пробовал. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
