| Автор |
Сообщение |
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
Сабж. Критериев полно, глаза разбегаются.
Например, для сравнения нескольких систем.
Интересно ещё узнать, в каком приоритетном порядке они у вас расположены? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
1. Средная сделка на лот
2. ПФ
3. глазами смотрю эквити |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| 000 писал(а): |
| 3. глазами смотрю эквити |
а почему, например, не Sharpe Ratio или CAR/MaxDD? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Не знаю. Так привык... ) |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
| MrDrJOKER писал(а): |
Интересно ещё узнать, в каком приоритетном порядке они у вас расположены? |
ИМХО, нужно составить свою метрику:
Оценка ТС может включать в себя:
1) Доходность;
2) Соотношение риск-доходность;
3) Плавность эквити;
составная метрика может быть такой:
x1*RAR+x2*RRR+x3*K-Ratio
где х1 х2 х3 - твои коэффициенты предпочтения |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| ID писал(а): |
| MrDrJOKER писал(а): |
Интересно ещё узнать, в каком приоритетном порядке они у вас расположены? |
ИМХО, нужно составить свою метрику:
Оценка ТС может включать в себя:
1) Доходность;
2) Соотношение риск-доходность;
3) Плавность эквити;
составная метрика может быть такой:
x1*RAR+x2*RRR+x3*K-Ratio
где х1 х2 х3 - твои коэффициенты предпочтения |
интересная мысль, а какие коэффициенты предлагаете использовать вы? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
Я использую
| Код: |
| qqq = car*0.3 + rrr*0.3 + Kratio*0.6 |
|
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
ivandsvd
Зарегистрирован: 14.12.2009
Сообщения: 9
|
| 000 писал(а): |
1. Средная сделка на лот
2. ПФ
3. глазами смотрю эквити |
ПФ - это профит фактор,
а вот "Средная сделка на лот"
какому показателю из Ами-репорт соответствует? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| MrDrJOKER писал(а): |
Сабж. Критериев полно, глаза разбегаются.
Например, для сравнения нескольких систем.
Интересно ещё узнать, в каком приоритетном порядке они у вас расположены? |
Основной критерий чтоб, присмотреться к системе, ее устойчивость на 3-4 бумагах, на различных стадиях рынка, обычно фьюч РТС, ГП, Сбер, Лук, Сур иногда Гамак. Период с тестированием за каждый год периода 2006 - 2009, особое внимание 2007, если все гуд то с 1999-2009 на суре, луке. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| ivandsvd писал(а): |
| 000 писал(а): |
1. Средная сделка на лот
2. ПФ
3. глазами смотрю эквити |
ПФ - это профит фактор,
а вот "Средная сделка на лот"
какому показателю из Ами-репорт соответствует? |
Avg. Profit/Loss при торговле одним контрактом. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Krechetov
Зарегистрирован: 05.08.2009
Сообщения: 76
|
У хорошей системы должно быть три достоинства.
1. Кривая доходности должна быть без ощутимых просадок, плавноповышающейся.
2. Система должна работать на всех ликвидных рынках пусть и с разной доходностью.
3. В системе не должно быть настраиваемых параметров.... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
tlt-vlad
Зарегистрирован: 19.01.2008
Сообщения: 162
Откуда: ... теперь Москва
|
| asder писал(а): |
У хорошей системы должно быть три достоинства.
1. Кривая доходности должна быть без ощутимых просадок, плавноповышающейся.
2. Система должна работать на всех ликвидных рынках пусть и с разной доходностью.
3. В системе не должно быть настраиваемых параметров.... |
Соглашусь с коллегой, с небольшими поправками:
1. Кривая доходности должна быть без ощутимых просадок, плавноповышающейся. Универсальных систем нет - разная фаза рынка - своя система.
3. В системе не должно быть настраиваемых параметров...
Не стоит быть столь категоричным, быть может чем меньше тем лучше... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Krechetov
Зарегистрирован: 05.08.2009
Сообщения: 76
|
| tlt-vlad писал(а): |
| asder писал(а): |
У хорошей системы должно быть три достоинства.
1. Кривая доходности должна быть без ощутимых просадок, плавноповышающейся.
2. Система должна работать на всех ликвидных рынках пусть и с разной доходностью.
3. В системе не должно быть настраиваемых параметров.... |
Соглашусь с коллегой, с небольшими поправками:
1. Кривая доходности должна быть без ощутимых просадок, плавноповышающейся. Универсальных систем нет - разная фаза рынка - своя система.
3. В системе не должно быть настраиваемых параметров...
Не стоит быть столь категоричным, быть может чем меньше тем лучше... |
Не знаю у меня главный критерий к системе независимость от тренда.... Т.е. и на тренде ростущем/падающем и в боковике у меня одна и та же система работает....
Это для меня собственно главное и включается как раз в тот пункт об отсутствие просадок.....
Дело в том что если для каждой фазы делать свою систему наперёд мы никогда не знаем какая фаза будет ближайшее вре6мя, прошлое тут не показатель... Поэтому в ловушку создания разных систем для разных фаз ИМХО попадать не стоит..... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
tlt-vlad
Зарегистрирован: 19.01.2008
Сообщения: 162
Откуда: ... теперь Москва
|
Не знаю у меня главный критерий к системе независимость от тренда.... Т.е. и на тренде ростущем/падающем и в боковике у меня одна и та же система работает....
Если одна и та же на различных фазах работает и без просадок и с плавно растущей эквити - поздравляю У ВАС ГРААЛЬ !!! 
Всё же сдаётся мне работает она по разному и профитность у неёё меняется...  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Krechetov
Зарегистрирован: 05.08.2009
Сообщения: 76
|
| tlt-vlad писал(а): |
Не знаю у меня главный критерий к системе независимость от тренда.... Т.е. и на тренде ростущем/падающем и в боковике у меня одна и та же система работает....
Если одна и та же на различных фазах работает и без просадок и с плавно растущей эквити - поздравляю У ВАС ГРААЛЬ !!!
Всё же сдаётся мне работает она по разному и профитность у неёё меняется... |
ну не то чтобы грааль, но я не жалуюсь... третий год торгую по ней.... профитность конечно разная, когда то больше , когда то меньше.... есть периоды флета по доходности....
Хотя робота только сейчас сделать решил.... Вот набираюсь тут ума по амиброкеру, для начала сделал робота на нём.... вроде это проще всего.... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
