 |
AmiSite.ru
Форум по Ами |
| Автор |
Сообщение |
Novi4ok
Зарегистрирован: 15.08.2008
Сообщения: 127
|
только что придумал:
стопы, т.е. Sell у нас зависят от Buy
а я хочу, чтобы Buy также зависел от Sell
это невозможно, ибо возникает рекурсия.
НО! раз у меня сигналы на Sell зависят от Buy,
значит я могу их представить в виде функции f = s(buy);
более того, для определения истинности или ложности нового сигнала buy мне совсем не нужен текущий сигнал на Sell, достаточно предыдущего.
т.е.
алгоритм следующий:
я получаю сигнал на Buy.
проверяю, сработали ли стопы на ПРЕДЫДУЩЕМ сигнале на Buy,
если стопы не сработали, значит новый сигнал ложный
если стопы сработали, значит новый сигнал истинный
исключение - самый первый сигнал на Buy, который истинный в любом случае.
так можно и без цикла сделать (вроде бы). |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Novi4ok писал(а): |
только что придумал:
стопы, т.е. Sell у нас зависят от Buy
а я хочу, чтобы Buy также зависел от Sell
это невозможно, ибо возникает рекурсия.
НО! раз у меня сигналы на Sell зависят от Buy,
значит я могу их представить в виде функции f = s(buy);
более того, для определения истинности или ложности нового сигнала buy мне совсем не нужен текущий сигнал на Sell, достаточно предыдущего.
т.е.
алгоритм следующий:
я получаю сигнал на Buy.
проверяю, сработали ли стопы на ПРЕДЫДУЩЕМ сигнале на Buy,
если стопы не сработали, значит новый сигнал ложный
если стопы сработали, значит новый сигнал истинный
исключение - самый первый сигнал на Buy, который истинный в любом случае.
так можно и без цикла сделать (вроде бы). |
Ну так сделай  |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Тут фигня в том, что для того, чтобы правильно сосчитать зависимые входы и выходы надо чтобы расчет велся последовательно с лева на право. При иесте Ами так и делает причем в несколько проходов. Сперва он проходит и вычисляет все реавльные входы и выходы, потом вычисляет результаты этих сделок (опять слева на право). А вот AFL при расчете работает не совсем так. Точно я не знаю, но он каким то образом вычисляет сразу весь массив и при расчете зависимых массивов возможны косяки. Собственно именно для обхода этих косяков и были введены циклы.
Конечно можно и так обманывать AFL, но следует иметь ввиду, что необходим тщательный контроль правильности вычислений. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
| |
