| Автор |
Сообщение |
max
Зарегистрирован: 01.08.2008
Сообщения: 253
|
Нужно идейку по фьючу тестить. Фьюча на индекс РТС
Вот что я написал в коде:
SetOption("FuturesMode", 1);
SetOption("AllowPositionShrinking", 0);
SetOption("InitialEquity", 100000);
MarginDeposit = -20;
RoundLotSize = 1;
PointValue = 3;
Сами параметра фьюча
Гарантийное обеспечение = 9 743,8
Шаг цены= 5
Стоимость шага цены = 3,18009
Базовое ГО, % = 15
И выходит полный бред или это я туплю
Имеем шорт по 60 415 и выход 61 265
Итого лосяра -850 пунктов. Так как шаг =5, то имеем -170 * на стоимость = -544
Вроде логично
Но при этом ами показывает, что вошли 8 контрактами и потеряли 20 402
Где я ступил???
ну и детский вопрос
если мы имеем расчетный стоп на сделку, ну например 100пунктов, то как попросить ами, что бы количество контрактов соответствовало правилу "не более 5% лося от капитала на сделку"
Спасибо |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Он не стоимость минимального шага берет, а стоимость 1.
Итого получается лось 850 * 8 контрактов = 6800 * 3 = 20400 |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
| если мы имеем расчетный стоп на сделку, ну например 100пунктов, то как попросить ами, что бы количество контрактов соответствовало правилу "не более 5% лося от капитала на сделку" |
По моему только посчитать в коде нужное кол-во лотов и задать это количество с помощью SetPositionSize() |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
pongo
Зарегистрирован: 01.09.2009
Сообщения: 19
|
А может кто-нибудь подсказать, какую комиссию он использует при тестировании фьючерса на индекс ртс? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
| pongo писал(а): |
| А может кто-нибудь подсказать, какую комиссию он использует при тестировании фьючерса на индекс ртс? |
Какую задашь такую комиссию и получишь: AA --> Закладка General --> Commissions&Rates.
Олег, у меня другой вопрос: у меня вообще этот Фьючерс не тестируется.
Никак! Просто всё по нулям, ни одной сделки, даже самым банальным кодом:
| Код: |
Buy = Cross(MA(C,3),MA(C,5));
Sell = Cross(MA(C,5),MA(C,3)); |
Я так понимаю проблема в шаге цены или в чём-то таком. Чот вроде всё излазил не нашёл что хотел.
Ну и общий вопрос: фьючерс у нас сложный, шаг 5 пунктов, пункт стоит 3 рубля, ГО опять же, я думал-думал как это всё разрешить, чтобы результат бы понятен и решил, что проще будет всё перевести в пункты (начальный капитал, комиссию), раз цена у нас в этих самых пунктах, а потом уже, результат переводить в рубли. Я прав? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
а потом уже, результат переводить в рубли. Я прав?
|
Я, если честно всегда примерно так делаю. Меня только пункты интересуют.... )))
А на счет почему не тестируется. Может ограничение по объему не снял в настройках?
http://www.amisite.ru/begin/bk_set6.htm
Или денег не хватает... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
pongo
Зарегистрирован: 01.09.2009
Сообщения: 19
|
| kosbar писал(а): |
Олег, у меня другой вопрос: у меня вообще этот Фьючерс не тестируется.
Никак! Просто всё по нулям, ни одной сделки, даже самым банальным кодом:
| Код: |
Buy = Cross(MA(C,3),MA(C,5));
Sell = Cross(MA(C,5),MA(C,3)); |
Я так понимаю проблема в шаге цены или в чём-то таком. Чот вроде всё излазил не нашёл что хотел.
Ну и общий вопрос: фьючерс у нас сложный, шаг 5 пунктов, пункт стоит 3 рубля, ГО опять же, я думал-думал как это всё разрешить, чтобы результат бы понятен и решил, что проще будет всё перевести в пункты (начальный капитал, комиссию), раз цена у нас в этих самых пунктах, а потом уже, результат переводить в рубли. Я прав? |
Я, вроде как, разобрался с этим делом. Все в пунктах, да.
В Symbol Information (черная иконка с буквой i):
Margin deposit: -15 — это как бы ГО. Т.е. 15% от цены.
Так же Initial Equity делаешь побольше (не меньше 15000). И должно работать.
Что касается перевода в рубли, то я так делал (через custom backtest), даже с учетом курса доллара по дням. Но сейчас не вижу в этом особой необходимости. Примерный го в пунктах я знаю. А проценты прибыль там примерно одинаковые будут. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
| 000 писал(а): |
| Или денег не хватает... |
Вот я балда!!! |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
Вопрос по комиссии, выставляем галку в $ per share/contract и кто какую вписывал? Там же я так думаю и проскальзывание засовываем)) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Зависит от рынка, инструмента, сайза, стратегии... Пиши примерно с запасом. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
| 000 писал(а): |
| Зависит от рынка, инструмента, сайза, стратегии... Пиши примерно с запасом. |
Ну вот для фьючерса на РТС. Там бывает проскальзывание до 50 пунктов доходит, минимум 5, думаю что меньше 20 ставить нет смысла. А если торговать не 1 контрактом, а к примеру 10, то и того больше? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Еще от торговой системы зависит...
10 контрактов может собрать 2-3 - строки стакана. Типа 10-15 пунктов.
Попробуй сделок 20 прогони с одним контрактом и потом прикинь средний спред и пунктов 10 прибавь на скользяк сайза... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
Хм, а как сделать торговлю строго одним контрактом?!
Уф, ну и раз уж у нас тут по фьючерсу РТС в основном диалоги, то может есть у кого хорошие данные года за два в минутах? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
pongo
Зарегистрирован: 01.09.2009
Сообщения: 19
|
| kosbar писал(а): |
| Хм, а как сделать торговлю строго одним контрактом? |
SetPositionSize(1, 4); |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Все таки подводя итог вышесказанному, объясните плиз новичку, как правильно настроить тестер, чтобы протестировать фьюч на индекс РТС? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
