| Автор |
Сообщение |
Teema
Зарегистрирован: 01.04.2009
Сообщения: 184
|
Юра. Из твоего кода вот что сделал. Всё получилось как хотел.
Тестировал на российских фьючерсах. Попробую акции.
С уважением! |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Teema писал(а): |
Юра. Из твоего кода вот что сделал. Всё получилось как хотел.
Тестировал на российских фьючерсах. Попробую акции.
С уважением! |
Не тестируй, косяков куча у тебя, вход на основе С, а buyprice = о, как такое может быть, плюс мои расчеты цены не удалил . |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
Посидел по мучился больше ничего не получается. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Teema
Зарегистрирован: 01.04.2009
Сообщения: 184
|
Вход на основе Ref(c,-1). Ты протестируй, входы и условия на рез не влияют, почему-то. А все выходы по трейлинг-стопам. Если считаешь что ерунда, буду дальше учебным процессом заниматься.
Начало посмотрел. Идею понял. Входим, куда условия складываются.
И суеты меньше получается.
Ты на каких таймах, обычно мыслишь? Может я не там смотрю.
Я как-то больше от 3 до 15 мин.
Дневные стратегии пока не для меня. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Teema писал(а): |
Вход на основе Ref(c,-1). Ты протестируй, входы и условия на рез не влияют, почему-то. А все выходы по трейлинг-стопам. Если считаешь что ерунда, буду дальше учебным процессом заниматься.
Начало посмотрел. Идею понял. Входим, куда условия складываются.
И суеты меньше получается.
Ты на каких таймах, обычно мыслишь? Может я не там смотрю.
Я как-то больше от 3 до 15 мин.
Дневные стратегии пока не для меня. |
5 мин.У тебя еще есть доп условия в покупке, идут после and вот они то и и за висят от с, а соответственно и все условие ставиться в зависимость от массива С.
Buy = Ref(C,-1) >= BuyLevel AND Cross(eh,MA(C,n));
потом два расчета цены для тестера, оба к твоему коду ну скажем так не подходят.
BuyPrice = O;// по цене уровня покупки
BuyPrice = IIf(Cover==1,Max(CoverPrice,BuyLevel),Max(O,BuyLevel));
Я код положил посмотри не грааль, но на истории торгуется в плюс особенно по суре и луке, на фьючах не смотрел. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Teema
Зарегистрирован: 01.04.2009
Сообщения: 184
|
Понял.
А так? Почти ничего не менял. Ну нравится, мне. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Teema писал(а): |
Понял.
А так? Почти ничего не менял. Ну нравится, мне. |
Ты просадку не забывай забивать для тестирования |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Teema
Зарегистрирован: 01.04.2009
Сообщения: 184
|
Просадка - это проскальзывание на каждой сделке? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
Просадка в тетстере это проскальзывание плюс комиссии, на фортсе комисия минимальна, поэтому как мне кажется достаточно забить 0,05% для фьюча индекса, если торговля будет вестись менее ликвидными фьючими соответственно размер просадки необходимо увеличить, для спота (ММВБ) комиссия является очень значимой т.к. составляет до 0,05% со сделки (зависит от тарифа брокера) и эту величину необходимо прибавить к проскальзыванию, т.е. для высоколиквидных акций гдето 0,1%-0,07%, без учета использования маржи. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Teema
Зарегистрирован: 01.04.2009
Сообщения: 184
|
Надо как-то эти стопы сдвигать в безубыток. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Red
Зарегистрирован: 06.05.2009
Сообщения: 13
|
Кто сталкивался, подскажите.
Написал цикл. В нем встроен стоп первоначальный и перенос стопа в безубыток при достижении Н или L определенного значения.
Амик на бэк-тесте стоп первоначальный соблюдает, а в безубыток тащить не хочет.
Что не так. Вот кусок цикла:
if(position == 1)
{
if(tr == 0 AND B[i] > 0)
{
if(H[i] >= PriceBuy + TRA[i-1] OR H[i-1] >= PriceBuy + TRA[i-1])
{
stop = PriceBuy;
tr = 1;
}
}
При написании пользовался постом Админа. Может что не заметил?
http://www.amisite.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=176&highlight=stop |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Вроде все правильно. Может с TRA косяки? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Red
Зарегистрирован: 06.05.2009
Сообщения: 13
|
Вряд-ли TRA это ATR*на число.
Отправляю код полностью, если будет время посмотрите, люди добрые.
Мне кажется я что-то с циклом накосячил.
Код полностью: |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Red
Зарегистрирован: 06.05.2009
Сообщения: 13
|
Интересно, а почему вот такая формула не работает.
Y = Param("Y",0.0005,0,1,0.0005);
Cond11 = H >= Ref(H,-1)*(1+Y);
PlotShapes(Cond11*shapeUpArrow,colorRed);
Изменил, результат тот же.
RH = Ref(H,-1);
Cond11 = H >= RH*(1+Y); |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Red писал(а): |
Вряд-ли TRA это ATR*на число.
Отправляю код полностью, если будет время посмотрите, люди добрые.
Мне кажется я что-то с циклом накосячил.
Код полностью: |
Посмотрел половину. Написал коментарии. Посмотри. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
