| Автор |
Сообщение |
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
A1 = MA(C,10);
MA2 = MA(C,30);
MA3 = MA(C,70);
Buy = Cross(MA1,MA2) AND C>MA3;
Sell = Cross(MA2,MA1);
Short = Cross(MA2,MA1) AND C<MA3;
Cover = Cross(MA1,MA2);
Buy = ExRem(Buy,Sell);
Sell = ExRem(Sell,Buy);
Short = ExRem(Short,Cover);
Cover = ExRem(Cover,Short);
Plot(C,"Price",colorBlack,styleCandle);
PlotShapes(IIf(Buy,shapeUpArrow,shapeNone),colorGreen,0,L);
PlotShapes(IIf(Sell,shapeHollowDownArrow,shapeNone),colorRed,0,H);
PlotShapes(IIf(Short, shapeDownArrow,shapeNone),colorRed,0,H);
PlotShapes(IIf(Cover,shapeHollowUpArrow,shapeNone),colorGreen,0,L);
Filter = Buy OR Sell OR Short OR Cover;
AddColumn(C,"singal",format = 1.4);
Может попробывать с разными средними. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
Ну кому интересно. сто раз систему переписывать не стану, средние хозян сайта расписал, гп час, проскальзывание 0,15%, 1:1, период 15.01.07-15.01.08, название средней, Net profit %, кол-во сделок, AVG. Profit %:
Адаптивный мувинг Кауфмана -4,56 45 -0,03
DEMA – двойное экспоненциальное сглаживание -0,57 81 0,02
EMA - Экспоненциальный мувинг 18,38 51 0,36
Linear Regression - Линейная регрессия -12,59 87 -0,14
SMA - простой мувинг -7,42 44 -0,13
Percentile -14,77 55 -0,25
TEMA - тройное экспоненциальное сглаживание -25,54 94 -0,29 (лузер)
TSF – прогноз временного ряда -3,85 90 -0,03
T3 -1,62 33 -0,04
ViDYA(CMO) 21,37 10 2,15 (чемпион)
ViDYA(StDev) -10,35 46 -0,19
Wilders - Усреднение Уайлдера 12,91 29 0,5
Если посмотрите на разницу времени 2 х постов то увидите что системки легкие, смотрите как Олег расписал каждую среднюю у некоторых есть изюминка, это результаты где бралась С, периоды см. выше. Возможно после оптимизации аутсайдер станет лидером, я хотел увидеть частоту сделок при одинаковых условиях. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| commenced писал(а): |
A1 = MA(C,10);
"Это очень скромная система"
О ней уже написаны тома, и хороша она на трендовом рынке.
Т.к. у нас, да и везде рынок ближе к поведению сумасшедшего, то это по любому работать не будет.
Эта штучка может быть полезна с точки зрения проверки автомата, например, понимания, как работает тестер, чего он там лепит в отчетах и тд...
Гораздо более правильная система на пересечении средних, это вход, если быстрая средняя пересекает самую медленную среднюю, а выход если быстрая средняя пересекает среднюю среднюю (Простите) в обратном направлении. Т.е. вход долго, выход быстро...
Хорошо работала на днях - часах по индексу.
Средние можно оптимизировать в тестере... Для начала можно попробовать 7/17/34...
Может попробывать с разными средними. |
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Пытаюсь написать ( состыковать MTC и торговый автомат.)
В Программировании слаб, но идеи понимаю. Предлагаю создать качественного робота/советчика (Качественногоэто конечно сильно)
Из кубиков, чтобы можно было подключать разные блоки...
Задач тут море. Одному все на пузе проходить - трудно. Может вместе?
Результат мог бы быть разработкой сайта.
Пока запустил МТС (часть) чтобы рисовала стрелочки там, где надо, и цены ставила такие, какие надо. Уже даже такая упрощенная штука показывает результаты на тестере примерно 45% в мес. при очень приемлемом риске.
Но это в статике, т.е. когда графики стоят. А в динамике, сегодня с удивлением обнаружил, как например сигнал продать в короткую меняется задним числом заметьте на купить в лонг.... ну и иногда пропадает и тд. Потом еще с квиком будет наверняка заморочка - в смсле нужные приказы поставить/проверить/убрать...
Ну и со стратегией - довести еедо желаемой, а не огрызок там 
Если есть какие встречные предложения - выдавайте.
По Моему всем будет полезно.
Метода может быть такая: Пишется проблема, а народ предлагает как это решить. Где ниб отдельно собирается вся конструкция - доступ открыт всем. Для начала я мог бы попробовать описать задачу. (Что хотелось бы увидеть в результате)...
Админ рулит конечно - если что не так - прошу поправить или закрыть эту тему  |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
| Sergiovy писал(а): |
| commenced писал(а): |
A1 = MA(C,10);
"Это очень скромная система"
О ней уже написаны тома, и хороша она на трендовом рынке.
Т.к. у нас, да и везде рынок ближе к поведению сумасшедшего, то это по любому работать не будет.
Эта штучка может быть полезна с точки зрения проверки автомата, например, понимания, как работает тестер, чего он там лепит в отчетах и тд...
Гораздо более правильная система на пересечении средних, это вход, если быстрая средняя пересекает самую медленную среднюю, а выход если быстрая средняя пересекает среднюю среднюю (Простите) в обратном направлении. Т.е. вход долго, выход быстро...
Хорошо работала на днях - часах по индексу.
Средние можно оптимизировать в тестере... Для начала можно попробовать 7/17/34...
Может попробывать с разными средними. |
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Пытаюсь написать ( состыковать MTC и торговый автомат.)
В Программировании слаб, но идеи понимаю. Предлагаю создать качественного робота/советчика (Качественногоэто конечно сильно)
Из кубиков, чтобы можно было подключать разные блоки...
Задач тут море. Одному все на пузе проходить - трудно. Может вместе?
Результат мог бы быть разработкой сайта.
Пока запустил МТС (часть) чтобы рисовала стрелочки там, где надо, и цены ставила такие, какие надо. Уже даже такая упрощенная штука показывает результаты на тестере примерно 45% в мес. при очень приемлемом риске.
Но это в статике, т.е. когда графики стоят. А в динамике, сегодня с удивлением обнаружил, как например сигнал продать в короткую меняется задним числом заметьте на купить в лонг.... ну и иногда пропадает и тд. Потом еще с квиком будет наверняка заморочка - в смсле нужные приказы поставить/проверить/убрать...
Ну и со стратегией - довести еедо желаемой, а не огрызок там
Если есть какие встречные предложения - выдавайте.
По Моему всем будет полезно.
Метода может быть такая: Пишется проблема, а народ предлагает как это решить. Где ниб отдельно собирается вся конструкция - доступ открыт всем. Для начала я мог бы попробовать описать задачу. (Что хотелось бы увидеть в результате)...
Админ рулит конечно - если что не так - прошу поправить или закрыть эту тему |
Предложение интересное, но есть опасение что если систему делать всем миром то она работать не будет, по крайней мере со временем, атак всегда за, есть свои наработки bornhi@mail.ru |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
http://www.russian-trader.ru/articles/automate.php работа уважаемого Меха, можно улучшить, ну убрать зависимость выставление заявка заменив на конкретное значение прайсшорт, прайссел и т.д. Чтоб сигналы перестали прыгать стоит воспользоваться ref типа так Buy=Ref(cond1 and cond2 or cond1,-1) и все сигналы перестанут прыгать, незабудь для тестирования добавить строку BuyPrice = SellPrice = ShortPrice = CoverPrice = O; |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| commenced писал(а): |
| http://www.russian-trader.ru/articles/automate.php работа уважаемого Меха, можно улучшить, ну убрать зависимость выставление заявка заменив на конкретное значение прайсшорт, прайссел и т.д. Чтоб сигналы перестали прыгать стоит воспользоваться ref типа так Buy=Ref(cond1 and cond2 or cond1,-1) и все сигналы перестанут прыгать, незабудь для тестирования добавить строку BuyPrice = SellPrice = ShortPrice = CoverPrice = O; |
Спасибо! Я конечно знаком с системой Меха, а также посмотрел все возможное вокруг. Например Зоран, и то, что предлагается за деньги.
У Меха очень простая система, я ее и взял за основу. (В смысле часть которая автомат.
По поводу прыгать - там очень много было на форуме написано по этой теме. Проблема в том, что на фьючерсах (5 мин) нельзя принимать решения постфактум...т.е. идея Ref,-1 не подходит.
Возможно попробую триггер или задержку в выставлении следующего приказа...
Насчет строки все цены =0 - не понял совсем!
Что это дает.? - Конечно попробую, но понять не мешает.
Я тут в других ветках все добивался от тестера "правильных" цен срабатывания. и научился принудительно устанавливать например цену лимитных приказов, при условии, например пересечения средней... Там используются именно BuyPrice итд. а также ValueWhen.. |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
O-для тестера, т.е. вход в позу на открытии только при использовании ref, т.е. условие исполнилось на закрытом баре открываем позу на следующем без задержки, применимо для большенства индюков. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
[/quote]
Предложение интересное, но есть опасение что если систему делать всем миром то она работать не будет, по крайней мере со временем, атак всегда за, есть свои наработки bornhi@mail.ru[/quote]
Предлагаю подождать немного, если энтузиастов не окажется - напишу Вам.
Конечно есть опасения, что согласования сведут на нет идею...Каждому то свое хочется, а суперсистему точно не написать в таких условиях.
Потому и предлагаю делать конструктор из стыкуемых модулей, а там каждый будет совершенствовать хоть свою часть, хоть все сразу
S.Y. |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Самое первое, что надо сделать, это переписать код так, чтобы робот был не в виде индикатора, а в виде исследования. Вообще уже давно надо начать борьбу за то, чтобы торгующие механику наконец перестали реализовывать МТС в виде индикатора. ТАБЛИЦА, вот все, что должен видеть трейдер. Идеология Ами об этом прямо кричит, но все упорно продолжают рисовать стрелки на чарте старательно обходя косяки которые при этом возникают.
Например: Амиброкер в режиме индикаторов совершенно не обсчитывает невидимые чарты. Т.е для торговли нескольких бумаг необходимо чтобы все они были видны.
Индикаторы не расчитываются когда ами свернут в панель задачь.
Возможна ситуация когда одновременно два индикатора пытаются получить доступ к файлу .tri и один из них естественно пролетает...
Робота надо реализовывать в виде исследования. Ставить там опцию Run every и балдеть. В таком случае Ами будет старательно, с заданной частотой, последовательно сканировать все необходимые бумаги, не зависимо ни от чего, до тех пор пока он вообще запущен. Кроме того наверное надо ввести модуль удаления заявки из tri спустя время, когда заявка перестала быть актуальной, чтобы в случае не исполнения (например из-за обрыва связи) заявка не попала в рынок в совершенно не подхлдящий момент.
Вот несколько соображений пришедших в голову после некоторого изучения применяемой в роботе Механизатора технологии. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
Олег согласен полностью, только мне как далекому от програмирования челу, очень тяжело себе все это даже представить, именно по этому иду по наименьшему сопративлению и более понятному для мены развитию систем. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
мне как далекому от програмирования челу...
|
Далекий, далекий, а сделал очень умное исследование машек. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
| commenced писал(а): |
| O-для тестера, т.е. вход в позу на открытии только при использовании ref, т.е. условие исполнилось на закрытом баре открываем позу на следующем без задержки, применимо для большенства индюков. |
Проверено, вход по O тем более по условию Ref(..,-1) убыточна в большинстве случаев. Я не умничаю, просто чтобы время не терять) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Сергей писал(а): |
| commenced писал(а): |
| O-для тестера, т.е. вход в позу на открытии только при использовании ref, т.е. условие исполнилось на закрытом баре открываем позу на следующем без задержки, применимо для большенства индюков. |
Проверено, вход по O тем более по условию Ref(..,-1) убыточна в большинстве случаев. Я не умничаю, просто чтобы время не терять) |
Это потому что большенство стратегий убыточны. Тоже не умничаю. ) А ты попробуй брать ref(...,2), только в задании условий входа в позы. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
Малость поработал над системкой с сайта, без фильтра IIR2 (infinite impulse response) – фильтра с бесконечной импульсной характеристикой, я уже писал что сложности меня пугают, поэтому сделал для облегчения своего понимания и вроде ничего особо не испортил.
Per = Param("Per", 9, 3, 36, 1);
n = per;
f = 2/(n+1 );
K = StDev(с, per)/StDev(с, 2*Per);
sc = f*K;
s= MA(AMA(с, sc),3);
// B. Convexity definition
Convex = (s - Ref(s, -1)) >= (s-Ref(s, -2))/2;
Concave = NOT(Convex);
Up = s>=Ref(s, -1);
Down= NOT(Up);
// Trend phases
Bullstart = Convex AND Up; // from A to B
Bullend = Concave AND Up; // from B to C
Bearstart = Concave AND Down; // from C to D
Bearend = Convex AND Down; // from D to E
Color = IIf(Bullstart, colorGreen, IIf(Bullend, colorBlue, IIf(Bearstart, colorRed, colorYellow)));
Plot(s,"s", color, styleThick|styleDots);
Plot(C, "C", colorBlack, styleCandle); |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
| commenced писал(а): |
| Сергей писал(а): |
| commenced писал(а): |
| O-для тестера, т.е. вход в позу на открытии только при использовании ref, т.е. условие исполнилось на закрытом баре открываем позу на следующем без задержки, применимо для большенства индюков. |
Проверено, вход по O тем более по условию Ref(..,-1) убыточна в большинстве случаев. Я не умничаю, просто чтобы время не терять) |
Это потому что большенство стратегий убыточны. Тоже не умничаю. ) А ты попробуй брать ref(...,2), только в задании условий входа в позы. |
Так я про условие входа и говорю, допустим если выходить по С,-1 это всегда прибыльнее, поскольку массив O всегда с большей задержкой отображает движение. Если брать -2, тогда станешь заложником стопов), будет очень много ложных входов. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
