Автор |
Сообщение |
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
Есть вот такой код для вычисления альтернативного качесвенного показателя - вычисляет ожидание системы.
Код: |
// CustomMetric.afl
//
// Add a custom metric to the backtest report
//
// The first part defines the custom metric
//
SetCustomBacktestProc("");
if (Status("action") == actionPortfolio)
{
bo = GetBacktesterObject();
bo.backtest();
st = bo.getperformancestats(0);
expectancy = st.getvalue("WinnersAvgProfit")
* st.getvalue("WinnersPercent") /100
+ st.getvalue("LosersAvgLoss")
* st.getvalue("LosersPercent") / 100;
bo.addcustommetric("Expectancy", expectancy);
}
//
// The second part is the trading system
//
fast = Optimize("fast",11,1,20,1);
slow = Optimize("slow",50,5,50,5);
MAF = MA(C,fast);
MAS = MA(C,slow);
Buy = Cross(MAF,MAS);
Sell = Cross(MAS,MAF);
//Figure A.1 Custom Metric |
вопросы:
1. Где прочитать про CustomBackTest;
2. Код получает значение среднего профита при написании st.getvalue("WinnersAvgProfit"). К каким еще показателям можно обращаться?
Вообще нужна инфа по кастомному бектестингу.. |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
По русски мне нигде не попадалось. Сам пробовал поковырять, но терпения добить не хватило. А в хелпере на инглише вроде не плохо описано. |
_________________ ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
Олег, а в англ хелпере где статья про кастомный бактест?
У меня ссылка в справке почему-то не работает:
|
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Porfolio Backtester Interface Reference Guide
и
How to add user-defined metrics to backtest/optimization report
и скачать из сети
http://www.amibroker.com/docs/Houston2.pdf |
_________________ ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
Спасиба |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
Вопрос к тем, кто пробовал создавать свою метрику для AA.
Я создал метрику при тесте или оптимизации вижу ее значение в репорте, 3Д - анализаторе и проч. Но как мне ее засунуть в АА для проведения форвардного тестирования? Дело в том, что я хочу проводить форвардное тестирование и в качестве оптимизационного таргета хочу использовать свою метрику.
См. аттач
PS Сорри рисунок с англицким. Знакомого в США спрашивал - осталось |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
Никто не ответил - ответила поддержка Ами
Код: |
Helo,
Instead of using the list - please just type-in the name of your custom
metric in the box.
Best regards
Marcin Gorzynski
Amibroker.com Technical Support |
Выводы, которые я сделал:
1) В США вместо HeLLo пишут Helo;
2) Вместо выбора из списка метрик Ами нужно просто написать имя своей метрики;
Может быть, кому-то пригодится |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
rupiter
Зарегистрирован: 16.09.2013
Сообщения: 75
|
Добрый день,
Может кто-нибудь подсказать, что можно почитать на тему кастомного бэктестинга? Houston2.pdf уже просмотрел, Amibroker Knowledge Base тоже. Может быть есть что-то более подробное? |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Больше нигде не видел. А в чем вопрос? |
_________________ ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
rupiter
Зарегистрирован: 16.09.2013
Сообщения: 75
|
000 писал(а): |
Больше нигде не видел. А в чем вопрос? |
Уже создал тему (насчет breakeven stop) в ветке Вопросы по AFL |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
rupiter писал(а): |
Добрый день,
Может кто-нибудь подсказать, что можно почитать на тему кастомного бэктестинга? Houston2.pdf уже просмотрел, Amibroker Knowledge Base тоже. Может быть есть что-то более подробное? |
Ищи в инете книжки Howard Bandy - у него есть бесплатная книжка Introduction to Amibroker и серия других - там есть про кастомный бектестер. |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
rupiter
Зарегистрирован: 16.09.2013
Сообщения: 75
|
spitfire писал(а): |
rupiter писал(а): |
Добрый день,
Может кто-нибудь подсказать, что можно почитать на тему кастомного бэктестинга? Houston2.pdf уже просмотрел, Amibroker Knowledge Base тоже. Может быть есть что-то более подробное? |
Ищи в инете книжки Howard Bandy - у него есть бесплатная книжка Introduction to Amibroker и серия других - там есть про кастомный бектестер. |
Мне ее искать не надо. Я ее прочел. и Quantitative Trading Systems того же автора прочел. Ничего там такого нет.
Ну, то есть, в последней есть небольшая глава, как воткнуть в отчет свои метрики посредством кастомного бэктестинга - но эта тема и в праймере описана (да и она простая, на самом деле). |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|