| Автор |
Сообщение |
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
Не поленился, проверил, правда на 5 мин ( нет 1 мин)
ед. отличие 1 акция...., может в этом дело, но ошибка в срабатывании
от (-) 2,45руб Стоплосс, до +4,78р стоппрофит...
Внес новый код со строкой округления, надеюсь, что дело не в этом...
Конечно меня бы устроила ошибка +- 1 коп на 2 р профита...
Не устраивает: выход не там, где я думаю, - я собираюсь после "правильного" выхода снова входить, а если выход не там, то и вход под вопросом...
Еще куча стрелочек на входе и отсутствие на выходе - очень неудобно лазить каждый раз в таблицу сделок и смотреть, а что можно дальше сделать?
В Общем можно не верить - я не умею пока пристыковывать файлы к постам, или давать ссылку на ресурс ( у меня нет его). а приводить таблицу - много места и так на форуме занял 
Все равно спасибо!
Конечно хочется простых строчек в программе, тем боле, что дальше надо стыковать выбирать режимы, а это еще циклы и циклы...
Проверю на другом количестве акций, может дело в этом?
Я то брал одну шт, чтобы сразу отличие от 2р в глаза бросалось, а не терялось в сотых... |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| Цитата: |
| Блин, ты вот вроде понимаешь только смотришь в другую сторону) У тебя система в реальной обстановке даст -, причем мощный, у тебя сигналы не статичны, потом 2-3 % в день это почти невыполнимо, еще раз говорю нужно отделить боковик от тренда и будет нам счастье, заимись этим. Я неговорю что боковик нужно вырезать. |
Сергей, Доброе утро
По существу: Я добиваюсь от системы входов ( и выходов конечно), во первых отдельно друг от друга, как классики тестирования учили, во вторых при чем тут нестатичные сигналы: ЛОГИКА
Я вхожу на пересечении ценой какой то средней - вопрос - этого что, не бывает? Пусть этот уровень плавает в течение бара, это не важно. На сколько уплывет средняя за 144 бара, даже если Н и L далеко?
Да чуть чуть... мне важен факт. в каждый момент средняя имеет значение, да плавающее, но его то пересекает цена? Если посмотреть на график, (фьючерс, который ой как волатилен) то средняя от бара к бару меняется значительно исключительно на Гэпах с утра, при этом макс изменение на 5 мин: ну 15-20 п... при том, что обычно цена провыливается под среднюю до 700п - а оптимальный стоп -750 п...
Т.о. не важно плавание, мне важна задача - войти по цене средней...
Допустим вошел... Дальше надо выйти по оптимальному профиту, или выйти по другим причинам - возник новый режим, хотя старый еще в силе... если профит, то как может дать система минус, если у меня лимит приказы? Другое дело, что доходность только от одного режима - не будет 2% в день. Но за собой вечерком позаписывал, я использую иногда 3-4 вида входов в день. Цена может уйти далеко вверх от 144 но еще профит не сработал. Я например выхожу и вхожу снова уже от 27 средней или даже от 9 ой...
Конечно там стопы оптимальные другие и профиты тоже, но счет то идет уже от нового уровня!
Самый сложный случай, когда надо входить против тренда 144... тут надо мощное сопротивление, огромные значения индикаторов + гэп с утро в +, тогда можно рискнуть войти против. Но это попозже- в смысле описания/формализации, мне нужен каркас, чтобы я мог оптимизировать разные сочетания режимов.... это вручную , да и с тестером непросто... Кстати, вход контр тренд мог бы основываться на "экспертной вероятностной оценке" - присваиваются веса каждому событию, эти веса ест-нно оптимизируются под бумагу, и если суммарно вероятность превысила определ порог - все, входим, если нет , ну, там можно ждать, кому не нравится риск ...
И т.д.
Имея каркас, с возможностью комбинаций режимов в про-ном порядке можно заставить МТС торговать наиболее значимые трендики ( 5 мин)
Конечно будут стопы срабатывать, но статистика то на нашей стороне? - именно в статистике я хочу и убедиться с помощью тестера. - самому почти невозможно все варианты просчитать, а потом их еще надо в табличку для сравнения сводить....
Давайте думать о каркасе, мне кажется, что это никому не помешает...
Каждый сможет подсунуть туда свою стратегию, более того , не одну, а разные для разных случаев.
Жизнь сама заставляет например использовать не только лонги но и шорты, это простейший пример 2-х системной МТС, предусмотренной даже в тестере. А Если взглянуть пошире? то у каждого наверняка несколько систем, и все они применимы в каком то конкретном случае. Вывод:
Описываем типовые случаи/ режимы и их возможное сочетание, и применяем под каждый режим или их сочетание свои правила -у каждого свои, да и режимы тоже могут быть у каждого свои...
Надо создать такую глобальную переключалку... (Я уже название придумал :Global Switch...
P.S. Я знаю что такое триггер - моя старая специальность, мне близки принятия решений по 1 и 0.... |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Sergiovy писал(а): |
Не поленился, проверил, правда на 5 мин ( нет 1 мин)
ед. отличие 1 акция...., может в этом дело, но ошибка в срабатывании
от (-) 2,45руб Стоплосс, до +4,78р стоппрофит...
Внес новый код со строкой округления, надеюсь, что дело не в этом...
Конечно меня бы устроила ошибка +- 1 коп на 2 р профита...
Не устраивает: выход не там, где я думаю, - я собираюсь после "правильного" выхода снова входить, а если выход не там, то и вход под вопросом...
В Общем можно не верить - я не умею пока пристыковывать файлы к постам, или давать ссылку на ресурс ( у меня нет его). а приводить таблицу - много места и так на форуме занял
Все равно спасибо!
Проверю на другом количестве акций, может дело в этом?
Я то брал одну шт, чтобы сразу отличие от 2р в глаза бросалось, а не терялось в сотых...
|
Прогнал на дневках лука (стоп и профит по 10). Вот отчет. Все четко.
http://www.amisite.ru/trash/BacktestReport2.htm
У тебя косяки в настройках.
| Sergiovy писал(а): |
Еще куча стрелочек на входе и отсутствие на выходе - очень неудобно лазить каждый раз в таблицу сделок и смотреть, а что можно дальше сделать?
|
Это очень просто решается. Надо добавить перед выводом стрелочек строку
Equity(1);
| Sergiovy писал(а): |
Конечно хочется простых строчек в программе, тем боле, что дальше надо стыковать выбирать режимы, а это еще циклы и циклы...
|
Если выходы будут только по ордерам, то циклы не нужны. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
| Sergiovy писал(а): |
Еще куча стрелочек на входе и отсутствие на выходе - очень неудобно лазить каждый раз в таблицу сделок и смотреть, а что можно дальше сделать?
|
Это очень просто решается. Надо добавить перед выводом стрелочек строку
Equity(1);
| Sergiovy писал(а): |
Конечно хочется простых строчек в программе, тем боле, что дальше надо стыковать выбирать режимы, а это еще циклы и циклы...
|
Если выходы будут только по ордерам, то циклы не нужны. |
Я уже как то писал, что нужен многовариантный каркас... чего там будет внутри, пока нет понятия, тестер должен показать... чтобы это было правильно, так трепетно отношусь к показаниям тестера...
Циклы нужны хотя бы потому, чтобы опрашивать режимы непрерывно, и если режим изменился, а мы еще в позе, принимать решение...
Возвращаясь к замечаниям Сергея:
Понятно, что каждый будет делать свое. Это изначально понятно. Поэтому я и предлагаю уделить внимание тому общему, что может понадобиться всем... В частности идея наращиваемого каркаса МТС мне лично нравится, т.к. любой сможет ее применить, подставив внутрь свои модели/понимание, опять же в зависимости от уровня развития участника...
Блок Автоматики/выставления приказов итд, нужен всем... конечно хочется, чтобы это было достаточно универсально, и хоть как то разбавляло скромные возможности квика. Идеи можно брать у Зорана, у Смарт трейда, да хоть с сайта квика - там есть на бэйсике небольшие автоматы - примочки к квику.
Опять же на блоге у Гаврилова - правильные требования к автомату...
Вот об этом я предлагаю думать всем. ну, и если у кого уже есть решение поставленных текщих вопросов - давать ответы или ссылки...
Ну, а если уж совсем не в лом, то помогать конкретно. Мне пока трудно это делать, т.к. я слаб еще.... но тот текст работает, исключительно точно...Сложноват, правда
Я еще не проверял на большом количестве, может в этом дело?
Какие проблемы могут быть в настройках?
Я тоже там много лазил, стопы из тестера не использую, все выключено, комиссии тоже нет, что еще?...
Стрелочки: попробую, но я же их вообш\ще не вывожу, выводит тестер. Попробую сам... |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
Проверил на 300 шт, тоже проблемы есть от0% до 135 %- это на гэпе - берет макс цену, у тебя кстати тоже пару раз не ту цену берет, а в остальном все действительно четко...
Подскажи плз, куда еще лазить в настройках...
Нашел еще в описании как бы индивидуальная настнойка тестера с помощью доп команд, но как то пока не хочется в это вникать...
Конечно, если бы тестер показывал правильные результаты, я бы стопы использовал и все...
Основная задача для меня в тестировании понять, какое примерно получается мат преимущество, по сравнению с орлом/решкой или лучше по сравнению с индексом или там с самим фьючем... |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
| Понятно, что каждый будет делать свое. Это изначально понятно. Поэтому я и предлагаю уделить внимание тому общему, что может понадобиться всем... В частности идея наращиваемого каркаса МТС мне лично нравится, т.к. любой сможет ее применить, подставив внутрь свои модели/понимание, опять же в зависимости от уровня развития участника... |
Если бы было возможно создать униврсальный "каркас", то он давно был бы создан. Каркас есть в Метастоке, но там и возможности куда более скромные.
| Цитата: |
Блок Автоматики/выставления приказов итд, нужен всем... конечно хочется, чтобы это было достаточно универсально, и хоть как то разбавляло скромные возможности квика. Идеи можно брать у Зорана, у Смарт трейда, да хоть с сайта квика - там есть на бэйсике небольшие автоматы - примочки к квику.
Опять же на блоге у Гаврилова - правильные требования к автомату... |
С автоматом, на текущий момент загвоздка такая. Необходимо получить у квика данные по открытым позициям (обратная связь для контроля исполнения сделок) Как это сделать вроде понятно, а вот практически не получается.
| Цитата: |
| Мне пока трудно это делать, т.к. я слаб еще.... но тот текст работает, исключительно точно...Сложноват, правда |
Так ведь этот простой код тоже дает достаточно точные результаты. Примеры я привел. Думаю имеет смысл сначала попытаться получить точны результаты от него.
| Цитата: |
| Стрелочки: попробую, но я же их вообш\ще не вывожу, выводит тестер. Попробую сам... |
Не понял... После тестера можно вывести три варианта стрелочек
1. Все сигналы (в т.ч. и не исполненые)
2. Все исполненые сингналы
3. Две стрелки на конкретно выбранную сделку.
Какие там еще могут быть лишние? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
Если бы было возможно создать униврсальный "каркас", то он давно был бы создан. Каркас есть в Метастоке, но там и возможности куда более скромные.
Пока рисую схему, почти все реализуется командами типа цикл ( такие есть в АМИ), и типа если - goto... вот это не знаю, т.е надо идти в другую подпрограмму, если из цикла отбора режимов выдаются разные сигналы.
В кр случае можно бэйсик экселя подключить - из Ами как то скрипты вызываются..
| Цитата: |
Блок Автоматики/выставления приказов итд, нужен всем... конечно хочется, чтобы это было достаточно универсально, и хоть как то разбавляло скромные возможности квика. Идеи можно брать у Зорана, у Смарт трейда, да хоть с сайта квика - там есть на бэйсике небольшие автоматы - примочки к квику.
Опять же на блоге у Гаврилова - правильные требования к автомату... |
С автоматом, на текущий момент загвоздка такая. Необходимо получить у квика данные по открытым позициям (обратная связь для контроля исполнения сделок) Как это сделать вроде понятно, а вот практически не получается.
Олег, АМИ может писать/читать текстовые файлы?
если да, то на том же форуме меха, не говоря уже о форуме квика есть ребята, которые в 5 сек напишут примочку на qpille и будет тебе вывод почти всего, чего хочешь - идея там такая, по моему АСАН писал, создается таблица в квике, а потом она выводится в текст файл... Дальше АМИ... Я думаю так проще будет.
| Цитата: |
| Мне пока трудно это делать, т.к. я слаб еще.... но тот текст работает, исключительно точно...Сложноват, правда |
Так ведь этот простой код тоже дает достаточно точные результаты. Примеры я привел. Думаю имеет смысл сначала попытаться получить точны результаты от него.
Как то странно все таки ведут себя стопы. на фьюче сейчас более менее, не считая гэпов, когда стоп профит берется почему то по максимуму ( очень приличный лишний кусок)
На Газе 5 мин, все равно разброс от тех же 2-х рублей, - я уже писал...
Пока для проверки пользуюсь стопами.
| Цитата: |
| Стрелочки: попробую, но я же их вообш\ще не вывожу, выводит тестер. Попробую сам... |
Не понял... После тестера можно вывести три варианта стрелочек
1. Все сигналы (в т.ч. и не исполненые)
2. Все исполненые сингналы
3. Две стрелки на конкретно выбранную сделку.
Какие там еще могут быть лишние?[/quote]
После equity(1) стало стрелочек как положено... |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
Олег, АМИ может писать/читать текстовые файлы?
если да, то на том же форуме меха, не говоря уже о форуме квика есть ребята, которые в 5 сек напишут примочку на qpille и будет тебе вывод почти всего, чего хочешь - идея там такая, по моему АСАН писал, создается таблица в квике, а потом она выводится в текст файл... Дальше АМИ... Я думаю так проще будет. |
Ами может читать и писать. Правда я и так связь уже наладил (через ODBC), но там геморойно и думаю не всем под силу.
Если бы сделать экспорт в текстовик таблици лимитов было бы легче, но я не умею, а разбираться с QPILE пока желания нет. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
| 000 писал(а): |
| Цитата: |
Олег, АМИ может писать/читать текстовые файлы?
если да, то на том же форуме меха, не говоря уже о форуме квика есть ребята, которые в 5 сек напишут примочку на qpille и будет тебе вывод почти всего, чего хочешь - идея там такая, по моему АСАН писал, создается таблица в квике, а потом она выводится в текст файл... Дальше АМИ... Я думаю так проще будет. |
Ами может читать и писать. Правда я и так связь уже наладил (через ODBC), но там геморойно и думаю не всем под силу.
Если бы сделать экспорт в текстовик таблици лимитов было бы легче, но я не умею, а разбираться с QPILE пока желания нет. |
Могу скинуть, собственного производства |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
| Могу скинуть, собственного производства |
Давай. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
| 000 писал(а): |
| Цитата: |
| Могу скинуть, собственного производства |
Давай. |
Куда? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
Тут код лежал, автор его удалил, я даже написать ничего не смог, но постараюсь, для получения нормальных и реальных сигналов, смотри не пересечение С, а H и L в соответствующих моментах, второе задавать цену равную О, очень безграмотно, тыже проверяеш пересечение с С. Либо смотри пересечении с массивом О, тогда ....Price = O будет правильно, предлогаю на примере пересечения h, т.е. вход в лонг, цена при этом будет BuyPrice = iif(o>=(ваша линия, т.к. она смещена то просто ее обозначение),O, (ваша линия)), подобным образом и относительно других сигналов. Плюс часть кода вообще не нужна. Зачем определять были ли еще сигналы, пользуйтесь встроеной функцией, она отфильтрует дополнительные сигналы. Не перегружайте код, он же будет тормозить. Если код рабочий и вы не хотите выность его на обозрение можете кидать его в личку например администратору, он и вам поможет и другим не расскажет, а так забьете с ошибкой и разоритесь, я покрайне мере так и делаю, не всегда видиш свою ошибку, а со староны выявляется быстро. С уважением. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Romoti
Зарегистрирован: 07.06.2008
Сообщения: 17
Откуда: Екатеринбург
|
| commenced писал(а): |
| Тут код лежал, автор его удалил |
С учетом вышесказанного, вроде доделал  , возвращаю н обсуждение.
| Код: |
SetTradeDelays(1, 1, 1, 1); //сделки по Open следующей свечи
bars=Optimize("bars",14,5,100,1);
Top = Ref(HHV(H, bars), -1);
Bot = Ref(LLV(L, bars), -1);
Mid = (Top+Bot)/2;
BuyPrice=Open;
SellPrice=Open;
ShortPrice=Open;
CoverPrice=Open;
Buy = Cross(C, Top); // вход при закрытии выше верхнего прайс-ченала, выход при закрытие ниже середины канала, на продажу наоборот.
Sell = Cross(Mid, C);
Short = Cross(Bot, C);
Cover = Cross(C, Mid);
Equity(1); // вычислит и отфильтрует остановки
///////////// Определяем сколько баров назад был сигнал и цену покупки/продажи ///////////////////////////////
BuyStart = BarsSince(Buy); // определяет сколько баров назад произошло событие покупки
FlipBuy = Ref(Flip(Buy, Sell), -1); // определяем непрерывный BUY-массив тригером
SinceBuy = IIf(FlipBuy, BuyStart, 0); // если есть BUY-массив отображаем бар начала массива
BuyStart = IIf(FlipBuy, Ref(Open , - SinceBuy +1) ,0 ); // присваиваем BuyStart значение Open бара покупки
SellStart = BarsSince(Short); // определяет сколько баров назад произошло событие продажи
FlipSell = Ref(Flip(Short, Cover), -1); // определяем непрерывный Sell-массив тригером
SinceSell = IIf(FlipSell, SellStart, 0); // если есть Sell-массив отображаем бар начала массива
SellStart = IIf(FlipSell, Ref(Open , - SinceSell +1) ,0 ); // присваиваем SellStart значение Open бара продажи
//////////////////титры///////////////////////////////////////
Title = "Система на ПРАЙС ченал по Open + уровни входов \n"+
Name() + Interval()/60 + " мин. " + Date()+"\n\n"+
"Buy баров :"+SinceBuy+"\n"+
"Цена Buy :"+BuyStart+"\n"+
"Sell баров:"+SinceSell+"\n"+
"Цена Sell :"+SellStart+"\n\n"+
"High: "+H+"\n"+
"Low: "+L+"\n"+
"Open: "+O+"\n"+
"Close: "+C;
///////////// Рисуем всякое ///////////////////////////////////
Plot(C,"",1,64);
Plot(Top, "Top", colorRed);
Plot(Bot, "Bot", colorRed);
Plot(Mid, "Mid", colorRed);
Plot(Buy OR Sell OR Short OR Cover, "", colorYellow, styleHistogram|styleOwnScale);
PlotShapes(IIf(Buy,shapeUpArrow,shapeNone),colorGreen,0,L);
PlotShapes(IIf(Sell,shapeDownArrow,shapeNone),colorRed,0,H);
PlotShapes(IIf(Short, shapeHollowDownArrow,shapeNone),colorRed,0,H);
PlotShapes(IIf(Cover,shapeHollowUpArrow,shapeNone),colorGreen,0,L); |
|
Последний раз редактировалось: Romoti (Вс Июн 08, 2008 4:50 pm), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Romoti
Зарегистрирован: 07.06.2008
Сообщения: 17
Откуда: Екатеринбург
|
Собственно ради чего вся затея была: пытался получить ссылку на цену входа в позицию без применения циклов, вроде получилось, пока просто отрисовывает в титрах, количество баров нахождения в позиции и цену по которой позиция была открыта, притом цена не меняется при поступлении второго последовательного сигнала Buy-Buy, Sell-Sell, Изучаю Ами пару недель, так что если криво, пишите. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Код: |
// вход при закрытии выше верхнего прайс-ченала, выход при закрытие ниже середины канала, на продажу наоборот.
bars=Optimize("bars",14,5,100,1);
Top = Ref(HHV(H, bars), -1); // верхняя граница прайс-ченал
Bot = Ref(LLV(L, bars), -1); // нижняя граница прайс-ченал
Mid = (Top+Bot)/2; // средняя граница прайс-ченал
Buy = Cross(H, Top); // покупка когда цена закрытия пересекает верхнюю линию ценового канала снизу вверх //
Sell = Cross(Mid, L); // закрытие покупки когда цена закрытия пересекает среднюю линию ценового канала сверху вниз //
Short = Cross(Bot, L); /* покупка когда цена закрытия пересекает нижнюю линию ценового канала сверху вниз */
Cover = Cross(H, Mid); /* закрытие покупки когда цена закрытия пересекает среднюю линию ценового канала снизу вверх */
BuyPrice = IIf(O>=Top,O,Top);
SellPrice = IIf(O<=Mid,O,Mid);
ShortPrice = IIf(O<=Bot,O,Bot);
CoverPrice = IIf(O>=Mid,O,Mid);
//////////// Убираем лишние сигналы /////////////////////////////
Buy=ExRem(Buy,Sell);
Sell=ExRem(Sell,Buy);
Short=ExRem(Short,Cover);
Cover=ExRem(Cover,Short);
|
Все теперь, замени О, на действительные цены в отрисовке. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
