| Автор |
Сообщение |
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
| Sergiovy писал(а): |
В Принципе положение улучшилось, правда как то постепенно, т.е. в начале тестирующего периода выход прыгает +- около нужной цифры, а начиная с середины- точно выходит копейка в копейку...
Соотв. эта кривая тоже сначала прыгает от совпадения условий, а потом держит цену реального бая... Почему?? Хрен знает, но почти устраивает.
|
Непонятно зачем вообще запоминать цену покупки? Выход же вроде задается только ордерами лос и профит. Если для выхода использовать только ApplStop, то он сам её прекрасно помнит. |
Ответ тестера на код Юрия: Газпром 5 мин.
добавил только одну строчку - установил позицию в 1 контракт, чтобы было сразу заметно...
2.08
2.27
-2.47
3.81
2.21
-2.1
2.08
2.07
2.32
-2.39
2.32
2.08
-2.36
2.1
-2.3
2.12
2.57
-2.2
2.15
2.22
-2.47
-2.07
4.72
2.18
2.27
2.06
-2.33
-2.26
2.2
2.1
-2.01
2.47
-2.46
2.46
Заметьте, что стопы были приенены по 2 р на профит и на убыток.
Это колонка величины профита из тестера. так что или тестер врет, или я чего то не понимаю, или проблема есть. |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| commenced писал(а): |
| 000 писал(а): |
| Sergiovy писал(а): |
В Принципе положение улучшилось, правда как то постепенно, т.е. в начале тестирующего периода выход прыгает +- около нужной цифры, а начиная с середины- точно выходит копейка в копейку...
Соотв. эта кривая тоже сначала прыгает от совпадения условий, а потом держит цену реального бая... Почему?? Хрен знает, но почти устраивает.
|
Непонятно зачем вообще запоминать цену покупки? Выход же вроде задается только ордерами лос и профит. Если для выхода использовать только ApplStop, то он сам её прекрасно помнит. |
Я впринцыпе понял что он хочет, Вобщем в тестере стоит цена покупки 100, после чего написана цена выхода из позы, так вот его не устраивает что стоп лос 1%, а в тестере написано выход 98,77, т.е. разница 0.33% тоже и с профит стопом. Поэтому он пытается привязать выход жестко к цене входа. |
Эта цена прыгает не на 0,33 % а в 2 раза,
как же доверять такому тесту? |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Sergiovy писал(а): |
| 000 писал(а): |
| Sergiovy писал(а): |
В Принципе положение улучшилось, правда как то постепенно, т.е. в начале тестирующего периода выход прыгает +- около нужной цифры, а начиная с середины- точно выходит копейка в копейку...
Соотв. эта кривая тоже сначала прыгает от совпадения условий, а потом держит цену реального бая... Почему?? Хрен знает, но почти устраивает.
|
Непонятно зачем вообще запоминать цену покупки? Выход же вроде задается только ордерами лос и профит. Если для выхода использовать только ApplStop, то он сам её прекрасно помнит. |
Ответ тестера на код Юрия: Газпром 5 мин.
добавил только одну строчку - установил позицию в 1 контракт, чтобы было сразу заметно...
Заметьте, что стопы были приенены по 2 р на профит и на убыток.
Это колонка величины профита из тестера. так что или тестер врет, или я чего то не понимаю, или проблема есть. |
А ты как его использовал? |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
Эта цена прыгает не на 0,33 % а в 2 раза,
как же доверять такому тесту?[/quote]
Это на Газе все так гладко, а на фьюче сплошные гэпы и свечи по 2000 п за неск секунд, в тесчение которых система обычно висит...
Надо все заранее делать...
В Общем, там ошибки гораздо больше по размеру, волатильность в неск раз выше... |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
А ты как его использовал?[/quote]
Не понял вопроса:
У меня штук 10 систем старых,
Я забанил /* */ свой текст, твой вперед подставил, ну еще строчку про размер позиции в 1 акцию добавил вперед, я думаю зто не влияет?
Дальше в тестере выбрал это файл, проверил его на синтаксис сначала, - все хорошо, ну и нажал тест...
Выдались сделки к сожалению при таком типе сделок нет стрелочек на продажу, но можно и так отследить каждую сделку находишь начало, в этот момент оно должно быть равно средней, вроде равно...
Дальше смотришь цену выхода +- 2 р в уме легко считать, да и по колонке видно.. |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Sergiovy писал(а): |
| А ты как его использовал? |
Не понял вопроса:
У меня штук 10 систем старых,
Я забанил /* */ свой текст, твой вперед подставил, ну еще строчку про размер позиции в 1 акцию добавил вперед, я думаю зто не влияет?
Дальше в тестере выбрал это файл, проверил его на синтаксис сначала, - все хорошо, ну и нажал тест...
Выдались сделки к сожалению при таком типе сделок нет стрелочек на продажу, но можно и так отследить каждую сделку находишь начало, в этот момент оно должно быть равно средней, вроде равно...
Дальше смотришь цену выхода +- 2 р в уме легко считать, да и по колонке видно..[/quote]
Абалдеть, яж тебе код не готовый дал, а посмотреть, чтоб ты его под себя сделал.  |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
Абалдеть, яж тебе код не готовый дал, а посмотреть, чтоб ты его под себя сделал. [/quote]
Юра, я сейчас решаю одну задачу, тестер тестит или нет?
Для ответа твой код подходит!
Ответ - не тестит.
Зачем еще чего то придумывать, если основа не работает?
Я поэтому от стопов отказался и начал использовать свои выходы...
Они тоже криво работают.
Со стопами что еще плохо, нельзя убрать лишние сигналы бай.
Сразу тест нарушается, почему не знаю...
У меня идея - добиться, чтобы по системе сигнал получался там, где я бы сам вошел, для этого он должен быть виден...
Кстати, счас проверю на газе идею с вэлью вен, без последнего параметра...
Вопрос:
Вы проблему поняли? Или опять будете говорить, что все прекрасно работает?
Если да, то кидайте идеи, я попробую их проверить... ( как это обойти), может на циклы сподоблюсь  |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
А ты как его использовал?[/quote]
Вот этот код дает ошибку в обычном режиме +- 4 коп на газе на стопе +-2р, и на гэпах до 40 коп, но там может просто не быть такой цены...
SetPositionSize( 1, spsShares );
MID = (H+L+C)/3;
RefOpt=-1;
DiffEMALong=0;
PerEMALong=144;
TP=2;
//Условие Тренда вверх
Delta=EMA(MID,PerEMALong)-Ref(EMA(MID,PerEMALong),RefOpt);
TrUp = IIf(Delta>DiffEMALong,1,0);
//Условия покупки
Buy = TrUp AND H>EMA(MID,PerEMALong) AND L<EMA(MID,PerEMALong);
BuyLevel= ValueWhen(Buy,EMA(MID,PerEMALong));
BuyPrice = EMA(MID,PerEMALong);
SellProfit = Cross(H,(BuyLevel+TP));
SellStop = Cross((Buylevel-TP),L);
Sell= SellProfit OR SellStop;
SellPrice=IIf(SellProfit,(BuyLevel+TP),(BuyLevel-TP));
Buy = ExRem( Buy, Sell );
Sell = ExRem( Sell, Buy );
Plot(BuyLevel,"Цена покупки",colorGreen);
Это пока макс. чего я добился
Так и не понял, чего означает отсутствие последнего параметра в ValueWhen... |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
Ты прав, я тоже сталкнулся сейчас с этой проблемой, идиот тестер не понимает что С изменяется по всей свечке и присваивает ему только конечное значение, но я постараюсь это обойти в указанном выше коде следующим образом сравню С 2 бара назад с L и в случае если L меньше присвою значение С 2 бара назад(для лонга), но это в моем частном случае. Сочуствую. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
Сделал как написал и все получилось. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| commenced писал(а): |
| Ты прав, я тоже сталкнулся сейчас с этой проблемой, идиот тестер не понимает что С изменяется по всей свечке и присваивает ему только конечное значение, но я постараюсь это обойти в указанном выше коде следующим образом сравню С 2 бара назад с L и в случае если L меньше присвою значение С 2 бара назад(для лонга), но это в моем частном случае. Сочуствую. |
Ниже код решающий проблему на 100%. Даже на гэпах, если цена проходит мимо, то уровень срабатывания (О+С)/2, но можно любой взять из практики...
Buysignal = TrUp AND H>EMA(MID,PerEMALong) AND L<EMA(MID,PerEMALong);
BuyLevel = ValueWhen(BuySignal,EMA(MID,PerEMALong));
for (i = 1; i < BarCount-1; i++) {
if (BuySignal[i]) {
// 3 Percent profit, 2 Percen loss
Buy[i] = 1;
BuyPrice[i] = BuyLevel[i];
TP=4000;
BS=750;
for (j = i; j <= BarCount-1; j++)
{
if (Low[j] <= BuyPrice[i]-BS)
{
Sell[j] = 1;
SellPrice[j] = Min((O[j]+C[j])/2, BuyPrice[i]-BS);
i = j;
j = BarCount; // Terminate loop
}
else if (High[j] >= BuyPrice[i]+TP) {
Sell[j] = 1;
SellPrice[j] = Max((O[j]+C[j])/2, BuyPrice[i]+TP);
i = j;
j = BarCount; // Terminate loop
Buy = ExRem( Buy, Sell );
Sell = ExRem( Sell, Buy );
}
}
}
}
// Все срабатывания профита 4000п , все срабатывания стопа 750 п.
до пипса, позже добавлю проскальзывание...
Это не я , конечно...мужик с яхуу... |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Вот код
| Код: |
MID = (H+L+C)/3;
RefOpt=-1;
DiffEMALong=0;
PerEMALong=144;
//Условие Тренда вверх
Delta=EMA(MID,PerEMALong)-Ref(EMA(MID,PerEMALong),RefOpt);
TrUp = IIf(Delta>DiffEMALong,1,0);
//Условия покупки
Buy = TrUp AND H>EMA(MID,PerEMALong) AND L<EMA(MID,PerEMALong);
BuyPrice = Prec(EMA(MID,PerEMALong), 2);
Sell=0;
//Plot(Buy,"Сигнал Куп",colorGreen);
//Plot(TrUp,"TrUp",colorBlue);
//Plot(TrUp,"Cond1",colorYellow);
ApplyStop(stopTypeProfit,stopModePoint,2,ExitAtStop = 1, Volatile=False);
ApplyStop(stopTypeLoss,stopModePoint,2, ExitAtStop = 1, Volatile=False);
|
Вот отчет по сделкам
http://www.amisite.ru/trash/Backtest%20Report.htm
Конечно есть на некоторых сделках разница в ценах входа и выхода на 0,01 Только это не серьёзно. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
| commenced писал(а): |
| Сергей писал(а): |
| commenced писал(а): |
| Сергей писал(а): |
| Да еще вопрос к уважаемыесть ли хоть один приемлимый индикаторчтобы мог определять боковик или тренд? |
Может и есть, но его держат в секрете. |
Если есть могу поменять на систему 120% годовых, основана на массиве O, бе пропадающих сигналов и прочей хрени. |
Тебе че 120% мало, так плече используй. |
Да не мало, просто я хочу замутить одну вещь, предварительная оценка поражает, просто нехочу трубить пока не получу результат, все уперлось в индикатор боковика, хотя уже есть кое какие мысли. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
| Sergiovy писал(а): |
| Сергей писал(а): |
| Не в обиду никому, просто двигаемся не в правильном направлении |
Привет!
Я в каком двигаюсь направлении?
Хочу заьить в АМИ свою систему, которая вечером дает от 3-х до 7% в день ( на бумаге в спокойной обст.) Некоторые решения очевидно трудно формализуются. Но большинство нормально.
Мне хватит половины в день.
А фильтр и боковик я лично фильтрую, как,? использую много данных с другого фрейма, как то уже рынок чувствую, фьюч на сп500, смотрю куда он там подошел, и как там МАСD есть для разгона место или около 0 тусуется, и еще много чего. Это сложно.
Помоги с простым и будет тебе 2-3 % в день.
Для начала., с учетом потерь на боковиках...
Дальше можно думать о входах на гэпах, против тренды, работы в боковике. Я уже как то писал, что простое обрезание боковика на исторических данных, ручками, дает меньший профит, чем с боковиком с потерями, т.к. трендовые входы теряются , если боковик вырезать, а они дают больше, чем потери на боковике.
Так что фильтровать надо очень аккуратно.
У какого то чижика на форуме яхуу, нашел :
myBuyEntryPrice = ValueWhen(Buy,EMA(MID,PerEMALong));
В чем отличие от моего, я там 1 ставил в конце - тут ее вообще нет.
Если кто знает, что это значит? в хелпе не нашел.
В Принципе положение улучшилось, правда как то постепенно, т.е. в начале тестирующего периода выход прыгает +- около нужной цифры, а начиная с середины- точно выходит копейка в копейку...
Соотв. эта кривая тоже сначала прыгает от совпадения условий, а потом держит цену реального бая... Почему?? Хрен знает, но почти устраивает.
По поводу MID - это неважно, можно и с взять, нужен просто уровень пересечения, ну пройдет кривая чуть не там, можно подобрать другой период, чтобы входы были где надо... |
Блин, ты вот вроде понимаешь только смотришь в другую сторону) У тебя система в реальной обстановке даст -, причем мощный, у тебя сигналы не статичны, потом 2-3 % в день это почти невыполнимо, еще раз говорю нужно отделить боковик от тренда и будет нам счастье, заимись этим. Я неговорю что боковик нужно вырезать. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
| Sergiovy писал(а): |
| commenced писал(а): |
| 000 писал(а): |
| Sergiovy писал(а): |
В Принципе положение улучшилось, правда как то постепенно, т.е. в начале тестирующего периода выход прыгает +- около нужной цифры, а начиная с середины- точно выходит копейка в копейку...
Соотв. эта кривая тоже сначала прыгает от совпадения условий, а потом держит цену реального бая... Почему?? Хрен знает, но почти устраивает.
|
Непонятно зачем вообще запоминать цену покупки? Выход же вроде задается только ордерами лос и профит. Если для выхода использовать только ApplStop, то он сам её прекрасно помнит. |
Я впринцыпе понял что он хочет, Вобщем в тестере стоит цена покупки 100, после чего написана цена выхода из позы, так вот его не устраивает что стоп лос 1%, а в тестере написано выход 98,77, т.е. разница 0.33% тоже и с профит стопом. Поэтому он пытается привязать выход жестко к цене входа. |
Эта цена прыгает не на 0,33 % а в 2 раза,
как же доверять такому тесту? |
Сереж, еще раз объясню по стопу, applystop четко помнит цену входа, проблема не в нем, проблема что у тебя появляется много неотфильтрованных сигналов Buy и цена входа постоянно меняется. А ты ведешь речь о триггере (если знаешь что это такое), мне удалось запоминать цены входа на такой же системе с глючными сигналами (основаны на массиве C) и как результат жесткий убыток, а в тестере все ок. Просто используя меняющиеся реалтайм сигналы (а не Ref(.. -1)) ты как бы заглядываешь в будущее, т.е. результат тебе выдается постфактум. Надеюсь доходчиво написал. Мной потрачено несколько месяцев и проведено сотни тестов разных систем, основанных на скользящих, на свечных правилах и т.д. и выводом послужила та проблема которую я описываю в качестве задачи. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
