| Автор |
Сообщение |
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
Привет!
Наверняка многие спецы по языкам реализовывали свои стопаки, взамен предложенных фунцией ApplyStop.
Вот и я попытался реализовать установку стопа на последний экстремум.
Что такое эктстремум? Я считал экстремум это:
| Код: |
| L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1) |
Это про минимум, максимум - зеркально.
Забацал простеший сигнал на вход и начал проверять - вдруг что не так.
Написал такой код:
| Код: |
SetOption("AllowPositionShrinking",0); // Вкл (1) выкл (0)возможность открытия позиции, если денег не хватает
SetOption("InitialEquity",10); // Начальный капитал
SetOption("AllowSameBarExit",1); // Вкл (1) выкл (0) возможность выхода на баре входа
SetOption("ActivateStopsImmediately",1); // Вкл (1) выкл (0) активацию стопа на баре входа
SetOption("FuturesMode",1); // Вкл (1) выкл (0) режим "Тестирование фьючерсов"
SetOption("ReverseSignalForcesExit",1); // Вкл (1) выкл (0) вход в противоположную позицию при противп. сигнале
SetOption("PriceBoundChecking",0); // Вкл (1) выкл (0) проверку соответствия bp/sp/shp/cp диапазону h-l
SetTradeDelays(1,0,1,0); // Задержка торгов
RoundLotSize = 1;
MarginDeposit = 1;
PositionSize = 1;
Buy= Cross(MA(C,28),MA(C,35)) AND BarIndex()<2665;
BuyPrice= O+0.0005;
C1= Flip(MA(C,28)>MA(C,35),MA(C,35)>MA(C,28));
slz_l= IIf( C1
AND ValueWhen(Buy,Ref(BuyPrice,1)-0.0005,1)>ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),1)
AND abs(ValueWhen(Buy,Ref(BuyPrice,1)-0.0005,1)-ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),1))>=0.0010,
ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),1),
IIf( C1
AND ValueWhen(Buy,Ref(BuyPrice,1)-0.0005,1)>ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),2)
AND abs(ValueWhen(Buy,Ref(BuyPrice,1)-0.0005,1)-ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),2))>=0.0010,
ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),2),
IIf( C1
AND ValueWhen(Buy,Ref(BuyPrice,1)-0.0005,1)>ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),3)
AND abs(ValueWhen(Buy,Ref(BuyPrice,1)-0.0005,1)-ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),3))>=0.0010,
ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),3),
IIf( C1
AND ValueWhen(Buy,Ref(BuyPrice,1)-0.0005,1)>ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),4)
AND abs(ValueWhen(Buy,Ref(BuyPrice,1)-0.0005,1)-ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),4))>=0.0010,
ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),4),
IIf( C1
AND ValueWhen(Buy,Ref(BuyPrice,1)-0.0005,1)>ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),5)
AND abs(ValueWhen(Buy,Ref(BuyPrice,1)-0.0005,1)-ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),5))>=0.0010,
ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),5),
IIf( C1
AND ValueWhen(Buy,Ref(BuyPrice,1)-0.0005,1)>ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),6)
AND abs(ValueWhen(Buy,Ref(BuyPrice,1)-0.0005,1)-ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),6))>=0.0010,
ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),6),
IIf( C1
AND ValueWhen(Buy,Ref(BuyPrice,1)-0.0005,1)>ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),7)
AND abs(ValueWhen(Buy,Ref(BuyPrice,1)-0.0005,1)-ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),7))>=0.0010,
ValueWhen(L>Ref(L,-1) AND Ref(L,-2)>Ref(L,-1),Ref(L,-1),7),Null)))))));
sl_l= IIf(C1,ValueWhen(Buy,slz_l,1),Null);
Plot(sl_l,"sl_l",colorGreen,1+4); |
Как видите код довольно громоздкий. Но это еще не все. Бывают случаи, когда он ставит стоп выше котировки открытия. 1) Например, есть сигнал покупки на 26.10.2000 Евро день (котировки ФК), А евро ниже не был.
2) Другой вариант - когда код не находит минимума ниже покупки на протяжении последних семи экстремумов.
Вопрос: можно ли написать более изящный код, и решить вторую проблему без написания "километрового" кода |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Напиши пожалуйста алгоритм стопа по русски, иначе я дня два разбираться буду. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
Ок, вот по-русски. Гляди рисунок
Этот стоп можно прорисовать...
Надо прописать в конце формулы
| Код: |
| Plot(sl_l,"sl_l",colorGreen,1+4); |
вот пример... Гистограмма внизу чертит сигналы купи-продай... Также выводится стопак зеленой линией
 |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Если ориентироваться по картинкам, то код получается такой
| Код: |
stopLine = ValueWhen(L > Ref(L, -1) AND Ref(L, -2)> Ref(L, -1), Ref(L, -1));
Sell = Cross(stopLine, L);
SellPrice = stopLine;
|
Фильтровать в зависимости от того, находится ли система в лонге не надо. Лишние sell'ы тестер проигнорирует. Остается только один вопрос, что будем делать если в момент входа линия StopLine находится выше цены входа? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
Привет...
| Цитата: |
stopLine = ValueWhen(L > Ref(L, -1) AND Ref(L, -2)> Ref(L, -1), Ref(L, -1));
Sell = Cross(stopLine, L);
SellPrice = stopLine; |
Cross по моему скромному убеждению не пойдет. Пойдет L<=stopline. Гляди картинку...
| Цитата: |
| Остается только один вопрос, что будем делать если в момент входа линия StopLine находится выше цены входа? |
Да такой вопрос остается. Мой код, который выше представлен, проверяет ... то есть ищет последний экстремум, котировка которого ниже открытия. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Думал два дня и понял, что универсального способа решения быть не может. Надо знать подробности. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
[quote="ID"]Ок, вот по-русски. Гляди рисунок
Этот стоп можно прорисовать...
Надо прописать в конце формулы
| Код: |
| Plot(sl_l,"sl_l",colorGreen,1+4); |
вот пример... Гистограмма внизу чертит сигналы купи-продай... Также выводится стопак зеленой линией
Пока еще начинающий:
Вариант стопа на уровне Оптимизированной линии LLV(Для лонгов) очень даже неплох.
Сама линия, с подборкой параметров вручную:
// Пример функции LLV
n=Param("период поиска",15,2,100,1);
LLine=LLV(L,n);
Plot(LLINE,"Lline",colorRed,ParamStyle("ChandHigh Style"));
Как ее оптимизировать и установить выход (про стопы не пишу - целый день парился - не получается нужная цена выхода, так что тупо стараюсь установить цену, - тоже иногда не попадает, хотя все условия есть, но все же лучше, чем ApplyStop)
Это завтра.
Но даже просто подбирая параметры на глаз, можно в среднем поймать период усреднения LLV, чтобы он ставил стопы под последние минимумы в ритме рынка.
Я кстати пробовал по 2 линии рисовать - быструю и медленную, и на их разности делать выводы, пока без тестера и оптимизации, завтра попробую - напишу про результат. |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
| Думал два дня и понял, что универсального способа решения быть не может. Надо знать подробности. |
Все решения хороши, что приносят профит
Насчет выхода по стопам под предыдущими минимумами:
-Даже на оптимизированном параметре (Период LLV) доходность упала почити в 2 раза. То же самое происходит, если ставить стоп по выходу, при снижении прибыли на опт число%...
Лучший выход пока, что нашел: Это выход по опт профиту, или выход по окончанию тренда.
То есть глобально политика должна быть направлена на выдаивание максимального профита, а не на выходы если вдруг чего....
И выходить, когда уже тренду АУ... (На каждом фрейме конечно, свои тренды...)
Что хорошо в StopLLV, это то, что он держит СИЛЬНЫЙ тренд почти до конца (Профитный выход ест- но срабатывает раньше, т.к. оптимизирован под среднюю доходность, а не под СИЛЬНЫЕ тренды, тем более, что они редки.)
Но эту болезнь, я хочу победить повторным входом, с другими условиями выходов, соответственно.
Если все таки будете ставить стопы под предыдущими минимумами, то ставьте их на опт величину ниже ( для Лонга) Во всяком случае на Фьюче на индекс РТС их вышибают частенько, а постановка чуть ниже почти снимает эту проблему. Прблема пока остается в том, как установить цену срабатывания конкретно, а не там по Close следующего бара, как предлагается в автомате...
Опять же это не прихоть, а исключительно желание выжить на суперволатильном рынке фьючерсов. Следующий бар может дать убыток в неск % от капитала. Особенно в моменты выхода статистики.
По тестеру:
Никак не получается получить нужную цену покупки продажи в отчете. Стрелочки ставит там, где надо, а вот сами уровни...
Задача простая: Лоу, пересекло среднюю, значит по любому приказ бы сработал. я хочу заранее поставить приказ на покупку, при пересечении ценой сверху средней. По цене самой этой средней.
Тестер дает цифири почти с потолка. - проверял все ближайшие бары, высчитывал средние цены - нет таких цен - причем ошибка явно больше округления. В результате - искажения тестирования.
То же и с продажей: Я хочу поставить приказ на продажу по цене равной цене покупки + профит.
Тестер опять дает цифры с потолка, иногда Хай, что ест-нно не устраивает. Т.к. продать по хаям это от ликвидности сильно зависит...(может и не исполнится приказ) Но цена то тэйк профит пробила, почему же просто не купить по профиту?
Пример для покупки:
(Все переменные конечно определены ранее, в т.ч и MID...
Также все проверено (нарисовано функцией PLOT в отладочном режиме. Все эти TrUp, Cond1... все рисовались в виде индикатора - там все хорошо...
Buy = TrUp AND (Cond1 OR Cond2);
BuyPrice=EMA(MID,149);
Плохо с реальной ценой покупки в тестере. То же и с продажей.
Менял строчки местами - не помогает.
Sell=SellProfit OR SellStopLLV;
SellPrice=IIf(SellProfit,ExitValue,C);
Переменные SellProfit и SellStopLLV принимают исправно значения 1 в тех местах , где и надо на графике.
Продает совсем не по ценам профита или пересечения с линией LLV,
Скачет на 100-600П... От сделки к сделке.
Если есть настройки в тестере - подск. плз, или у меня код неправильный?
Еще вопрос по приоритетам срабатывания стопов (да и входов тоже)
Необходимо жестко установить порядок проверки условий, и выходить по тем ценам, для которых такие условия были прописаны.
Идея OR Не работает. То есть я сначала каждое условие отдельно прокатываю, оптимизирую, а затем хочу их объединить по ИЛИ например, но порядок проверки должен быть установлен мой...
Отдельно работает, вместе как то непонятно, плохо еще то, что тестер подкидывает с ценами проблемы. а как то на графике писать по какому условию вышел (или там зашел) да по какой цене, да чтобы с тестером это совпадало, ну и конечно с задумкой тоже ???
Конструкция IIF(Cond1,1,IIF(Cond2,1,0),0);
Не подойдет? Или надо там писать с фигурными скобочками? - Еще не разобрался как...
Если еще не считаете меня вконец обнаглевшим:
Как то пытался нарисовать стрелочку прямо над(под) баром где например был значимый Хай, при том, что проверка конечно производится после этого хая. Так вот - не смог сдвинуть стрелочку влево по оси времени на n баров назад...
Хотел чего ниб написать там... а там циклы ( в примерах...) для вычисления места надписи.
А Так чтобы по выполнению условия : например система показала, что тренд - хочется в этом месте (Начало выполнения условия) чтобы подпись и была или там двигать подпись +- неск баров...
Кстати, в команде PLOT есть опция XShift, но она не работает в камандах:
PLOTSHAPE и PLOTTEXT...
Тут есть простое решение? ( без вычисления места), а просто указав на него... |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
Олег привет!
Подскажи можно ли в тестере задать тестирование без утренних гэпов, т.е. чтобы ами воспринимал каждый день как новый? Т.е. чтобы день начинался с Buy. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
| Сергей писал(а): |
Олег привет!
Подскажи можно ли в тестере задать тестирование без утренних гэпов, т.е. чтобы ами воспринимал каждый день как новый? Т.е. чтобы день начинался с Buy. |
Привет!
Я не Олег, но если вы поясните, что должен сделать Ами готов помочь! |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Я тоже не очень понял вопрос. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
| Я тоже не очень понял вопрос. |
Скорее всего речь идет об исключении тестирования определенного промежутка времени с начала сессии не средствами языка а просто галочками в настройках.
Если об этом, то я не нашел...
Возвращаясь к своим вопросам, возможно я слишком многословен, и поэтому вопросы теряются:
Если кто может помочь - плз... Ответы типа да, нет, тоже принимаются с благодарностью
- Возможно ли установить цену входа и выхода принудительно не ссылаясь на массивы, при условии, если цена все таки эту установленную заранее цену пересечет - неважно как.. (Лимит приказ.)?
Проблема например в том, что сегодня - цена не пересекла среднюю, а система как бы купила по лоу, хотя понятным языком написано условие кросс и уровень цены.
BuyPrice=EMA(MID,149); (Был гэп вверх...)
- Для случая переключения между разными стратегиями , когда условия на входе разные конструкция
IIF(Cond1,1,IIF(Cond2,1,0),0); итд, подойдет? Или надо switch применять (пока непонятно даже с примером)
В Простом Бэйсике есть штучки типа IF(x, goto...)
Типа посылает по событию на подпрограмму - Тут есть такое?
- Про рисование всякого по событию, - Можно? ( В месте события, чтобы не высчитывать место через циклы - слабо у меня пока с этим)
Но Это так.... в дополнение.
Главное, чтобы тестер учитывал реальные цены, и писал их к себе для вычисления...
А То уж больно все красиво получается, но по факту то так не бывает ( Не купить/не продать на Гэпе например итд...)
Спасибо! |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
- Возможно ли установить цену входа и выхода принудительно не ссылаясь на массивы, при условии, если цена все таки эту установленную заранее цену пересечет - неважно как.. (Лимит приказ.)?
Проблема например в том, что сегодня - цена не пересекла среднюю, а система как бы купила по лоу, хотя понятным языком написано условие кросс и уровень цены.
BuyPrice=EMA(MID,149); (Был гэп вверх...) |
Под пересечением видимо подразумевается Cross(). Эта функция проверяет не пересечение цены баром, а пересечение вчера-сегодня. Если вчера закрытие было ниже, а сегодня стало выше значит произошло пересечение.
Если указана цена сделки которая не попадает в диаппазон бара на котором происходит сделка, то ами сдвигает цену сделки на ближайшее значение цены которая реально была.
В данном случае надо добавить проверку на соответствие цены сделки диапазону
Типа так
| Код: |
| BuyPrice = IIf(L > EMA(MID,149) AND H < EMA(MID,149), Open, EMA(MID,149)); |
| Цитата: |
- Для случая переключения между разными стратегиями , когда условия на входе разные конструкция
IIF(Cond1,1,IIF(Cond2,1,0),0); итд, подойдет? |
Пойдет.
| Цитата: |
| - Про рисование всякого по событию, - Можно? ( В месте события, чтобы не высчитывать место через циклы - слабо у меня пока с этим) |
Тут вопрос не понял. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
Под пересечением видимо подразумевается Cross(). Эта функция проверяет не пересечение цены баром, а пересечение вчера-сегодня. Если вчера закрытие было ниже, а сегодня стало выше значит произошло пересечение.
Если указана цена сделки которая не попадает в диаппазон бара на котором происходит сделка, то ами сдвигает цену сделки на ближайшее значение цены которая реально была.
В данном случае надо добавить проверку на соответствие цены сделки диапазону
Про Гэп понятно, будем бороться... (АМИ сдвигает цену...) Пусть Ами куда хочет сдвигает, но по факту АМИ так не сможет купить...
Пересечение это не кросс, это в жизни пересечение ценой какой либо линии. Пример:
Хочу встать в лонг. Цена подходит сверху к средней. Задача:
Открыть лонг по цене средней, при условии, если её цена пересечет, т.е. Лоу будет меньше этой средней...
Хотелось бы, чтобы не было открытия позиции на следующем баре, А совсем просто : Заранее установил приказ купить, (ЛИМИТИРОВАННЫЙ) и, если цена была ниже, то это означает, что приказ 100% исполнен...
Проверять диапазон конечно можно, но смысл? И так понятно что не купит... !00% покупка возможна только тогда, когда цена двигается навстречу приказу.... (Я покупаю а цена падает) что и нужно!
Пишу Все таки Робота, и важны эти самые уровни входа выхода...
Посмотрел в тестере, и нашел много нереальных цен по сделкам...
| Цитата: |
| - Про рисование всякого по событию, - Можно? ( В месте события, чтобы не высчитывать место через циклы - слабо у меня пока с этим) |
Тут вопрос не понял.[/quote]
На форуме уже был похожий вопрос, чтобы точечка рисовалась над экстремумом, хотя проверки проходят конечно позже ( Постфактум)
В Ответе, текст с циклами примерно на 40-50 строчек. Для меня сложно пока разобраться. В Приказе ПЛОТ Есть сдвиг по барам влево/вправо
в Приказе PLOTSHAPES такого сдвига нет ( Не работает)
Вопрос: Событие установлено постфактум, например вершина была 2 бара назад.
Как нарисовать чего ниб над этой вершиной, а не через 2 бара после неё... (Если циклы, то не надо...
Спасибо за помощь!
Надеюсь, что и я когда ниб помогу, чем смогу.
С Уважением, S.Y. |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
| 000 писал(а): |
| Я тоже не очень понял вопрос. |
Стратегия торговли вечером в кеш. При тестировании системы на большом периоде тестер переносит позицию на след день, как это можно обойти, есть ли в меню какие либо установки или только в программе нужно прописать продажу в конце дня? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
