| Автор |
Сообщение |
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Sergiovy писал(а): |
Про Гэп понятно, будем бороться... (АМИ сдвигает цену...) Пусть Ами куда хочет сдвигает, но по факту АМИ так не сможет купить...
Пересечение это не кросс, это в жизни пересечение ценой какой либо линии. Пример:
Хочу встать в лонг. Цена подходит сверху к средней. Задача:
Открыть лонг по цене средней, при условии, если её цена пересечет, т.е. Лоу будет меньше этой средней...
|
Тут ведь как. Что ами сказали, то он и делает. Сказали ему купить когда был Cross. Для ами это когда цена вчера была ниже, а сегодня стала выше. Он старательно покупает. Поскольку приказ был купить по цене которой вообще не было в жизни, то он на всякий случай сдвинул её в границы реального диапазона.
На самом деле надо было написать примерно так
| Код: |
Buy = Ref(High < EMA(MID,149), -1) AND H > EMA(MID,149) AТВ L < EMA(MID,149);
|
Если вчерашний хай был ниже мувинга, а сегоня Хай выше, а лой ниже, то покупка.
| Цитата: |
На форуме уже был похожий вопрос, чтобы точечка рисовалась над экстремумом, хотя проверки проходят конечно позже ( Постфактум)
В Ответе, текст с циклами примерно на 40-50 строчек. Для меня сложно пока разобраться. В Приказе ПЛОТ Есть сдвиг по барам влево/вправо
в Приказе PLOTSHAPES такого сдвига нет ( Не работает)
Вопрос: Событие установлено постфактум, например вершина была 2 бара назад.
Как нарисовать чего ниб над этой вершиной, а не через 2 бара после неё... (Если циклы, то не надо... 
|
В данном случае циклы скорее всего не нужны.
Либо определяем экстремум заглядывая вперед
| Код: |
qqq = ref(H, -1) < H AND H > ref(H, 1);
|
либо можно его сдвинуть потом при помощи функции ref()
| Код: |
qqq = ref(H, -2) < ref(H, -1) AND ref(H, -1) > H;
qqq = ref(qqq, 1);
|
[/quote] |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
| Стратегия торговли вечером в кеш. При тестировании системы на большом периоде тестер переносит позицию на след день, как это можно обойти, есть ли в меню какие либо установки или только в программе нужно прописать продажу в конце дня? |
В коде надо прописать. Это очень просто. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
| 000 писал(а): |
| Цитата: |
| Стратегия торговли вечером в кеш. При тестировании системы на большом периоде тестер переносит позицию на след день, как это можно обойти, есть ли в меню какие либо установки или только в программе нужно прописать продажу в конце дня? |
В коде надо прописать. Это очень просто. |
Понял, спасибо |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
| Sergiovy писал(а): |
Пример:
Хочу встать в лонг. Цена подходит сверху к средней. Задача:
Открыть лонг по цене средней, при условии, если её цена пересечет, т.е. Лоу будет меньше этой средней...
|
Тут ведь как. Что ами сказали, то он и делает. Сказали ему купить когда был Cross. Для ами это когда цена вчера была ниже, а сегодня стала выше. Он старательно покупает. Поскольку приказ был купить по цене которой вообще не было в жизни, то он на всякий случай сдвинул её в границы реального диапазона.
На самом деле надо было написать примерно так
| Код: |
Buy = Ref(High < EMA(MID,149), -1) AND H > EMA(MID,149) AТВ L < EMA(MID,149);
|
Если вчерашний хай был ниже мувинга, а сегоня Хай выше, а лой ниже, то покупка.
Олег! (Вас так зовут/можно называть?) Или я чего то пояснил плохо или Вы не поняли пример простой: Цена подходит СВЕРХУ к средней, Причем тут хай???? Цена обычно среднюю сверху лоу пробивает и отскочила вверх снова на n пунктов... В жизни я просто ставлю Лимит по цене средней, которая сейчас еще ниже, че цена.... Но если уж цена дойдет сверху до моего приказа - то мимо уж не пройдет, при любой ликвидности рынка...
И самое главное, в жизни то мой приказ исполнится точно по цене средней, а вот тестер всякие цены подсовывает...
В Общем я разобрался как получить в тестере правильную цену, немного сложновато... но:
Cond1 = Cross(EMA(MID,PerEMALong),L);
Cond2 = Cross(H,EMA(MID,PerEMALong));
BuyLevel=IIf(Cond1,ValueWhen(Cond1,EMA(MID,PerEMALong),1),ValueWhen(Cond2,EMA(MID,PerEMALong),1)+50);
Buy = TrUp AND (Cond1 OR Cond2);
BuyPrice=BuyLevel;
50 - это имитация проскальзывания, если приказ стоит по ходу цены.... Теперь тестер ставит в сделку цену средней, и профит соответственно правильно считает... (Упала то доходность, когда реальней цена стала...)
| Цитата: |
На форуме уже был похожий вопрос, чтобы точечка рисовалась над экстремумом, хотя проверки проходят конечно позже ( Постфактум)
В Ответе, текст с циклами примерно на 40-50 строчек. Для меня сложно пока разобраться. В Приказе ПЛОТ Есть сдвиг по барам влево/вправо
в Приказе PLOTSHAPES такого сдвига нет ( Не работает)
Вопрос: Событие установлено постфактум, например вершина была 2 бара назад.
Как нарисовать чего ниб над этой вершиной, а не через 2 бара после неё... (Если циклы, то не надо...
|
В данном случае циклы скорее всего не нужны.
Либо определяем экстремум заглядывая вперед
| Код: |
qqq = ref(H, -1) < H AND H > ref(H, 1);
|
либо можно его сдвинуть потом при помощи функции ref()
| Код: |
qqq = ref(H, -2) < ref(H, -1) AND ref(H, -1) > H;
qqq = ref(qqq, 1);
|
|
[/quote]
Как можно определить экстремум заглядывая вперед в реальном времени я не понимаю...
Вопрос то в другом : Не как определить его... а как прямо над ним НАРИСОВАТЬ например стрелку....
Ведь он определен например 2 бара назад.... А Стрелку нарисовать на 2 бара назад от текущего (Момента, когда произошло событие - определили экстремум) Вот это не получается....
Вот прямо сейчас, это да.... а 2 бара назад....... это как???
В Общем, координаты рисунка можно подсчитать через циклы - есть пример, даже здесь на форуме - рисование точек над вершинами - но код - мама не горюй... Вопрос:
Можно ли рисовать по событию и потом двигать рисунок на +- число баров....
P.S. Про Plot это так, для красоты - необязательный параметр
Спасибо... |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
| Можно ли рисовать по событию и потом двигать рисунок на +- число баров.... |
Запросто.
| Код: |
pik = Ref(H,-2) < Ref(H, -1) & Ref(H, -1) > H;
pik = Ref(pik, 1); // эта строка сдвигает
Plot(C, "", colorBlack, styleCandle);
PlotShapes(pik*shapeDownTriangle, colorGreen, H);
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
| Цитата: |
| Можно ли рисовать по событию и потом двигать рисунок на +- число баров.... |
Запросто.
| Код: |
pik = Ref(H,-2) < Ref(H, -1) & Ref(H, -1) > H;
pik = Ref(pik, 1); // эта строка сдвигает
Plot(C, "", colorBlack, styleCandle);
PlotShapes(pik*shapeDownTriangle, colorGreen, H);
|
|
Спасибо! Я видел раньше этот значок умножить, но так и не понял, чего он там делает. ( в описании команды нет, в примерах есть) |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
| pik*shapeDownTriangle |
Этот? Это действительно умножить. Когда pik равен нолю при умножении на shapeDownTriangle получается ноль и ничего не рисуется. А когда pik = 1 при умножении получается shapeDownTriangle.
А сдвигом заведует строка
| Код: |
pik = Ref(pik, 1); // эта строка сдвигает
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
| Цитата: |
| pik*shapeDownTriangle |
Этот? Это действительно умножить. Когда pik равен нолю при умножении на shapeDownTriangle получается ноль и ничего не рисуется. А когда pik = 1 при умножении получается shapeDownTriangle.
А сдвигом заведует строка
| Код: |
pik = Ref(pik, 1); // эта строка сдвигает
|
|
Реально рисует!!!
Спасибо! |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
[quote="000"]
Добрый вечер!
Уже долго бьюсь над проблемой , как поймать/зафиксировать например цену покупки?
От нее я отсчитываю профит или стоп.
В Предыдущих постах писал:
В Общем я разобрался как получить в тестере правильную цену, немного сложновато... но:
Cond1 = Cross(EMA(MID,PerEMALong),L);
Cond2 = Cross(H,EMA(MID,PerEMALong));
BuyLevel=IIf(Cond1,ValueWhen(Cond1,EMA(MID,PerEMALong),1),ValueWhen(Cond2,EMA(MID,PerEMALong),1)+50);
Buy = TrUp AND (Cond1 OR Cond2);
BuyPrice=BuyLevel;
Это как то работает, если правила одни, без цикла с переключением режимов. В Цикле цена например выхода по профиту все время скачет "непредсказуемо"
Нарисовал уровень покупки и увидел, что он тоже пляшет и привязан к условиям, например пересечения.
Мне надо именно тот один уровень покупки, который записался в тестер , а не разные уровни , которые хотя и имеются в наличии, но на тестер не влияют ( это правильно, т.к. лишние сигналы не надо учитывать, на графике они убираются exrem... А как получить (нарисовать) цены реальных покупок (Соблюдение в Первый раз условия покупки, если система до этого не была в режиме Long.
Как то туманно, может так:
Цену входа в реальную позицию Long,
Если это будет график (рисунок), то это должна быть горизонтальная линия с уровнем от прошлого входа в лонг, и меняющая свой уровень на текущем входе в лонг.
Не забывайте пож, что еще есть sell/short/cover...
В Общем в тестере проблемы от этого. т.к. цена стопа и профита считается от цены входа, а она каждый раз новая не по проичине входа, как надо бы, а по причине последнего совпадения условий - то начало отсчета неправильное, отсюда и странные цены входов/выходов. Кстати, тестер цену входа четко ставит, равной например средней в момент ее пересечения.
Как то же он узнает этот момент? и не ставит цену входа от балды, а именно первую возможную...
Помогите идеями или советами, должно быть не очень сложно...
Пробовал вставлять плот в разные места, подставлял разные массивы -, пробовал использовать флип... результата пока нет. |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
| Код: |
Cond1 = Cross(EMA(MID,PerEMALong),L);
Cond2 = Cross(H,EMA(MID,PerEMALong));
BuyLevel=IIf(Cond1,ValueWhen(Cond1,EMA(MID,PerEMALong),1),ValueWhen(Cond2,EMA(MID,PerEMALong),1)+50);
Buy = TrUp AND (Cond1 OR Cond2);
BuyPrice=BuyLevel; |
|
Я так понял, чтопокупка производится при условии TrUp и пересечении ценой EMA(MID,PerEMALong) по цене EMA(MID,PerEMALong)?
Тогда проще написать так
| Код: |
Buy = TrUp AND H>EMA(MID,PerEMALong) AND L<EMA(MID,PerEMALong);
BuyPrice = EMA(MID,PerEMALong);
|
А вот дальше зависит от того, что надо получить. Что ты хочешь намутить со стопами? Они какие-то хитрые? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
| Цитата: |
| Код: |
Cond1 = Cross(EMA(MID,PerEMALong),L);
Cond2 = Cross(H,EMA(MID,PerEMALong));
BuyLevel=IIf(Cond1,ValueWhen(Cond1,EMA(MID,PerEMALong),1),ValueWhen(Cond2,EMA(MID,PerEMALong),1)+50);
Buy = TrUp AND (Cond1 OR Cond2);
BuyPrice=BuyLevel; |
|
Я так понял, чтопокупка производится при условии TrUp и пересечении ценой EMA(MID,PerEMALong) по цене EMA(MID,PerEMALong)?
Тогда проще написать так
| Код: |
Buy = TrUp AND H>EMA(MID,PerEMALong) AND L<EMA(MID,PerEMALong);
BuyPrice = EMA(MID,PerEMALong);
|
А вот дальше зависит от того, что надо получить. Что ты хочешь намутить со стопами? Они какие-то хитрые? |
Доброе утро!
Условие тренда понятно, я его ставлю в mode, (у меня разные условия трендов), чтобы было понятно, хотя бы для лонга и шорта, так? Дальше:
Я хочу купить именно на ПЕРЕСЕЧЕНИИ (ПЕРЕСЕЧЕНИИ) а не тогда, когда больше или меньше. Для этого я в реале ставлю просто лимит приказ, если цена идет навстречу цене приказа, то такой лимит исполняется железно! (Кроме случаем малоликвидного рынка (не рассматриваем) Если надо поставить приказ, когда цена движется в ту же сторону, что и цена приказа, то ставят стоп лимит с проскальзыванием, и, если проскальзывание выбрано правильно, то где то в этих пределах и исполняется.
Не Close, не Open, Не Low, Не Hight как пытается мне подсунуть тестер... А именно цена средней или стопа ( Стоп (-)500 п, , проскальзывание 50 п, купил по 210 000 цена срабатывания в тестере должна быть:
210 000-500-50=209450 Всё!
Разве это сложно? (Для меня чего то получается совсем.
Те стопы, что в тестере, они подсовывают нереальные цены, возможно я не умею ими пользоваться., поэтому цену выхода вычисляю сам., в зависимости от цены входа ( а не от других цен возможных входов, после основного входа, который видит тестер но не вижу я - не могу использовать)
Пример: по цене 210 000 я открыл позицию лонг. Это случилось как раз по цене пересечения со средней. тестер увидел, я тоже ( способ левый, но работал.
Далее я в позиции, а цена еще 15 раз пересекала эту среднюю, которая тоже заметьте не стояла на месте. Но стоп еще не работает - далеко, и я спокоен Наконец цена вырвалась вверх и надо брать профит 4000 п. По логике выход должен быть на 214 000, тем более, что цена персекла этот уровень, т.е. лимит железно сработал!
Тестер пишет непонятно чего. Хоть цену 210 000 (вход) он пишет правильно, но выходить на 214000 не хочет, хотя все условия есть.
Причину описал в прошлом посте. тестер меряе sellprice от последнего (из 15) совпадения для условий входа. Хотя это ой как неправильно.
Правильно 214000.
Такой выход получался у меня, когда я тестил просто лонг и выход из лонга. Когда засунул условия для лонга и шорта в цикл- предложенный на форуме для работы с разными фреймами, только вместо смены фреймов я использую смену условий (режимов) например для лонга и шорта (пока) и всё... не могу найти как можно использовать - где её взять ? цену покупки, или открытия шорта, что то же самое. для дальнейших расчетов.
Что, писать цикл счетчика баров от момента Buy, а потом брать величину средген n баров назад?
Для меня это гемор, да и вообще миллион стратегий основано на взятии профита от цены покупки, а не от цены последнего совпадения условий...
Если Вы знаете, как это сделать - плз!!!
Это нужно еще и потому, что в дальнейшем я не собираюсь заходить/выходить по рынку. а ставить приказы из автомата в квик.
Пока не изучал это, но по моему, у квика есть 3 файла, *.tri
*.tro *.*trr *log Если АМИ умеет читать и формировать текстовые файлы, то если в этих файлах нет данных о приказах в квике, то такой доп файл легко сделать из квика, а после анализировать ами...
Но это так, на будущее.
Сдвиньте с мертвой точки плз!
Если надо опубликовать код - напишите! Просто он достаточно длинный и много места занимает, хотя и прост. |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
Условие тренда понятно, я его ставлю в mode, (у меня разные условия трендов), чтобы было понятно, хотя бы для лонга и шорта, так? Дальше:
Я хочу купить именно на ПЕРЕСЕЧЕНИИ (ПЕРЕСЕЧЕНИИ) а не тогда, когда больше или меньше. Для этого я в реале ставлю просто лимит приказ, если цена идет навстречу цене приказа, то такой лимит исполняется железно! (Кроме случаем малоликвидного рынка (не рассматриваем) Если надо поставить приказ, когда цена движется в ту же сторону, что и цена приказа, то ставят стоп лимит с проскальзыванием, и, если проскальзывание выбрано правильно, то где то в этих пределах и исполняется. |
Это понятно. Код который я написал именно это и делает.
Дальше опиши пожалуйста стопы. Они фиксированные или трейлят? Есть ли выход не по стопу, а по сигналу? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
Это понятно. Код который я написал именно это и делает.
Дальше опиши пожалуйста стопы. Они фиксированные или трейлят? Есть ли выход не по стопу, а по сигналу?[/quote]
Наверное я совсем плох!
1 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ. Даже кросс иногда дает сигнал, хотя пересечения не было. Пересечение, это когда бар ЯВНО пересекается с ценой.
Особенно эта проблема видна на открытии, когда гэп вверх, средняя внизу, и тестер по кроссу открывает позицию, хотя никакого пересечения не было. ну да, цена больше чем средняя , ну и что?
Вход, когда Low цены опускается сверху ниже средней.
Войти на гэпе по цене Лоу, невозможно! или у кого то получается?
Вопрос тестер может такое пересечение однозначно имитировать?
2. СТОПЫ! Я уже несколько раз писал, что СТОПЫ ни при чем.
Я хочу выйти по ПРОФИТУ, отсчитав от цены покупки любое понятное число, например 4000 ВсЁ.
Я же привел пример.
Вопрос, как это прописать в кодах, чтобы в тестере выход был по цене = цена покупки + профит.
У меня цена выхода почти никогда не равна цене покупки + профит, иногда больше, иногда меньше. Причину описал:
Рисую график цены покупки обнаружил, что он строится от всех возможных пересечений. (совпадения условий). соотв. и выход по профиту рассчитывается как последняя цена совпадения условия ( а не покупки реальной) +4000. если я купил по 210 000, а последнее пересечение со средней было на 212000, то тестер выйдет по профиту на 216000, а надо чтобы вышел на 214000.
СТОПЫ. То же самое, что и профит, только + проскальзывание.
Это не стопы, Это просто выход в минус. если цена от покупки ушла вниз на 500п., и проск =50п., то цену выхода тестер должен показать:
210 000-500-50 = 209450.
Как я это делаю:
Cond11 = Cross(EMA(MID,PerEMALo1),L);
Cond12 = Cross(H,EMA(MID,PerEMALo1));
Buy1 = Cond11 OR Cond12;
BuyPrice1=IIf(Cond11,ValueWhen(Cond11,EMA(MID,PerEMALo1),1),ValueWhen(Cond12,EMA(MID,PerEMALo1),1)+50);
Тут пока работает цена в тестере точно равна средней.
Сейчас проверил все входы - все таки есть один, когда цена не пересекается со средней, а просто находится выше, и вход нарисован... непонятно, но одна ошибка роли не играет.
Выходы:
Prof1Lev=ValueWhen(Buy1,BuyPrice1+TP1,1);
//Plot(Prof1Lev, "Уровень профита", colorGreen);
SellProf1 = IIf(C-BuyPrice1>=TP1,1,0);
BuySt1 = IIf((BuyPrice1-C)>=BS1,1,0);
Sell1 = SellProf1 OR BuySt1;
SellPrice1=IIf(SellProf1,ValueWhen(Buy1,(BuyPrice1+TP1),1),ValueWhen(Buy1,BuyPrice1-BS1,1)-50);
Выходы по профиту и по как бы стопу рассчитываются от цены покупки. она в общем случае не равна у меня реальной цене, вернее равна только в первый момент, а дальше все зависит от того, сколько раз и где было совпадение условий.... Ест-нно выходы считаются неправильно.
Вопрос Всех устраивает выход по Open следующего бара?
Вопрос, тестер знает какя именно цена покупки реальная, а какие надо отсекать.
Вопрос: Что мне надо взять, (откуда) чтобы точно знать цену покупки.
(А не цену последнего пересечения).
Похоже чего то функция эквити делает, но я пока не догоняю.
Последний вопрос: Кто нибудь считал (Смотрел) цены входа выхода в тестере? Неужели у всех все правильно?
Не использую апплайстоп по той же причине. не дают они мне правильную цену выхода. Ни по профиту ни по стопу. Особенно на гэпах ведут себя безобразно.
Ситуация усложняется тем, что все эти бай/селл прописаны в цикле...
for(i=1; i<BarCount; i++)
{
if(inMarket) // если в рынке, то проверяем выходы
{
if(sys1) // если в рынке система 1
{
if(Sell1[i]) // если продажа по системе 1
{
sys1 = 0;
inMarket = 0;
Sell[i] = Sell1[i]; // sell = продажа по системе 1
SellPrice[i]=SellPrice1[i];
//Неправильные цены рисует...
PlotText( "Sell\n@" + SellPrice1[ i ], i, H[ i ]+dist[i], colorGreen );
.....
и далее для Бай:
if(mode[i] == 1) // если условия для системы 1
{
if(Buy1[i]) // проверяем наличие входа по системе 1
{
inMarket = 1; // система теперь в рынке
sys1 = 1; // в рынке по сигналу системы 1
Buy[i] = Buy1[i]; // покупка = покупка по системе 1
BuyPrice[i]=BuyPrice1[i] ;
//Plot(BuyPrice1, "Уровень Покупки", colorGreen);
//ApplyStop(stopTypeTrailing,stopModePoint,KATR1*ATR(PATR1),True,True);
//BuyPrice[i]= BuyPr1[1];
PlotText( "Buy1\n@" + BuyPrice1[ i ], i, L[ i ]-dist[i], colorGreen );
Buy = ExRem( Buy, Sell );
Sell = ExRem( Sell, Buy );
}
} |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Выходы ТОЛЬКО по стопу или профиту? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
| Выходы ТОЛЬКО по стопу или профиту? |
)))))
Sell1 = SellProf1 OR BuySt1;
Что первое сработает, если цена пойдет против, то выйду по цене покупка - цена стопа., если пойдет вверх, то выйду по цене покупка + профит.
Олег, Я постепенно обучаюсь. у меня запланировано проверить n-количество выходов, что то около 6... их можно комбинировать, так что работы много, чтобы понять, какой же выход лучше.
Для этого надо точно понимать, что тестер делает то, что нужно...
Олег, такое впечатление, что Вы не понимаете проблему
Я не могу заставить тестер писать нужные цены (вход/выход)
Пусть будет только одна проблема : выход по профиту, но цена должна быть средняя в момент срабатывания условия и реальной покупки +обозначенный профит.
Все это в цикле ( тот, который с таймфреймом, )
Если приводить весь текст, то размер большой, может можно как то файл подстыковать?
Ваш вариант входа не очень подходит, т.к. я еще пробую разные типы входов ( в одном режиме - то есть разные условия, как вместе, так и отдельно, и прогоняю в тестере...Мысль я понял, Спасибо! |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
