| Автор |
Сообщение |
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| 000 писал(а): |
| Цитата: |
Причем в цикде пришлось делать, потому что по каой то причине - не могу понять по какой if (RTS >RTSv-exitup) неработает - говорит ошибка синтаксиса
|
Хм. Странно. Возможно надо в настройках тестера поставить в Pad and align all data to reference sumbol: галку и RIH9. Чтобы не было случаев когда в одном символе данные есть, а в другом в этом месте пусто. Кроме того надо в настройках указать чтобы Ами объемы не проверял. |
Олег ты так класно человеку цикл расписал, что предлогаю его включить в учебник в какую нибудь главу как пример. А теперь к нашим баранам, я сделал правельный вывод, что в данной системе для нормального расчета позиции и тестирования необходимо задавать объем в только в лотах, а не процентах как я сделал, из-за возможного перекоса, когда денег хватит на покупку 1 индекса 25000р, а бумаг на 35000р? |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
я сделал правельный вывод, что в данной системе для нормального расчета позиции и тестирования необходимо задавать объем в только в лотах, а не процентах как я сделал, из-за возможного перекоса, когда денег хватит на покупку 1 индекса 25000р, а бумаг на 35000р?
|
Не понял вопрос?
В принципе можно и в процентах. Только надо следить чтобы денег хватало на полный хедж. Ами будет округлять размер позиции до полных лотов (если ему не разрешить торговать дробные лоты). |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| 000 писал(а): |
| Цитата: |
я сделал правельный вывод, что в данной системе для нормального расчета позиции и тестирования необходимо задавать объем в только в лотах, а не процентах как я сделал, из-за возможного перекоса, когда денег хватит на покупку 1 индекса 25000р, а бумаг на 35000р?
|
Не понял вопрос?
В принципе можно и в процентах. Только надо следить чтобы денег хватало на полный хедж. Ами будет округлять размер позиции до полных лотов (если ему не разрешить торговать дробные лоты). |
Я это и имею ввиду, что для соблюдения хеджа и равенства позиций в бумагах и индексе придется отказаться от процентов, а забивать лоты |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Gluhov
Зарегистрирован: 06.02.2009
Сообщения: 44
|
Все равно не получается без цикла - он просто не может сравнить значение и массив. RTSv - это значение - RTS - массив.
Ну да бог с ним с циклом. У меня новая проблема пытаюсь вывести одновременно график RTS и RTSv. RTS вывести легко - в учебнике описанно как (хотя как то надо еще построить график RTS*a), а вот построить RTSv вообще не получается - почему то при Plot(RTSv,"Close",colorBlack,styleCandle); в цикле или вне цикла выдает ошибку - Ami зависает. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Gluhov писал(а): |
| Все равно не получается без цикла - он просто не может сравнить значение и массив. RTSv - это значение - RTS - массив. |
Опупеть, ты на расчет хоть посмотри, они расчитываются идентично, просто может коэфиценты не правильно посчитал.
| Gluhov писал(а): |
Ну да бог с ним с циклом. У меня новая проблема пытаюсь вывести одновременно график RTS и RTSv. RTS вывести легко - в учебнике описанно как (хотя как то надо еще построить график RTS*a), а вот построить RTSv вообще не получается - почему то при Plot(RTSv,"Close",colorBlack,styleCandle); в цикле или вне цикла выдает ошибку - Ami зависает. |
 Потому, что у rih9 есть и лоу и хай и т.д., а для RTSv их нужно получить и вывести. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Gluhov писал(а): |
Все равно не получается без цикла - он просто не может сравнить значение и массив. RTSv - это значение - RTS - массив.
|
Нифига
s1, s2, s3 - массивы. Результирующий RTSv тоже массив. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Вот сделал эксперимент, только символы заменил на свои.
| Код: |
X = 2;
Y = 2;
Z = 1;
s1 = x*Foreign( "SPFB.GAZR", "Close", 1);
s2 = y*Foreign( "SPFB.LKOH", "Close", 1);
s3 = z*Foreign( "SPFB.SNGR", "Close", 1);
RTS = Foreign( "SPFB.RTS", "Close",1);
RTSv = s1+s2+s3;
Plot(RTSv, "RTSv", colorRed);
Plot(RTS, "RTS", colorBlue);
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| 000 писал(а): |
Вот сделал эксперимент, только символы заменил на свои.
| Код: |
X = 2;
Y = 2;
Z = 1;
s1 = x*Foreign( "SPFB.GAZR", "Close", 1);
s2 = y*Foreign( "SPFB.LKOH", "Close", 1);
s3 = z*Foreign( "SPFB.SNGR", "Close", 1);
RTS = Foreign( "SPFB.RTS", "Close",1);
RTSv = s1+s2+s3;
Plot(RTSv, "RTSv", colorRed);
Plot(RTS, "RTS", colorBlue);
|
|
А барами как, линия ведь рисуется по С? |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Формируем массивы OHLC и при помощи PlotOHLC() выводим. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| 000 писал(а): |
| Формируем массивы OHLC и при помощи PlotOHLC() выводим. |
Спасибо. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| 000 писал(а): |
| Формируем массивы OHLC и при помощи PlotOHLC() выводим. |
Олег это я понимаю, а как их сформировать? Ведь как я понимаю, даже RSI() можно будет барами представлять, а значит у индюка появятся дополнительные массивы которые можно использовать себе на пользу.  |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Странный вопрос. Например так.
| Код: |
s1C = x*Foreign( "SPFB.GAZR", "Close", 1);
s2C = y*Foreign( "SPFB.LKOH", "Close", 1);
s3C = z*Foreign( "SPFB.SNGR", "Close", 1);
RTSvC = s1+s2+s3;
s1H = x*Foreign( "SPFB.GAZR", "High", 1);
s2H = y*Foreign( "SPFB.LKOH", "High", 1);
s3H = z*Foreign( "SPFB.SNGR", "High", 1);
RTSvH = s1+s2+s3;
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| 000 писал(а): |
Странный вопрос. Например так.
| Код: |
s1C = x*Foreign( "SPFB.GAZR", "Close", 1);
s2C = y*Foreign( "SPFB.LKOH", "Close", 1);
s3C = z*Foreign( "SPFB.SNGR", "Close", 1);
RTSvC = s1+s2+s3;
s1H = x*Foreign( "SPFB.GAZR", "High", 1);
s2H = y*Foreign( "SPFB.LKOH", "High", 1);
s3H = z*Foreign( "SPFB.SNGR", "High", 1);
RTSvH = s1+s2+s3;
|
|
Олег ты неправ, сложение хаев не дает хай, а даст лабуду,т.к. в на хае индекса к примеру реально в моменте 2 бумаги на хае, а одна не на хае |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Ну это я для примера. Можно проверить хай он или нет, но это вопрос математики. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Амиброкеровец
Зарегистрирован: 30.12.2008
Сообщения: 214
Откуда: Воображляндия
|
Посмотрел системку
возник вопрос: как в ней будет учитываться, как бы доля цен нефтянки в индексе выросла, т.е если сравнить с 26 июля 2004 года, когда индекс РТС был примерно на этом же уровне, то цена нефтянки с того момента выросла, цена же всего остального упала, и некоторых серьезно
возможно что доли x y я должны быть плавающие |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
