| Автор |
Сообщение |
Vladimir
Зарегистрирован: 30.10.2008
Сообщения: 62
|
Какие существуют критерии стабильности индикатора? Т.е. какие задачи я должен поставить при написании кода, каким условиям он должен отвечать и как оценить стабильность, т.е. работоспособность индикатора в будущем.
Какой профит считать оптимальным?
Какую посадку считать максимально-допустимой? Я не прошу абсолюта, просто возможно процент от допустим макс профита от одной сделки?
Я написал индюк, приносящий более 200% за три месяца при условии торговли только 10 лотами в лонг и 10 в шорт, ни больше, ни меньше. При условии "купить и держать" профит составил бы не более 10%. И еще, процент комиссии я ставил 0,1 в АА>настройки>общее.  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Vladimir писал(а): |
Какие существуют критерии стабильности индикатора? Т.е. какие задачи я должен поставить при написании кода, каким условиям он должен отвечать и как оценить стабильность, т.е. работоспособность индикатора в будущем.
Какой профит считать оптимальным?
Какую посадку считать максимально-допустимой? Я не прошу абсолюта, просто возможно процент от допустим макс профита от одной сделки?
Я написал индюк, приносящий более 200% за три месяца при условии торговли только 10 лотами в лонг и 10 в шорт, ни больше, ни меньше. При условии "купить и держать" профит составил бы не более 10%. И еще, процент комиссии я ставил 0,1 в АА>настройки>общее. |
Критерия всего 2
1. стабильный (т.е. не изменяемый с течением свечи (к примеру на основе O), под этой же категорией можно понимать индюки изменяемые с течением свечи, но продолжающие изменение только в вашем направлении например на основе H или L).
2.Изменяемый с течением свечи непредсказуемо (большенство на основе С) |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Vladimir
Зарегистрирован: 30.10.2008
Сообщения: 62
|
Понятно, но хотелось бы узнать, какая у Вашего индюка прибыль в месяц примерно хотя бы, или же к какой стремится?
Во-вторых, вопрос возник потому, что бывало, писал индюки, дающие на истории хорошую прибыль, которые во время реальной торговли всаживали за несколько дней 20% портфеля. Какую историю посоветуете брать для оптимизации, сколько месяцев или лет или баров? Торгую как правило на 5-минутках.  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Vladimir писал(а): |
Понятно, но хотелось бы узнать, какая у Вашего индюка прибыль в месяц примерно хотя бы, или же к какой стремится?
Во-вторых, вопрос возник потому, что бывало, писал индюки, дающие на истории хорошую прибыль, которые во время реальной торговли всаживали за несколько дней 20% портфеля. Какую историю посоветуете брать для оптимизации, сколько месяцев или лет или баров? Торгую как правило на 5-минутках. |
В месяц, может давать до -20%, а может и -34% (по тестеру именно такая просадка) только торгую я по часам соответственно и сигналов не очень много. Был у меня случай запустил систему с плечем сразу дэпо уходит в -10%, я чета застремался и закрыл позу в ручную прибыль еслибы нечего не тронул на следующий день составила бы гдето 5%, здесь скорее доверие к системе проявилось.
Считается что сигналов 100 достаточно для получения статистичесой достоверности, но при этом всегда говорят необходимо иметь в тестируемой истории различные состояния рынка, т.е. рост, боковик, падение. Я обычно смотрю на 2х летней истории, если все гуд начинаю проверку на более продолжительной. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Secret_K
Зарегистрирован: 11.11.2008
Сообщения: 10
|
Это один из самых главных вопросов механических систем. Можно создать систему, которая будет мега прибыльная по истории, но при реальном тесте даст большую просадку. Даже кто-то использует термин "подстраивание под кривую".
1. Про период. В целом, тут важен не период, а количество торгов. Гуру говорят, что по теории статистики должно быть >30.
2. Критерии оптимальности системе. Самое очевидное - прибыль это не самый главный показатель. Тут есть и % успешных торгов, средний % выгрыша к среднему % проигрыша, волатильность, риск и др. В целом, каждый трейдер разрабатывает индивидуально для себя систему и он должен иметь свои собственные показатели, которые говорят ему о том, что система работает эффективно.
3. Максимальная просадка - уже твои личные предпочтения (ограничивай стопами). Это уже связна изменчивость портфеля - систему может быть большие просадки и большие выигрыши, либо наоборот.
4. Максимальный профит - опять же вопрос не совсем корректный. Система может давать и 1000% за 3 месяца - вопрос в том, что в реальности (а в реально это только к примеру, 50-100%). |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
