| Автор |
Сообщение |
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
ХЗ Мне хватает Run Every
А в хелпере что то нет про это... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Dymytry
Зарегистрирован: 28.12.2008
Сообщения: 21
|
И снова здравствуйте!
Товарищи, а кто-нибудь знает как по-простому остановить торговлю после нескольких убыточных сделок? У многих трейдеров есть такое правило на практике, хочу проверить дает ли это что-то.
Я пока придумал только делать ожидание после выхода по стопу. Это легко реализовать, но не дает ничего. И кроме того, я хочу остановку торговли после N стопов.
Или же придется по-любому цикл писать? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
1. Sync chart on select - я так понял, что при просмотре результатов теста системы, соответсвенно и график должен проматываться на выбранную сделку (как в Мультичарте), но этого не происходит.
|
Маловероятно. Две соседние опции определяют момент запуска сканера а не его поведение. Думаю, что эта опция тоже некий вариант срабатывания сканера. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
VVS
Зарегистрирован: 09.05.2010
Сообщения: 4
|
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста,
как можно реализовать стоп с задержкой в несколько дней и фиксированным процентом роста от цены входа.
На пример,если сегодня я вхожу по цене 78.50 и через 3 дня
цена увеличится меньше чем на 1%, то стоп должен сработать по цене закрытия. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
ApplyStop()
Или я вопрос не понял ? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
VVS
Зарегистрирован: 09.05.2010
Сообщения: 4
|
| 000 писал(а): |
ApplyStop()
Или я вопрос не понял ? |
Будет ли правильно написать так:
ApplyStop(stopTypeNBar, stopModeBars, IIf((Ref(C,3)-BuyPrice)/BuyPrice>0.01,1000,3),ExitAtStop = 1, Volatile = False, ReEntryDelay = 0); |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Брррр. Я не понял что собственно надо?
Напиши что надо а я напишу как сделать.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
VVS
Зарегистрирован: 09.05.2010
Сообщения: 4
|
| 000 писал(а): |
Брррр. Я не понял что собственно надо?
Напиши что надо а я напишу как сделать.... |
Хочу выйти из позиции через три дня после входа в
том случае если закрытие на третий день не превышает одного
процента относительно цены входа. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Тогда так
| Код: |
Sell = Ref(Buy, -3) == 1 AND (C - Ref(BuyPrice, -3))/Ref(BuyPrice, -3) < 0.01
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Тестировал довольно простую трендоследящую систему на РИ на пятиминутках - работает в плюс.
Беру фьюч на Сбер и Газпром - та же самая система сливает во всех случаях, как не оптимизируй (при чем эквити гладко вниз под 45 градусов).
Тестирую вот с такой шапкой от ubertrader'a
| Код: |
SetOption( "InitialEquity", 200000 );
SetOption( "DisableRuinStop", True );
SetOption( "AllowSameBarExit", False );
SetOption( "ActivateStopsImmediately", True );
SetOption( "MinShares", 0.0001 );
SetOption( "AllowPositionShrinking", True );
SetOption( "MinPosValue", 0 );
SetOption( "MaxOpenPositions", 100 );
SetOption( "FuturesMode", True );
SetOption( "InterestRate", 0 );
SetOption( "PriceBoundChecking", False );
SetOption( "AccountMargin", 100 );
SetOption( "ReverseSignalForcesExit", True );
SetTradeDelays( 0, 0, 0, 0 );
SetBarsRequired( sbrAll, 0 );
SetPositionSize( 1, 4 ); |
В Information все прописал...
В чем дело? где собака порылась? |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
По имеющейся информации я не смог определить в чем проблема. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Teema
Зарегистрирован: 01.04.2009
Сообщения: 184
|
или в системе есть конкретные числа для РИ или проскальзывание для РИ где то стоит |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Mechanic
Зарегистрирован: 10.06.2008
Сообщения: 359
|
Что-то не могу сообразить, почему не функция Equity(1) не пересчитывает массив Sell. Простейший код - открытие на опен бара, закрытие на клоз, стоп-лосс 10 пунктов. В тестере всё отрабатывает корректно, но отрисованный на графике Sell везде равен 1, хотя на тех барах, где сработал стоп, он должен быть равен 2. Что за...
| Код: |
SetOption("InitialEquity", 10000);
SetOption("AllowPositionShrinking", False);
SetOption("ReverseSignalForcesExit", False);
SetOption("AllowSameBarExit", True);
SetOption("ActivateStopsImmediately", True);
SetOption("PriceBoundChecking", False);
SetOption("FuturesMode", True);
SetOption("CommissionMode", 2);
SetOption("CommissionAmount", 0);
SetTradeDelays(0, 0, 0, 0);
PositionSize = 100;
MarginDeposit = 100;
RoundLotSize = 1;
PointValue = 1/TickSize;
Buy = True;
BuyPrice = O;
Sell = True;
SellPrice = C;
ApplyStop(stopTypeLoss, stopModePoint, 10*TickSize, 1);
Equity(1);
Plot(Sell, "Sell", colorRed, styleLine); |
|
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Есть понятие последовательность срабатывания.
У тебя получается, что на одном баре и системный выход и выход по стопу.
Ща точно не помню, но вероятно системный "главнее" стопа... Вот он и рисует 1. Т.е. выход по системе.
В хелпере
| Цитата: |
Если два или более стопа сработали на одном баре, то онибудут исполнены в следующем порядке:
Полная потеря средств (потеря 99.96% начального капитала)
Стоп лосс
Взятие прибыли
Скользящий стоп
Выход через N баров
|
А про выход по правилам системы нет... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Mechanic
Зарегистрирован: 10.06.2008
Сообщения: 359
|
Да, точно, спасибо. Если выставить Sell = 0, то всё рисуется правильно. Странно только, что тестер считает правильно, даже если прописать Sell = 1 (стопы срабатывают раньше системного выхода), и если вывести на экран график Equity(1) - он совпадает с эквити тестера, т.е. тоже всё посчитано правильно. И только сам массив Sell почему-то остаётся не изменённым. Мистика... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
|
|
