| Автор |
Сообщение |
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| 000 писал(а): |
| По рос. рынку с финама, а по форексу с форексклуба. Других у меня нет. |
а какая у тебя версия проги? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
5.26 |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
pongo
Зарегистрирован: 01.09.2009
Сообщения: 19
|
А как сделать возможным выход только по стоп-лоссу или тейк профиту?
Скажем, правило на покупку такое:
Buy = H > Ref(H, -1);
Каким тогда должен быть Sell?
При Sell = False; сделок вообще нет. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Я обычно пишу Sell = 0; Это то же самое что и Sell = False;
Очень странно, что сделок нет. Должны быть. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
pongo
Зарегистрирован: 01.09.2009
Сообщения: 19
|
Угу, Sell = False; (или Sell = 0) действительно работает. Проблема оказалась в:
Buy=ExRem(Buy,Sell);
Sell=ExRem(Sell,Buy);
Если эти строки убрать, то все работает работает. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
BUZZ
Зарегистрирован: 22.10.2009
Сообщения: 3
|
Добрый день!
У меня возникла проблемка при тестировании стратегии на АА.
Не показывает график Equity. Пишет:
Your individual equity formula does not contain
#incluide @LastBacktestFormula
statement that is required for calculation of individual equity chart
Please replace the formula used by default one shipped with AmiBroker
that can be found Formulas\Equity\individual.afl file
Раньше этого не было.
Недавно стал программировать, поэтому самому сложно разобраться. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Проще всего переустановить ами.
А формула вот. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ivandsvd
Зарегистрирован: 14.12.2009
Сообщения: 9
|
Здравствуйте
1.
Можно ли программно (из кода системы)
вывести (в файл или через printf) выбранные мной параметры,
которые являются результатами теста системы?
например, я тестирую систему на 5 тикерах,
и хочу чтобы после теста у меня в файл вывалилось:
GMKN_ProfitFactor=0.05
GMKN_SAR=5
GAZP_ProfitFactor=0.06
GAZP_SAR=6
можно?
2.
как сравнивать результаты теста системы по двум бумагам
за сильно различный период?
например тестирую на полной истории ВТБ и Лукойла
профит фактор вроде можно сравнивать корректно,
а вот скажем SAR, насколько я понимаю, уже нет
например пусть SAR на ВТБ за (грубо) 2 года дает например 100%
а на Луке за 10 лет дает 200%
но сравнивать эти 200% и 100% нельзя, т.к.
у Лука это число обусловлено не хорошими сделками
а повторным вложением капитала
если же при тесте поставить постоянное количество лотов,
то SAR будет да, корректнее, но неправильным будет
Max System Drawdown %
как благородные доны решают эту задачку? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
1. Вроде адвансед портфолио тестер позволяет из кода получать параметры тестируемой системы. Соответственно можно их вывести в файл. Но я не подскажу и.к. не разбирался с этим режимом тестирования.
2. Вот поэтому параметров так дофига. Некоторые из них имеют четкую зависимость от периода, а некоторые нет. Фактически введя в CAR поправку на период тестирования получишь новый параметр. Возможно похожий уже есть.
Вообще, к сожалению, нет четкого параметра который позволил бы утверждать, что система хорошая. Соответственно нет однозначного алгоритма оценки системы. Каждый изгаляется как может. Именно поэтому параметров так много. На выбор. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ivandsvd
Зарегистрирован: 14.12.2009
Сообщения: 9
|
Спасибо
еще такой вопрос
я хочу видеть на экране одновременно эквити двух разных систем.
Путем открытия двух окон и тестирования "в них" разных
систем это не получается - видимо второй результат теста тоже попадает в тикер ~~~Equity и затирает первый результат
наверное, можно после теста скопировать эквити
в какой-нибудь искусственный тикер и потом просмотреть его
с правильными настройками, типа:
Equity();
AddToComposize( ...
но может я слишком все усложняю и есть более простой способ,
ведь ситуация то распространенная? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Открываешь еквити, открываешь Information, в первой строке имя тикера - переименовываешь. Всё. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Вчера начал разбираться с тестером, была куча вопросов, пока ждал активации все уж позабыл, буду все заново делать и вопросы всплывут 
1. Sync chart on select - я так понял, что при просмотре результатов теста системы, соответсвенно и график должен проматываться на выбранную сделку (как в Мультичарте), но этого не происходит.
2. Commissions в Settings, если выбрать percent = 0,04, то это на сделку или на круг вход-выход?
3.Если была оптимизация параметров, получили список результатов с разными параметрами - есть ли возможность посмотреть подробный отчет по системе с определенными параметрами? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Nero Wolfe писал(а): |
Вчера начал разбираться с тестером, была куча вопросов, пока ждал активации все уж позабыл, буду все заново делать и вопросы всплывут
1. Sync chart on select - я так понял, что при просмотре результатов теста системы, соответсвенно и график должен проматываться на выбранную сделку (как в Мультичарте), но этого не происходит. |
Это я не помню. оберусь до ами (тут у меня ами нету), посмотрю и отвечу.
| Nero Wolfe писал(а): |
2. Commissions в Settings, если выбрать percent = 0,04, то это на сделку или на круг вход-выход? |
Это на сделку
| Nero Wolfe писал(а): |
3.Если была оптимизация параметров, получили список результатов с разными параметрами - есть ли возможность посмотреть подробный отчет по системе с определенными параметрами? |
Только те параметры которые есть в "списке". Остальные при тесте без оптимизации. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Посмотрел Sync chart on select. К сожалению я не знаю что обозначает эта опция.  |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
| 000 писал(а): |
| Посмотрел Sync chart on select. К сожалению я не знаю что обозначает эта опция. |
по логике буквального перевода должно быть то, о чем я писал, но почему то не работает как надо |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
