Список форумов AmiSite.ru AmiSite.ru
Форум по Ами
 FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация  •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Вход
 Непонятности с backtestRotational Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
Marcello



Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69

СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2019 9:19 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Идея системки с том, чтобы по понедельникам покупать 3 эмитента, закрытие у которых было выше половины коридора за определенный период и как можно ближе к верхней его границе.
Код:
Title = StrFormat(FullName() + " / {{NAME}} / {{INTERVAL}}\n{{DATE}}\nOpen %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%)\n{{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) );
SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);

SetBarsRequired(sbrAll,sbrAll);
SetOption( "ExtraColumnsLocation", 1 );
SetOption( "InitialEquity", 10000000);
SetOption( "DisableRuinStop", True);
SetOption( "AllowSameBarExit", True);
SetOption( "ActivateStopsImmediately", True);
SetOption( "MinShares", 1);
SetOption( "AllowPositionShrinking", true);
SetOption( "MinPosValue", 0);
SetOption( "InterestRate", 0);
SetOption( "PriceBoundChecking", True);
SetOption( "AccountMargin", 100);
SetOption( "ReverseSignalForcesExit", False);
SetOption( "CommissionMode", 1);
SetOption( "CommissionAmount", 0.0 );
SetOption("UsePrevBarEquityForPosSizing", 1);
Equity(1, 0);
SetOption( "PortfolioReportMode", 2 ); //0 - trades, 1 - detailed, 2 - summary
SetOption("MaxOpenPositions",3);
SetOption("WorstRankHeld",3);
SetPositionSize( 30, spsPercentOfEquity);
SetTradeDelays(0,0,0,0);
SetBacktestMode(backtestRotational);

// определение коридора
P1 = 160;
CH = ( C - LLV( L, P1 ) ) / ( HHV( H, P1 ) - LLV( L, P1 ) ) * 100;

// рисуем коридор на графике цен
Plot( HHV( H, P1 ), "HHV", colorYellow );
Plot( LLV( L, P1 ), "LLV", colorYellow );
Plot( C, "Price", colorDefault, styleBar );

score = IIf( CH > 50, CH, 0 );
score = Ref( score, -1 );

DW = DayOfWeek();
PositionScore = IIf( DW == 1, score, scoreNoRotate);

Filter = 1;
AddColumn(Score ,"Score",1.1);


Проблема в том, что в списке сделок отображаются не все сделки. Пояснения далее в картинках. Может есть какой-то иной способ добраться до массива PositionScore, чтобы "вручную" брать из него лучшие строки и делать Buy/Sell?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2019 9:28 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

А где EnableRotationalTrading() ???

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Marcello



Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69

СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2019 9:33 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Note: this function is now marked as obsolete. Use SetBacktestMode( backtestRotational ) in new formulas.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2019 10:37 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Ты в тестере должен поставить фрейм дневки. У тебя там внутридневной фрейм (похоже 5 мин).
Поэтому 18ого числа в 10:00 открываются 3 позиции RTSI, AGRO и RASP. А в 10:20 RASP выбивает RNFT. и т.д.

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Marcello



Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69

СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2019 11:11 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

В том и дело, что в тестере стоят дневки
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2019 11:20 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Вот тут?
Image
Image

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Marcello



Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69

СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2019 11:28 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Именно
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2019 11:33 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

А откуда же берется сделка в 10:20 ???

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Marcello



Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69

СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2019 11:34 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Без понятия. Но в настройках действительно дневки.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2019 11:36 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

У меня, если дневки, времени в отчете нет вообще.

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Marcello



Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69

СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2019 11:42 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

А вот это уже интересно. У меня сделки на дневках все равно пишутся в репорте со временем, но всегда по первому 5-мин бару.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2019 11:46 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Какой Ами?

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Marcello



Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69

СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2019 11:47 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

5.90
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2019 11:48 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

6.1 Может дело в этом?

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Marcello



Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69

СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2019 11:50 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Возможно. А может PositionScore можно как-то в виде массива заполучить?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3

File Attachment © by Meik Sievertsen