| Автор |
Сообщение |
bealtrader
Зарегистрирован: 05.05.2014
Сообщения: 40
|
Коллеги приветствую!
Недавно разместил тему на форуме Amibroker, но там пока нет ответа, может быть здесь кто-нить сталкивался с ситуацией:
IB предлагает торговлю фьючерсными спредами, например, фьючерсными спредами VIX. Это очень удобно из-за низких требований к марже. IB предлагает эти спреды в виде специальных тикеров - их котировки содержат как положительные, так и отрицательные цены. Я пытаюсь протестировать некоторые стратегии для торговли спредами, но я не понимаю, как работать с отрицательными ценами спреда. Понятно, что можно одновременно тестировать торговлю с ближайшим и дальним фьючерсами, но это немного сложнее для кодирования, чем для спреда.
Кто-нить тестировал котировки с отрицательными ценами? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Я не тестировал. А что мешает взять любую простейшую стратегию и попробовать?
Если данные из IB нормально попадают в Ами и нормально отображаются, то, наверное, все должно быть ОК. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
bealtrader
Зарегистрирован: 05.05.2014
Сообщения: 40
|
| 000 писал(а): |
Я не тестировал. А что мешает взять любую простейшую стратегию и попробовать?
Если данные из IB нормально попадают в Ами и нормально отображаются, то, наверное, все должно быть ОК. |
Олег, у меня не получается добиться, чтобы массивы BuyPrise, ShortPrice и т.д. содержали отрицательные значения. Сама стратегия полностью готова. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Вот это сложный момент. Я думал ты его решил.
Вопрос. Как запихиваешь данные в Ами? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
bealtrader
Зарегистрирован: 05.05.2014
Сообщения: 40
|
| 000 писал(а): |
Вот это сложный момент. Я думал ты его решил.
Вопрос. Как запихиваешь данные в Ами? |
Данные запихиваю следующим образом:
1. вначале загрузил данным по отдельным фьючерсам
2. затем рассчитал спреды и сформировал O H L C для склееного спреда
3. выгрузил котриовки склеенного спреда в текстовый файл
4 загрузил котировки из текстового файла в Ами в виде отдельного тикера |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
При импорте котировок из txt Ами проверяет чтобы данные были >0. Это можно отключить. Для этого при импорте поставь галку no quotation data
http://www.amisite.ru/begin/imp_txt.php 7 |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
bealtrader
Зарегистрирован: 05.05.2014
Сообщения: 40
|
| 000 писал(а): |
При импорте котировок из txt Ами проверяет чтобы данные были >0. Это можно отключить. Для этого при импорте поставь галку no quotation data
|
Это я все сделал, сами отрицательные котировки в тикер загружаются и сохраняются без проблем.
Вопрос в том, как для сделки записать отрицательную цену в массив BuyPrice, SellPrice ? Похоже что Ами туда пишет только положительные цены |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А еще лучше создавать тикер прямо в ами функцией AddToComposite() |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| bealtrader писал(а): |
| 000 писал(а): |
При импорте котировок из txt Ами проверяет чтобы данные были >0. Это можно отключить. Для этого при импорте поставь галку no quotation data
|
Это я все сделал, сами отрицательные котировки в тикер загружаются и сохраняются без проблем.
Вопрос в том, как для сделки записать отрицательную цену в массив BuyPrice, SellPrice ? Похоже что Ами туда пишет только положительные цены |
Хм... А если поставить просто С? В сделках он отрицательные цены не ставит? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
bealtrader
Зарегистрирован: 05.05.2014
Сообщения: 40
|
| 000 писал(а): |
| bealtrader писал(а): |
| 000 писал(а): |
При импорте котировок из txt Ами проверяет чтобы данные были >0. Это можно отключить. Для этого при импорте поставь галку no quotation data
|
Это я все сделал, сами отрицательные котировки в тикер загружаются и сохраняются без проблем.
Вопрос в том, как для сделки записать отрицательную цену в массив BuyPrice, SellPrice ? Похоже что Ами туда пишет только положительные цены |
Хм... А если поставить просто С? В сделках он отрицательные цены не ставит? |
Так не пробовал, всегда писал числовое значение |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Попробуй. Если не захочет ставить отрицательную цену, то попробуй SetOption(''PriceBoundChecking'',FALSE) |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
bealtrader
Зарегистрирован: 05.05.2014
Сообщения: 40
|
| 000 писал(а): |
| Попробуй. Если не захочет ставить отрицательную цену, то попробуй SetOption(''PriceBoundChecking'',FALSE) |
Спс, попробую.
SetOption(''PriceBoundChecking'',FALSE) - у меня выставлена, это не помогает. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Плохо. Боюсь придется обманывать Ами. Поднять весь спред в положительную зону и только тогда тестировать ((( |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
bealtrader
Зарегистрирован: 05.05.2014
Сообщения: 40
|
| 000 писал(а): |
| Плохо. Боюсь придется обманывать Ами. Поднять весь спред в положительную зону и только тогда тестировать ((( |
Я про этот вариант тоже думал, но оставлял его на крайний случай. Похоже что по нему и придется действовать )) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
bealtrader
Зарегистрирован: 05.05.2014
Сообщения: 40
|
| 000 писал(а): |
| А еще лучше создавать тикер прямо в ами функцией AddToComposite() |
Олег, а разве AddToComposite позволяет создать котировки для тикера с разными значениями O H L C ? В параметрах можно передать только одно из этих значений. Или по отдельности вызывать AddToComposite для записи, например, вначале О, затем H и т.д. ? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
