| Автор |
Сообщение |
Marcello
Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69
|
Нашел такую штуку:
https://www.chartmill.com/documentation.php?a=170&title=TRADERS%20%E2%80%93%20Chartmill%20(fka%20Monest)%20Channels
По сути это каналы Дончиана, но адаптивные. По описанию не сразу понял, как это строится, но потом раздобыл реализацию на WL.
| Код: |
protected override void Execute()
{
int atrPeriod = 14;
int barEnd = 0;
double atrUnits = 0.5; // yATR higher than the last close
double tick = Bars.SymbolInfo.Tick;
DataSeries upBars = new DataSeries( Bars, "upper" );
DataSeries dnBars = new DataSeries( Bars, "lower" );
DataSeries upC = new DataSeries( Bars, "upper channel" );
DataSeries dnC = new DataSeries( Bars, "lower channel" );
for(int bar = GetTradingLoopStartBar(atrPeriod) * 3; bar < Bars.Count; bar++)
{
//if( bar < Bars.Count-1 ) // last bar only
// continue;
double atr = ATR.Series( Bars,atrPeriod )[bar] * atrUnits; // yATR higher than the last close
//atr = Close[bar] * 0.05; // price levels x%
double lastCloseUP = Close[bar] + tick;
double lastCloseDN = Close[bar] - tick;
double lastCloseLowStop = Close[bar] + atr;
double lastCloseHighStop = Close[bar] - atr;
int lower = 0;
int higher = 0;
while( lastCloseUP < lastCloseLowStop )
{
int tempLower = 0;
for( int i = bar; i >= barEnd; i-- )
{
if( Close[i] < lastCloseUP )
{
tempLower++;
}
if( tempLower > lower )
lower = tempLower;
lastCloseUP += Bars.SymbolInfo.Tick;
}
}
while( lastCloseDN > lastCloseHighStop )
{
int tempHigher = 0;
for( int i = bar; i >= barEnd; i-- )
{
if( Close[i] > lastCloseDN )
{
tempHigher++;
}
if( tempHigher > higher )
higher = tempHigher;
lastCloseDN -= Bars.SymbolInfo.Tick;
}
}
upBars[bar] = lower;
dnBars[bar] = higher;
//PrintDebug( lower + "\t" + higher );
upC[bar] = Highest.Series( High, lower )[bar];
dnC[bar] = Lowest.Series( Low, lower )[bar];
}
//PrintDebug( upC[Bars.Count-1] + "\t" + dnC[Bars.Count-1] );
ChartPane upPane = CreatePane( 20,true,true );
ChartPane dnPane = CreatePane( 20,true,true );
PlotSeries( upPane, upBars, Color.Blue, WealthLab.LineStyle.Solid, 1 );
PlotSeries( dnPane, dnBars, Color.Red, WealthLab.LineStyle.Solid, 1 );
PlotSeriesFillBand( PricePane, upC, dnC, Color.Red, Color.Transparent, LineStyle.Solid, 1 );
HideVolume();
} |
Перенес код на Ami, но получается какая-то фигня. Во всяком случае выглядит не так, как на картинках.
| Код: |
SetBarsRequired(sbrAll,sbrAll);
atrPeriod = Param( "atrPeriod", 14, 3, 30, 1 );
atrUnits = Param( "atrUnits", 0.5, 0.25, 2.0, 0.25 );
tick = TickSize;
A = ATR( atrPeriod ) * atrUnits;
upBars = dnBars = upC = dnC = 0;
for ( bar = atrPeriod * 3; bar < BarCount; bar++ ) {
lastCloseUP = Close[bar] + tick;
lastCloseDN = Close[bar] - tick;
lastCloseLowStop = Close[bar] + A[bar];
lastCloseHighStop = Close[bar] - A[bar];
lower = 0;
higher = 0;
while( lastCloseUP < lastCloseLowStop ) {
tempLower = 0;
for( i = bar; i >= Max( 0, bar - 200 ); i-- ) { // тут ограничил 200 барами, т.к. больше считаю не нужно, да и тормозит...
if( Close[i] < lastCloseUP ) tempLower++;
if( tempLower > lower ) lower = tempLower;
lastCloseUP += tick;
}
}
while( lastCloseDN > lastCloseHighStop ) {
tempHigher = 0;
for( i = bar; i >= Max( 0, bar - 200 ); i-- ) {
if( Close[i] > lastCloseDN ) tempHigher++;
if( tempHigher > higher ) higher = tempHigher;
lastCloseDN -= tick;
}
}
upBars[bar] = lower;
dnBars[bar] = higher;
HH = HHV( High, lower );
LL = LLV( Low, higher ); // тут мне кажется опечатка в WL и нужно использовать higher, а не lower
upC[bar] = HH[bar];
dnC[bar] = LL[bar];
}
Plot( upC, "upC", colorYellow );
Plot( dnC, "dnC", colorRed );
Plot( C, "", colorDefault, styleBar );
|
Мне кажется, что каналы не должны так скакать вверх-вниз. По аналогии с обычным HHV, например, линия должна как минимум не повышаться до ее пробоя. Поскольку в коде используется закрытие, то добавил такую штуку:
| Код: |
| upC2 = IIf( C > Ref( upC, -1 ), upC, Min( upC, Ref( upC, -1 ) ) ); |
Т.е. если текущее закрытие превысило прошлое значение upC, то взять текущее upC, иначе минимальное между текущим и прошлым upC. Вроде местами чуть лучше, но в целом та же фигня... В связи с этим два вопроса:
1. Что я делаю не так?
2. Как сделать, чтоб не тормозило? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Marcello
Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69
|
Каналы стали более канальными после добавления такой "концовки":
| Код: |
HH = HHV( High, lower );
LL = LLV( Low, higher );
upC[bar] = HH[bar];
dnC[bar] = LL[bar];
if ( C[bar] < upC[bar-1] ) upC[bar] = Min( upC[bar-1], upC[bar] );
if ( C[bar] > dnC[bar-1] ) dnC[bar] = Max( dnC[bar-1], dnC[bar] );
} |
Осталось победить тормоза. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Попытался разобраться. Ерунда какая-то.
| Код: |
while( lastCloseUP < lastCloseLowStop ) {
tempLower = 0;
for( i = bar; i >= Max( 0, bar - 200 ); i-- ) { // тут ограничил 200 барами, т.к. больше считаю не нужно, да и тормозит...
if( Close[i] < lastCloseUP ) tempLower++;
if( tempLower > lower ) lower = tempLower;
lastCloseUP += tick;
}
} |
Идем на 200 баров назад и считаем сколько баров ниже lastCloseUP
if( Close[i] < lastCloseUP ) tempLower++;. Запомнили.
Потом повышаем lastCloseUP += tick; и опять считаем сколько баров ниже и если их стало больше чем при прошлом прогоне, то запоминаем новую цифру. if( tempLower > lower ) lower = tempLower;
Понятно, что самое большое значение получится при последнем прогоне т.к. уровень lastCloseUP максимальный. Тогда зачем весь этот геморой? Просто считаем lower при lastCloseUP == lastCloseLowStop...
Или я чего-то не понял. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Marcello
Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69
|
| 000 писал(а): |
| Понятно, что самое большое значение получится при последнем прогоне т.к. уровень lastCloseUP максимальный. |
Не факт. Для примера добавим заполнение массива, в котором будем накапливать "период" HHV.
| Код: |
upPer = 0;
...
while( lastCloseUP < lastCloseLowStop ) {
tempLower = 0;
for( i = bar; i >= Max( 0, bar - 200 ); i-- ) { // тут ограничил 200 барами, т.к. больше считаю не нужно, да и тормозит...
if( Close[i] < lastCloseUP ) tempLower++;
if( tempLower > lower ) { lower = tempLower; upPer[bar] = bar - i; }
lastCloseUP += tick;
}
}
....
Plot( upPer, "upPer", colorBrightGreen, styleLeftAxisScale );
|
На графике видно, что период все же переменный. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Конечно он будет переменный.
Но.
Хм.
Попробуй вот так сделать. Вместо
| Код: |
while( lastCloseUP < lastCloseLowStop ) {
tempLower = 0;
for( i = bar; i >= Max( 0, bar - 200 ); i-- ) { // тут ограничил 200 барами, т.к. больше считаю не нужно, да и тормозит...
if( Close[i] < lastCloseUP ) tempLower++;
if( tempLower > lower ) lower = tempLower;
lastCloseUP += tick;
}
} |
Поставь
| Код: |
for( i = bar; i >= Max( 0, bar - 200 ); i-- ) { // тут ограничил 200 барами, т.к. больше считаю не нужно, да и тормозит...
if( Close[i] < lastCloseLowStop - tick ) lower++;
} |
И скорее всего результат будет идентичный |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Marcello
Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69
|
Посмотрю еще раз на досуге. Честно говоря, по исходному описанию я мало что понял. Но графики там красивые получаются. "Базы" рисуются очень убедительно. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Marcello
Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69
|
Линии местами совпадают один в один, а местами заметно различаются. Но общая динамика одинакова, тут согласен. Вот код:
| Код: |
SetBarsRequired(sbrAll,sbrAll);
atrPeriod = Param( "atrPeriod", 14, 3, 30, 1 );
atrUnits = Param( "atrUnits", 0.5, 0.25, 2.0, 0.25 );
tick = TickSize;
A = ATR( atrPeriod ) * atrUnits;
upBars = upBars2 = 0;
for ( bar = atrPeriod * 3; bar < BarCount; bar++ ) {
lastCloseUP = Close[bar] + tick;
lastCloseLowStop = Close[bar] + A[bar];
lower = 0;
while( lastCloseUP < lastCloseLowStop ) {
tempLower = 0;
for( i = bar; i >= Max( 0, bar - 200 ); i-- ) { // тут ограничил 200 барами, т.к. больше считаю не нужно, да и тормозит...
if( Close[i] < lastCloseUP ) tempLower++;
if( tempLower > lower ) lower = tempLower;
lastCloseUP += tick;
}
}
lastCloseUP = Close[bar] + tick;
lastCloseLowStop = Close[bar] + A[bar];
lower2 = 0;
for( i = bar; i >= Max( 0, bar - 200 ); i-- ) { // тут ограничил 200 барами, т.к. больше считаю не нужно, да и тормозит...
if( Close[i] < lastCloseLowStop - tick ) lower2++;
}
upBars[bar] = lower;
upBars2[bar] = lower2;
}
Plot( upBars, "upBars", colorYellow );
Plot( upBars2, "upBars2", colorBrightGreen );
|
|
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Orange2000
Зарегистрирован: 15.10.2009
Сообщения: 185
|
| Marcello писал(а): |
Линии местами совпадают один в один, а местами заметно различаются. Но общая динамика одинакова, тут согласен. Вот код:
| Код: |
SetBarsRequired(sbrAll,sbrAll);
atrPeriod = Param( "atrPeriod", 14, 3, 30, 1 );
atrUnits = Param( "atrUnits", 0.5, 0.25, 2.0, 0.25 );
tick = TickSize;
A = ATR( atrPeriod ) * atrUnits;
upBars = upBars2 = 0;
for ( bar = atrPeriod * 3; bar < BarCount; bar++ ) {
lastCloseUP = Close[bar] + tick;
lastCloseLowStop = Close[bar] + A[bar];
lower = 0;
while( lastCloseUP < lastCloseLowStop ) {
tempLower = 0;
for( i = bar; i >= Max( 0, bar - 200 ); i-- ) { // тут ограничил 200 барами, т.к. больше считаю не нужно, да и тормозит...
if( Close[i] < lastCloseUP ) tempLower++;
if( tempLower > lower ) lower = tempLower;
lastCloseUP += tick;
}
}
lastCloseUP = Close[bar] + tick;
lastCloseLowStop = Close[bar] + A[bar];
lower2 = 0;
for( i = bar; i >= Max( 0, bar - 200 ); i-- ) { // тут ограничил 200 барами, т.к. больше считаю не нужно, да и тормозит...
if( Close[i] < lastCloseLowStop - tick ) lower2++;
}
upBars[bar] = lower;
upBars2[bar] = lower2;
}
Plot( upBars, "upBars", colorYellow );
Plot( upBars2, "upBars2", colorBrightGreen );
|
|
Интересная идея. Но код не работает( |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Наверное у тебя TickSize не задан. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
