Список форумов AmiSite.ru AmiSite.ru
Форум по Ами
 FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация  •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Вход
 И снова scale-out Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2021 10:27 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Ну это ты про другое.
Я имел ввиду, что пока в сигналах не будет выхода, все сигналы на вход пропадут.

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Astrobiolog



Зарегистрирован: 27.01.2013
Сообщения: 60

СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2021 2:14 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

000 писал(а):
Ну это ты про другое.
Я имел ввиду, что пока в сигналах не будет выхода, все сигналы на вход пропадут.

Боюсь, ты и сейчас ошибаешся. Это совсем не другое.

Это в общем и целом серъезная задача имплементировать пирамидинг/антипирамидинг (или доливки/отливки) правильно.

Чего, мне кажется, хочет добиться, rupiter.

Кстати по этому поводу никаких ни коробочных решений в мире, ни частичных - в мире не существует. Кроме AB. Он дает возможность сделать.

Сигналы не имеют значения - значение имеет их обработка.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2021 11:48 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Именно сигналы имеют значение. Если сигнала на выход в системе нет совсем ( попытка закрыть позицию scaleOut ), то сигнал на вход в porfolio backtester просто не доходят.

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Astrobiolog



Зарегистрирован: 27.01.2013
Сообщения: 60

СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2021 5:50 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

000 писал(а):
Именно сигналы имеют значение. Если сигнала на выход в системе нет совсем ( попытка закрыть позицию scaleOut ), то сигнал на вход в porfolio backtester просто не доходят.

Да. Но во второй фазе low-level можно "вручную" открывать/закрывать/scaleIn/scaleOut вне зависимости от того поступил сигнал из первой фазы или нет, знаешь?
Но это уже совсем сложный уровень просветления.
Томаш даже про low-level в принципе пишет, что это для very very advanced users Surprised Laughing Laughing Laughing
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Пн Янв 18, 2021 10:33 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Ну это почти как перейти с Ами на другой софт.

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rupiter



Зарегистрирован: 16.09.2013
Сообщения: 73

СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2021 6:28 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Astrobiolog писал(а):
000 писал(а):
Ну это ты про другое.
Я имел ввиду, что пока в сигналах не будет выхода, все сигналы на вход пропадут.

Боюсь, ты и сейчас ошибаешся. Это совсем не другое.

Это в общем и целом серъезная задача имплементировать пирамидинг/антипирамидинг (или доливки/отливки) правильно.

Чего, мне кажется, хочет добиться, rupiter.

Кстати по этому поводу никаких ни коробочных решений в мире, ни частичных - в мире не существует. Кроме AB. Он дает возможность сделать.

Сигналы не имеют значения - значение имеет их обработка.
Моя ошибка в том, что я поверил на слово мануалу, что с помощью кастомного бэктестера можно делать абсолютно все что угодно. На самом деле нет. Много часов экспериментов и читки материалов привели меня к следующим выводам. Олег прав - до момента самого тестирования все сделки, все входы и выходы уже должны были быть сформированы. Это, кстати, указано в хелпе к программе. Тест проходит в два этапа: сначала просматриваются входы и выходы и формируются сделки, потом уже сформированный список сделок загружается в тестер. Однако, если в исходном списке сделок не было выхода из сделки, скажем, N, а был ScaleOut, то в этом же исходном списке не будет и входа в позицию N+1. И, после того, как я в кастомном тестере вручную меняю ScaleOut на Exit, на исходный список сделок мои манипуляции не влияют. То есть, сделка вроде бы закрыта, но новая сделка не открывается, так как в исходном списке первая сделка все еще является открытой.
Объясняю на примере:

01.01.2020 - Buy
01.02.2020 - Scale Out
01.03.2020 - Buy
01.04.2020 - Sell

Допустим, это список сделок, загружаемых в тестер. Так вот, даже если Scale Out 1 февраля полностью продаст всю позицию, Покупки 1 марта все равно не будет, так как сделка в этом списке всего одна - покупка 1 января и продажа 1 апреля. Покупка 1 марта будет проигнорирована. Даже если в кастомном тестере я заменю Scale Out на Sell, и позиция официально будет закрыта, Покупки в марте не произойдет, так как этот сигнал не был передан в тестер на первом этапе.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Astrobiolog



Зарегистрирован: 27.01.2013
Сообщения: 60

СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2021 12:04 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

rupiter писал(а):
Моя ошибка в том, что я поверил на слово мануалу, что с помощью кастомного бэктестера можно делать абсолютно все что угодно. На самом деле нет.

На самом деле да.
Видишь ли, в чем дело.
Чтобы построить страту с претензией на эпитет "умная" Laughing и сделать все что хочется -
придется пользоваться в первой фазе циклами и "вручную" многое обрабатывать.
Не все априори можно построить на чистых векторах просто математически (например, когда следующая доливка/отливка зависима от свойств предыдущей).
Делай циклы необходимо-достаточно и оптимизируй код для максимального быстродействия.
Вест дистр Ами весит <10Mb и всегда летает, а большинство современных программ - порой много Gb и частенько ползают как черепахиLaughing
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3

File Attachment © by Meik Sievertsen