Список форумов AmiSite.ru AmiSite.ru
Форум по Ами
 FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация  •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Вход
 Report... Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
MrDzenLi



Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 373
Откуда: VRN

СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 11:31 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Кто нибудь знает что говорят эти строки и какие значения будут хорошими?
Цитата:
Recovery Factor
CAR/MaxDD
RAR/MaxDD
Profit Factor
Payoff Ratio
Standard Error
Risk-Reward Ratio
Ulcer Index
Ulcer Performance Index
Sharpe Ratio of trades
K-Ratio

_________________
Нам не дано знать всего.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8841

СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 5:37 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Это очень легко гуглится. Про это стока написано, что еще раз начинать точно смысла не имеет.

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MrDzenLi



Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 373
Откуда: VRN

СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 12:35 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Recovery Factor - чистая прибыль деленная на максимальную просадку
CAR/MaxDD - соотношение годового дохода в % к максимальной просадке в %. Хорошо если больше 2.
RAR/MaxDD - соотношение риска к просадке в %. Хорошо если больше 2.
Profit Factor - соотношение прибыли к убытку
Payoff Ratio - кофициент средней прибыли к среднему убытку
Standard Error - чем меньше - тем лучше.
Risk-Reward Ratio - чем больше тем лучше
Ulcer Index - квадратный корень из суммы просадки деленный на число баров
Sharpe Ratio of trades - Больше 1,0 хорошо , больше, чем 2,0 очень хорошо.
K-Ratio - должно быть 1.0 или больше

_________________
Нам не дано знать всего.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
MrDzenLi



Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 373
Откуда: VRN

СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 12:49 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Олег, на какую графу из этого списка, нужно обращать большее внимание?
Дело в том, что я всегда брал параметры оптимизации из строки с максимальным числом Net Profit, и только спустя время заметил, что после завершения оптимизации в AA первым в списке стоит максимальное число CAR/MDD.

_________________
Нам не дано знать всего.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8841

СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2016 7:19 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Нет однозначного мнения какой параметр важнее. Иначе их столько бы не было. Трейдинг не чистая наука и математика. Есть тут немного и от искусства. Smile

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Orange2000



Зарегистрирован: 15.10.2009
Сообщения: 184

СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2016 1:33 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

я бы выделил recovery и profit factor
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MrDzenLi



Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 373
Откуда: VRN

СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2016 1:09 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Orange2000 писал(а):
я бы выделил recovery и profit factor

Recovery не выделяю, а вот: CAR/MDD просматриваю отдельно.
Не знаю как большинство, но лично у меня системы - все оптимизированы, и что хочу отметить по поводу: CAR/MDD и Net Profit:
Оптимизированные параметры: Net Profit - дают лучшие результаты на истории, а оптимизированные параметры: CAR/MDD - дают результаты на много лучше в будущем!

_________________
Нам не дано знать всего.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
GREEN_X5



Зарегистрирован: 13.04.2012
Сообщения: 136

СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 1:44 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

MrDzenLi писал(а):
Orange2000 писал(а):
я бы выделил recovery и profit factor

Recovery не выделяю, а вот: CAR/MDD просматриваю отдельно.
Не знаю как большинство, но лично у меня системы - все оптимизированы, и что хочу отметить по поводу: CAR/MDD и Net Profit:
Оптимизированные параметры: Net Profit - дают лучшие результаты на истории, а оптимизированные параметры: CAR/MDD - дают результаты на много лучше в будущем!


Земляк, не останавливайтесь на достигнутом! )
Пробуйте писать самоадаптирующиеся системы. Хорошая система не имеет ни одной регулировки. А подгонка по истории, особенно тщательная - как правило плохо работает в будущем.
Проверить "правильную" систему не сложно - она должна стабильно зарабатывать на любом рынке, на любом инструменте, на любом таймфрейме. Без доп. регулировок.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MrDzenLi



Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 373
Откуда: VRN

СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 4:16 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

GREEN_X5 писал(а):

Земляк, не останавливайтесь на достигнутом! )
Проверить "правильную" систему не сложно - она должна стабильно зарабатывать на любом рынке, на любом инструменте, на любом таймфрейме. Без доп. регулировок.

Спасибо!

_________________
Нам не дано знать всего.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3

File Attachment © by Meik Sievertsen