| Автор |
Сообщение |
Sergg
Зарегистрирован: 04.03.2012
Сообщения: 24
|
Возникла проблема которая стала уже напрягать. Торгую парный трейдинг с помощью Amibroker + Amisharp на 1 минутном графике.
В окне Amibroker размещаю несколько стратегий где визуально отображен спред. Получив сигнал на сделку Amisharp его делает. Но с непонятной периодичностью график спреда меняется на несколько секунд и потом снова отображается как надо. Может даже отображаться 2 одинаковых стратегии с одинаковым спредом, но в одном окне стратегии все как надо, а в другом на несколько секунд значения спреда принимают левые значения. В итоге делаются сделки которых не должно быть. Т.е на несколько секунд приходит сигнал на покупку, Amisharp делает сделку, потом график спреда нормализуется. Но сделка уже произошла. Прошу только не путать со изчезающими сигналами при торговле внутри бара. Все сделки по close, на следующем open.
Тут явно глюк в чем-то другом. Даже делал запись рабочего стола, чтобы посмотреть что происходит в эти моменты времени. Вижу только, что спред вместо нужного значения принимает значение близкое к 0. Вывожу окно с котировками в окне чтобы видеть что это не они так скачут - видно что они в эти моменты нормальные.
В итоге не могу оставить робота одного, т.к пару раз в день делает левые сделки.
Код простейший
instr1 = Foreign(name_instr1, "С");
instr2 = Foreign(name_instr2, "С");
ratio=3;
spred=ratio*10*instr1-instr2*0.02;
ну а потом условия для входа.
Раньше торговал обычные стратегии на 1 инструменте и не было с этим проблем. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergg
Зарегистрирован: 04.03.2012
Сообщения: 24
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Данные из квика? Может косячит квиковский плагин?
Попробуй в функции foreign задать fixup = 2 |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergg
Зарегистрирован: 04.03.2012
Сообщения: 24
|
| 000 писал(а): |
Данные из квика? Может косячит квиковский плагин?
Попробуй в функции foreign задать fixup = 2 |
Загружал на форум картинки где видна проблема, но форум что-то их потом удалил.
Данные из квика, плагин с сайта квика самой последней версии (пробовал и старые плагины на которых торговал 1-2 года назад).
Помоему проблема наблюдалась даже когда квик не подсоединен к серверу и не какие данные новые не поступают.
Уже и realtime chart refresh interval увеличивал и у меньшал.
Заметил что одна галочка стояла не так (стоял start time of interval а не time of last tick inside bar). Поставил как надо, посмотрю поможет или нет. Уже перебираю все сподрят.
Изменил конструкцию в коде на
SetForeign(name_instr1);
instr1 = C;
instr1_open = O;
RestorePriceArrays();
SetForeign(name_instr2);
instr2 = C;
instr2_open = O;
RestorePriceArrays();
Проблема осталась.
Скоро наверно дойду до переустановки Amibroker.
Спасибо, попробую эту конструкцию, тоже были мысли о ней. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Никуда форум картинки не удалил. Я их вижу.
Обязательно пиши как успехи. Я тоже репу почешу.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergg
Зарегистрирован: 04.03.2012
Сообщения: 24
|
| 000 писал(а): |
Никуда форум картинки не удалил. Я их вижу.
Обязательно пиши как успехи. Я тоже репу почешу.... |
Не галочки, не fixup пока не помогли. После галочки словил пару левых сделок которые пришлось закрывать вручную.
После fixup левых сделок пока не было, но график спреда иногда все-же скачет, значит сделок долго ждать не придется.
Показалось что таких скаканий стало меньше, может это просто самоуспокоение что поможет.
Заметил чем больше одновременно роботов (5-6) запущено на чарте тем чаще это бывает. Хотя performance monitor пишет загрузку пару процентов.
Наблюдаю дальше |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Попробуй еще попинать его вот этой функцией
RequestTimedRefresh()
Прямо в код где Foreign() добавь ее. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergg
Зарегистрирован: 04.03.2012
Сообщения: 24
|
| 000 писал(а): |
Попробуй еще попинать его вот этой функцией
RequestTimedRefresh()
Прямо в код где Foreign() добавь ее. |
Раньше уже стоял
RequestTimedRefresh(1,False); самой первой строчкой, пришлось убрать чтобы понять из-за него это или нет |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergg
Зарегистрирован: 04.03.2012
Сообщения: 24
|
Вот скрины с реальной глючной сделкой |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Не может быть проблема в Амишарпе? Экспорт инструментов напрямую в Ами через квик или квик-амишарп-амиброкер? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Sergg
Зарегистрирован: 04.03.2012
Сообщения: 24
|
| spitfire писал(а): |
| Не может быть проблема в Амишарпе? Экспорт инструментов напрямую в Ами через квик или квик-амишарп-амиброкер? |
Экспорт по DDE из Quik в Amibroker через стандартный плагин с сайта квика.
Амишарп только заявки посылает когда в коде afl стратегии приходит сигнал buy, sell и т.п.
Проверю будут ли глюки если разместить на чарте только код стратегии без амишарпа и т.п, т.е чисто индикатор спреда и сигналы buy, sell.
Вчера пробовал поставил на ноутбук другую версию Amibroker (был 5.4, стал 5.7), так Amibrokerу мой код робота не понравился, какие-то ошибки пишет, хотя 5.4 торгует на этом коде. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Тоже хотел предложить поменять датафид. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Напиши какие ошибки. Вариантов то всего 2. Или не установил в новый Ами какие либо плагины, либо использовал имена переменных которые в новой версии зарезервированы. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
| Sergg писал(а): |
Экспорт по DDE из Quik в Amibroker через стандартный плагин с сайта квика.
|
А почему через DDE, когда у квика есть плагин для амиброкера, который напрямую в базу пишет без каких либо DDE?
Ксати, тут Олег написал собственный супер-плагин - попробуй его потестить) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Sergg
Зарегистрирован: 04.03.2012
Сообщения: 24
|
| spitfire писал(а): |
| Sergg писал(а): |
Экспорт по DDE из Quik в Amibroker через стандартный плагин с сайта квика.
|
А почему через DDE, когда у квика есть плагин для амиброкера, который напрямую в базу пишет без каких либо DDE?
Ксати, тут Олег написал собственный супер-плагин - попробуй его потестить) |
Ошибся в формулировании мысли. Через DDE получаю из квика таблицу с максимальной и минимальной ценой для инструмента - аналогия сделки "по рынку" на Фортс. Ну и еще некоторые таблицы. А так используется стандартный плагин квика для амиброкера. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
