| Автор |
Сообщение |
Marcello
Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69
|
Приветствую!
Решил прикрутить Фиксировано-пропорциональный метод (ФПМ) управления капиталом. Суть метода в следующем:
| Цитата: |
| Согласно т.н. фиксированно-пропорционного метода Джонса, для того, чтобы к уже имеющемуся количеству лотов прибавить ещё один, каждый из уже имеющихся должен "заработать" некое кол-во пунктов (последнее Джонс назвал "дельтой"). Например, если у нас есть депо в $300 и мы работаем 1 минилотом, определив дельту равной, допустим, тем же $300, то мы перейдем на 2 минилота, когда наберем (имеющимся 1 минилотом) $300, а увеличение количества лотов до 3 произойдет только когда теперь уже 2 минилота заработают – каждый – по дельте ($300) (т.е. переход с 2 минилотов на 3 будет, когда мы к имеющимся $600 добавим ещё 2 х $300 = $600, т.е. при $1200), с 3 на 4 минилота – при депо в $1200 + ($300 х 3) = $1200 + $900 = $2100 и т.д. Таким образом, "по мере роста числа контрактов сумма, необходимая для приобретения очередного кол-ва контрактов, увеличивается пропорционально", откуда и название метода. |
Провел тестирование 1 лотом. Получил Net Profit 7495.52. Разделил профит условно на 15 частей, получив "дельту" равной 500. Далее написал функцию, которая определяет размер позиции:
| Код: |
/*
x - бар для определения
xDelta - дельта
xSize - текущий размер
*/
function getSize( x, xDelta, xSize ) {
ySize = 1;
xEq = Equity();
vEq = xEq[x] - 1000000; // InitialEquity установлен в 1 млн.
while ( vEq > 0 ) {
ySize++;
vEq = vEq - xDelta * xSize;
}
return ySize;
} |
Вызываю в цикле вот так (вход на текущем баре, поэтому размер позиции определяю для "вчерашнего" бара):
| Код: |
S[i] = getSize( i-1, 500, S[i] );
|
В конце выставляю размер позиции:
| Код: |
| SetPositionSize( S * RoundLotSize, spsShares ); |
Есть подозрения, что я что-то делаю не так, потому что никакого улучшения не наблюдается, как и получения "максимальной прибыли при оч. разумной просадке" (как пишут в некоторых источниках). Если использовать 100% капитала, то округленно получаю профит 1780000 при макс.просадке -977000 (в "пунктах"). Если использовать ФПМ, то просадка снижается до -235000 (т.е. почти в 4 раза), а профит падает до 471000 (тоже почти в 4 раза). Профит фактор правда возрастает с 2.2 до 3.3, но толку от этого немного, т.к. рекавери фактор также снижается с 1.82 до 1.71. |
Последний раз редактировалось: Marcello (Вт Сен 15, 2015 6:48 pm), всего редактировалось 1 раз |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Не думаю что в таком ММ есть смысл.
Так как ты написал работать скорее всего не будет. Проверь в отчете сайз сделок соответствует ли он алгоритму.
Я думаю, что функция Equity() считает экити не учитывая сайз полученый после работы функции getSize.
Для того, чтобы реализовать точно пожалуй придется городить огород через Custom backtester interface
http://www.amibroker.com/docs/Houston2.pdf
Там есть подходящий пример на стренице 23 |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Marcello
Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69
|
Проверил. Не соответствует. Даже несмотря на то, что использую цикл. Видимо так и придется разбираться с Custom backtester interface. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Marcello
Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69
|
Что-то с наскока не получается прикрутить Custom backtester interface.
Оставил функцию определения размера позиции:
| Код: |
function getSize( xEquity, xDelta, xSize ) {
ySize = 1;
vEq = xEquity - 1000000; // InitialEquity установлен в 1 млн.
while ( vEq > 0 ) {
ySize++;
vEq = vEq - xDelta * xSize;
}
return ySize;
} |
Далее добавил такой код:
| Код: |
if( Status("action") == actionPortfolio )
{
vPos = 1;
bo = GetBacktesterObject();
bo.PreProcess();
for ( bar = 0; bar < BarCount; bar++ ) {
EQ = bo.Equity;
for ( sig = bo.GetFirstSignal(); sig; sig = bo.GetNextSignal() ) {
if ( sig.IsExit() ) continue;
vPos = getSize( EQ, 500, vPos );
sig.PosSize = vPos * RoundLotSize;
}
bo.ProcessTradeSignals(bar);
}
bo.PostProcess();
}
|
И снова ничего не происходит. Менял xDelta, оставлял в getSize возврат 1 лота
| Код: |
function getSize( xEquity, xDelta, xSize ) {
ySize = 1;
return ySize;
} |
- результат одинаковый, будто вход происходит всегда на 100% депозита. Не пойму в чем дело.
Не могут ли на это влиять опции ?
| Код: |
SetOption("FuturesMode", True );
SetOption( "InitialEquity", 1000000);
SetOption( "DisableRuinStop", True);
SetOption( "AllowSameBarExit", True);
SetOption( "ActivateStopsImmediately", True);
SetOption( "MinShares", 1);
SetOption( "AllowPositionShrinking", true);
SetOption( "MinPosValue", 0);
SetOption( "MaxOpenPositions", 100);
SetOption( "InterestRate", 0);
SetOption( "PriceBoundChecking", True);
SetOption( "AccountMargin", 100);
SetOption( "ReverseSignalForcesExit", False);
SetTradeDelays(0,0,0,0); |
|
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Marcello
Зарегистрирован: 30.05.2015
Сообщения: 69
|
Чтобы изменилась процедура бэктестинга, добавил строку:
| Код: |
| SetCustomBacktestProc(""); |
Сразу вылезла ошибка в коде
| Код: |
| for ( sig = bo.GetFirstSignal(); sig; sig = bo.GetNextSignal() ) { |
Переписал фрагмент так:
| Код: |
if( Status("action") == actionPortfolio )
{
vPos = 1;
bo = GetBacktesterObject();
bo.PreProcess();
for ( bar = 0; bar < BarCount; bar++ ) {
EQ = bo.Equity;
for ( sig = bo.GetFirstSignal(bar); sig; sig = bo.GetNextSignal(bar) ) {
if ( sig.IsExit() ) continue;
//vPos = getSize( EQ, 100, vPos );
sig.PosSize = vPos * RoundLotSize; // всегда 1 лот
}
bo.ProcessTradeSignals(bar);
}
bo.PostProcess();
} |
Тестер показывает 0 сделок. Подробный отчет пишет:
| Цитата: |
| GAZP not entered because of insufficient funds or wrong position size/value (reqEntryPrice: 285, reqEntryPosSize: 0 (value = 0), reqLotSize: 10) |
Что может быть не так? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Завтра вечером поковыряюсь. Ща некогда. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Вроде работает.
| Код: |
SetOption("UseCustomBacktestProc", True );
SetOption("FuturesMode", True );
SetOption( "InitialEquity", 1000000);
SetOption( "DisableRuinStop", True);
SetOption( "AllowSameBarExit", True);
SetOption( "ActivateStopsImmediately", True);
SetOption( "MinShares", 1);
SetOption( "AllowPositionShrinking", true);
SetOption( "MinPosValue", 0);
SetOption( "MaxOpenPositions", 100);
SetOption( "InterestRate", 0);
SetOption( "PriceBoundChecking", True);
SetOption( "AccountMargin", 100);
SetOption( "ReverseSignalForcesExit", False);
SetTradeDelays(0,0,0,0);
delta = 300;
Buy = Cross(C, MA(C, 30));
Sell = Cross(MA(C, 20), C);
if( Status("action") == actionPortfolio )
{
vPos = 1;
bo = GetBacktesterObject();
bo.PreProcess();
for ( bar = 0; bar < BarCount; bar++ )
{
EQ = bo.Equity;
for ( sig = bo.GetFirstSignal(bar); sig; sig = bo.GetNextSignal(bar) )
{
if( sig.IsEntry() )
{
PS = Max(1, int((EQ - 1000000)/delta));
sig.PosSize = PS*sig.Price;
}
}
bo.ProcessTradeSignals(bar);
}
bo.PostProcess();
}
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Олег, подскажи, эти фокусы с актиавцией custom backtester'a работают в режиме Walk Forward'a? Или это подходит только для обычного бэктеста? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Не знаю.  Думаю что работают. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
