| Автор |
Сообщение |
ZVV
Зарегистрирован: 20.11.2014
Сообщения: 69
|
Делаю так: закидываю в фаворит несколько тикеров(например три шт.), в фильтре выделяю только фаворит, тестирую на 100тыс денег. Получается результат (примерно):
-Тикер А - Эквити в итоге = 136тыс
-Тикер В - -/- = 131тыс
-Тикер С - -/- =169тыс
(Не грааль - просто заоптимизированно-подогнанно для примера)
-Портфолио Эквити = 201тыс !
Почему Портфолио Эквити больше чем среднее Эквити по портфелю 
Полагаю опять где-то не поставил галочку в настройках этой замечательной программы, но несколько дней не могу понять где  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Вообще ничего не понял. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ZVV
Зарегистрирован: 20.11.2014
Сообщения: 69
|
Спасибо что обратил внимание.
Провожу Бэктест трех тикеров, получаю линию Эквити для каждого тикера и линию Портфолио Эквити. Насколько я понимаю - Портфолио Эквити должна быть равна среднему арифметическому трех тикеров? Но у меня Портфолио Эквити сильно отличается ( в большую сторону). Т.е. например если итог Эквити по каждому тикеру 136, 131 и 169, по моему Портфолио Эквити должна быть 145, но у меня Портфолио Эквити почему то 201. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Ничего не должна она быть средней.
У тебя видимо размер позиции не задан. В результате каждая сделка открывается на все деньги. В случае портфеля это обозначает, что одновременно открыта только одна позиция. Т.е. портфельная эквити состоит из кусков индивидуальных которые меняются случайным образом (какая бумага первая открылась такая и эквити). |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ZVV
Зарегистрирован: 20.11.2014
Сообщения: 69
|
Так... становится понятно...спасибо большое!
А как-то простым путем это можно сделать, чтобы показывало именно среднюю арифметическую величину? Или только путем прописывания хитроумного кода,причем не просто чтобы 33% было в позиции, но получается необходимо прописывать, чтобы еще и перекладывалось из одного тикера в другой при срабатывании сигнала, уравниваясь в размере позиции относительно депо?! Это слишком сложно(
| Цитата: |
| Т.е. портфельная эквити состоит из кусков индивидуальных которые меняются случайным образом (какая бумага первая открылась такая и эквити). |
А если в код просто вставить одну строчку
| Цитата: |
| PositionSize = -33; |
будет открывать на 33% и учитывать каждый сигнал по каждому тикеру одновременно (то есть что и требуется) или просто открывать на 33 % и тоже какая бумага первая открылась такая и эквити? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
ZVV
Зарегистрирован: 20.11.2014
Сообщения: 69
|
| Цитата: |
А если в код просто вставить одну строчку
Цитата:
PositionSize = -33;
будет открывать на 33% и учитывать каждый сигнал по каждому тикеру одновременно (то есть что и требуется) или просто открывать на 33 % и тоже какая бумага первая открылась такая и эквити? |
Потестировал, похоже то что нужно, открывает позиции одновременно по трем тикерам. Но теперь в Backtester settings на вкладке General строка Account margin не работает? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Размер позиции теперь лучше устанавливать функцией SetPositionSize() |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ZVV
Зарегистрирован: 20.11.2014
Сообщения: 69
|
| 000 писал(а): |
Размер позиции теперь лучше устанавливать функцией SetPositionSize()
|
Правильно ли я понимаючто тогда в Account margin прописывается размер плеча на депозит, а SetPositionSize( хх, spsPercentOfEquity ); прописывается процент от депозита не увеличенного а прописаного в Initial Equity?
Какой то не простой алгоритм или привыкнуть надо..
P.S. Можно еще здесь спрошу - вопрос созвучный теме? Я правильно понял что чтобы Margin Deposit в Свойствах тикера считался в процентах, нужно написать -хх , т.е. со знаком минус? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| ZVV писал(а): |
| 000 писал(а): |
Размер позиции теперь лучше устанавливать функцией SetPositionSize()
|
Правильно ли я понимаючто тогда в Account margin прописывается размер плеча на депозит, а SetPositionSize( хх, spsPercentOfEquity ); прописывается процент от депозита не увеличенного а прописаного в Initial Equity?
Какой то не простой алгоритм или привыкнуть надо..
P.S. Можно еще здесь спрошу - вопрос созвучный теме? Я правильно понял что чтобы Margin Deposit в Свойствах тикера считался в процентах, нужно написать -хх , т.е. со знаком минус? |
Я при тестировании маржой не пользуюсь.
Насколько помню
1. Да
2. Да. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ZVV
Зарегистрирован: 20.11.2014
Сообщения: 69
|
| Цитата: |
| Я при тестировании маржой не пользуюсь. |
Да тоже так... подвести итог, для наглядности что-ли, ну и чтобы разобраться в свойствах предмета(программы).
Спасибо, как всегда, большое за помощь!  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
ZVV
Зарегистрирован: 20.11.2014
Сообщения: 69
|
| Цитата: |
| ZVV Портфолио Эквити должна быть равна среднему арифметическому трех тикеров? |
| Цитата: |
000 Ничего не должна она быть средней.
|
Ну конечно не должна - понял!
Отдельно хочу еще раз поблагодарить за помощь, в вопросе разобрался. Спасибо! |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
