| Автор |
Сообщение |
yanus
Гость
|
| commenced писал(а): |
я кстати над твоим кодом малость поизгалялся(а если точнее переделал довольно существено, гп часовик с 2006 года, гдето 2,5 года, просадка 0,15:
| Код: |
p1 = Optimize("P1",6, 1, 60, 1);
*********************************
*********************************
BuyPrice = IIf(O>((yy2*Ref(ah,-1)+yy2)*12-x1)/6,O,((yy2*Ref(ah,-1)+yy2)*12-x1)/6);
SellPrice = IIf(O<((yy3*Ref(al,-1)+yy3)*12-x2)/6,O,((yy3*Ref(al,-1)+yy3)*12-x2)/6);
*********************************
|
|
такой длинный код, а по сути три мувинга....
единственный вопрос - что за хитрые buyPrice/sellPrice? |
|
|
| |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| yanus писал(а): |
| commenced писал(а): |
я кстати над твоим кодом малость поизгалялся(а если точнее переделал довольно существено, гп часовик с 2006 года, гдето 2,5 года, просадка 0,15:
| Код: |
p1 = Optimize("P1",6, 1, 60, 1);
*********************************
*********************************
BuyPrice = IIf(O>((yy2*Ref(ah,-1)+yy2)*12-x1)/6,O,((yy2*Ref(ah,-1)+yy2)*12-x1)/6);
SellPrice = IIf(O<((yy3*Ref(al,-1)+yy3)*12-x2)/6,O,((yy3*Ref(al,-1)+yy3)*12-x2)/6);
*********************************
|
|
такой длинный код, а по сути три мувинга....
единственный вопрос - что за хитрые buyPrice/sellPrice? |
Ну извени основа твоя система, поэтому и мувтинги, из твоих расчетов я вставил в систему часть отвечающую за краткосрочную тенденцию и добавил ema() для контроля тенденций в среднесрочной перспективе. В твоем коде используется a2, а это производная от С, что не допустимо на текущем баре, buyPrice расчитывается достижение какого уровня H приводит систему к входу в лонг (расчитывал исходя из правил входа) естестненно бывают случаи гэпов поэтому при тестировании будет проверятся что если на открытии мы уже улетели дальше уровня при пробое которого произходит вход, то есно берется O, если нет то уровень, а как интересно ты задавал buyPrice, если твоя система входила на текущем баре? |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
Vladimir
Зарегистрирован: 30.10.2008
Сообщения: 62
|
Изначально моя система основывалась на скорости изменения цены, а точнее показывала тангенс угла наклона прямой, построенной по трем последним точкам ( которые я брал как цены закрытия). Мувинг использовал для сглаживания точек закрытия. То, что Вы получили после "извращений" не совсем соответствует моей идеи.
Есть еще вопрос: какие значения использует
JSB_JMA( ..., Length, Phase)
Насколько я понял, это мувинг, но если в обычном мувинге есть значение и период, то сдесь что? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
yanus
Гость
|
| commenced писал(а): |
| Ну извени основа твоя система, поэтому и мувтинги, из твоих расчетов я вставил в систему часть отвечающую за краткосрочную тенденцию и добавил ema() для контроля тенденций в среднесрочной перспективе. |
но-но-но, система не моя - мы сами не местные )))
| Цитата: |
| В твоем коде используется a2, а это производная от С, что не допустимо на текущем баре, buyPrice расчитывается достижение какого уровня H приводит систему к входу в лонг (расчитывал исходя из правил входа) естестненно бывают случаи гэпов поэтому при тестировании будет проверятся что если на открытии мы уже улетели дальше уровня при пробое которого произходит вход, то есно берется O, если нет то уровень, а как интересно ты задавал buyPrice, если твоя система входила на текущем баре? |
ну лично я бы задавал БайПрайс используюя С на мелком таймфрейме.
остальное чессно-слово не понял, на трезвую голову перечитаю и отпишусь, ибо копчиком чувствую лажу. хотя может и не прав  [/code] |
|
|
| |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| yanus писал(а): |
| commenced писал(а): |
| Ну извени основа твоя система, поэтому и мувтинги, из твоих расчетов я вставил в систему часть отвечающую за краткосрочную тенденцию и добавил ema() для контроля тенденций в среднесрочной перспективе. |
но-но-но, система не моя - мы сами не местные )))
| Цитата: |
| В твоем коде используется a2, а это производная от С, что не допустимо на текущем баре, buyPrice расчитывается достижение какого уровня H приводит систему к входу в лонг (расчитывал исходя из правил входа) естестненно бывают случаи гэпов поэтому при тестировании будет проверятся что если на открытии мы уже улетели дальше уровня при пробое которого произходит вход, то есно берется O, если нет то уровень, а как интересно ты задавал buyPrice, если твоя система входила на текущем баре? |
ну лично я бы задавал БайПрайс используюя С на мелком таймфрейме.
остальное чессно-слово не понял, на трезвую голову перечитаю и отпишусь, ибо копчиком чувствую лажу. хотя может и не прав [/code] |
Пост для чуствительных копчиков . Вобщем использование С для определения цены входа неверно в корне. на текущем баре можно пользоваться только H L, на закрытом баре O следующей свечи. Хотя если вы собираетесь впарить систему лоху и для этого хотите продемонстрировать ее доходность можно и С использовать.  |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| Vladimir писал(а): |
Изначально моя система основывалась на скорости изменения цены, а точнее показывала тангенс угла наклона прямой, построенной по трем последним точкам ( которые я брал как цены закрытия). Мувинг использовал для сглаживания точек закрытия. То, что Вы получили после "извращений" не совсем соответствует моей идеи.
Есть еще вопрос: какие значения использует
JSB_JMA( ..., Length, Phase)
Насколько я понял, это мувинг, но если в обычном мувинге есть значение и период, то сдесь что? |
Прошу извенить, что ответ прицепил не туда. Посмотри функцию LinRegSlope() может пригодится. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
yanus
Гость
|
| commenced писал(а): |
| Вобщем использование С для определения цены входа неверно в корне. на текущем баре можно пользоваться только H L, на закрытом баре O следующей свечи. Хотя если вы собираетесь впарить систему лоху и для этого хотите продемонстрировать ее доходность можно и С использовать. |
 о как....
ну для определения условий входа я согласен, что С не самый лучший вариант. он отсекает кучу входов, которые в реале бы произошли. те при пересечении МА( ) ценой снизу верх, логичней использовать Н, потому что она может пробить МА, при этом С может быть и ниже МА(). Но для определения цены входа ни Н ни L ни С в этом случае не подходят, тем более О следующего бара. |
|
|
| |
|
Сергей
Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168
|
| yanus писал(а): |
| commenced писал(а): |
| Вобщем использование С для определения цены входа неверно в корне. на текущем баре можно пользоваться только H L, на закрытом баре O следующей свечи. Хотя если вы собираетесь впарить систему лоху и для этого хотите продемонстрировать ее доходность можно и С использовать. |
о как....
ну для определения условий входа я согласен, что С не самый лучший вариант. он отсекает кучу входов, которые в реале бы произошли. те при пересечении МА( ) ценой снизу верх, логичней использовать Н, потому что она может пробить МА, при этом С может быть и ниже МА(). Но для определения цены входа ни Н ни L ни С в этом случае не подходят, тем более О следующего бара. |
С не может отражать пересечения средних, только О следующего бара, иначе будет куча ложных сигналов, поэкперементируй и все поймеш ь |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
yanus
Гость
|
| Сергей писал(а): |
| С не может отражать пересечения средних, только О следующего бара, иначе будет куча ложных сигналов, поэкперементируй и все поймеш ь |
во-первых, я говорил про пересечение средней и цены, а это другая история по сравнению с пересечением скользящих друг с другом.
во-вторых,
| Цитата: |
| С не может отражать пересечения средних |
тоесть ты хочешь сказать, что на часовой свечке, при ее окончании (собственно С), я не смогу узнать был ли факт пересечения двух скользящих внутри свечи? |
|
|
| |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| yanus писал(а): |
| commenced писал(а): |
| Вобщем использование С для определения цены входа неверно в корне. на текущем баре можно пользоваться только H L, на закрытом баре O следующей свечи. Хотя если вы собираетесь впарить систему лоху и для этого хотите продемонстрировать ее доходность можно и С использовать. |
о как....
ну для определения условий входа я согласен, что С не самый лучший вариант. он отсекает кучу входов, которые в реале бы произошли. те при пересечении МА( ) ценой снизу верх, логичней использовать Н, потому что она может пробить МА, при этом С может быть и ниже МА(). Но для определения цены входа ни Н ни L ни С в этом случае не подходят, тем более О следующего бара. |
Вы запутались первое это условие входа, второе исходя из условий правильно расчитать для тестера по какой цене мы войдем. так вот когда я написал H и L я не имел ввиду что BuyPrice = h, я имел ввиду расчитать при достижении какой величины текущего H произойдет вход. Выше это продемонстрировано. Насчет O, вы тоже не правы, если есть дикая необходимость использования в условии именно C то для избавления от скачков сингалов принемается условие Buy = cross(ma(c,3),c); этот код будет прыгать, а такой нет Ref(cross(ma(c,3),c),-1), но т.к. пересечение проверяется на прошлом баре, то вход будет осушествлен на открытии текущего, а цена открытия равна O. BuyPrice = O. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
commenced
Советник
Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"
|
| yanus писал(а): |
| Сергей писал(а): |
| С не может отражать пересечения средних, только О следующего бара, иначе будет куча ложных сигналов, поэкперементируй и все поймеш ь |
во-первых, я говорил про пересечение средней и цены, а это другая история по сравнению с пересечением скользящих друг с другом.
во-вторых,
| Цитата: |
| С не может отражать пересечения средних |
тоесть ты хочешь сказать, что на часовой свечке, при ее окончании (собственно С), я не смогу узнать был ли факт пересечения двух скользящих внутри свечи? |
Надеюсь из обьяснения выше ты поймеш, что O не отоббражает пересечение индюков или еще чего, а используется только для расчета цены входа, не путай правила системы и Price. |
_________________
Юра |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail |
|
yanus
Гость
|
Юра, тебе надо преподавать или методички писать))) очень четко разложил по полочкам. собственно я не путаю условия входа и цену исполнения сделки.
единственное добавление - цену сделки можно расчитать уже на открытии бара, простейшая система урвнений. главное, чтобы в баре цена достигла этого уровня.
PS кстати на многих индикаторах, цена О текущего бара по сути и является ценой исполнеия из-за того что при открытии бара идет смещение массива на котром расчитывается индикатор и соответственно происходит рывок индикатора. причем рывок как правило больше колебания индикатора внутри бара, зависящее от цены. но точный расчет лучше))) |
|
|
| |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
