| Автор |
Сообщение |
ZloiLeshii
Зарегистрирован: 29.03.2014
Сообщения: 9
|
Доброго времени суток!
В разделе учебника "Парный трейдинг" на одном из скриншотов видно, что индикатор "спред" осцелирует вокруг нулевой оси, показывая разницу инструментов 
Я перепробовал несколько версий программы, но при наложении индикатора получается какая то относительная картина, а не конкретная
В чем проблема, как сделать, чтобы индикатор был таким, как в учебнике? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Спред это разница между двумя величинами (в данном случае между ценами двух бумаг). Для того, чтобы она была в районе 0 надо либо чтобы цены этих бумаг были примерно одинаковыми, либо сравнять их с помощью коэффициентов.
Возьмем для примера Газпром и Сбер.
Если мы торгуем спред, то как правило стремяться иметь неитральную рыночную позицию. Т.е. если мы купили бумаг на 100 то и продать надо на 100.
Итак вернемся к Газпрому со Сбером.
Газпром стоит примерно 130, а Сбер 80. Если продать одну бумагу Сбера и купить одну бумагу Газа, то 0 у нас никак не получится. Будет +50, что типа многовато.
Попробуем сбалансировать.
Гупим 2 Газа и продадим 3 Сбера Получиться 2*130-3*80=20
Это уже лучше и к 0 ближе.
Вообще говоря просто 130/80=1,63
Т.е. на одну бумагу Газа надо 1,63 бумаги Сбера.
Вот таким макаром надо балансировать любые пары. Т.е. под любые 2 пары надо писать свой индикатор спреда в котором учитывать коэф. цены. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ZloiLeshii
Зарегистрирован: 29.03.2014
Сообщения: 9
|
После того как меня порвало, я осознал, что одинаковым объемом тариться нельзя)
Прошу меня простить, я чайник в программировании, но очень хочется посмотреть на график спреда "сбалансированных" инструментов, а то работаю "на глаз".
Будте добры, подскажите какие значения из скрипта индикатора подлежат умножению
_SECTION_BEGIN("Spread");
_N( Symbol2= ParamStr("Symbol2", "MSFT") );
Mode = ParamToggle("Mode", "Difference (Symbol1-Symbol2)|Ratio (Symbol1/Symbol2)");
SetForeign( Symbol2 );
C2 = C;
H2 = H;
L2 = L;
O2 = O;
V2 = V;
RestorePriceArrays();
Color = ParamColor( "Color", colorDefault );
Style = ParamStyle( "Style", styleLine, maskPrice );
if( Mode == 0 )
PlotOHLC( O-O2, H-H2, L-L2, C-C2, "(" + Name()+" - "+Symbol2 + ") spread", Color, style );
else
PlotOHLC( O/O2, H/H2, L/L2, C/C2, "(" + Name()+" / "+Symbol2 + ") spread", Color, style );
_SECTION_END(); |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Вот в этих строках
| Код: |
SetForeign( Symbol2 );
C2 = C;
H2 = H;
L2 = L;
O2 = O;
V2 = V;
RestorePriceArrays();
|
Типа
| Код: |
SetForeign( Symbol2 );
C2 = C*1,63;
H2 = H*1,63;
L2 = L*1,63;
O2 = O*1,63;
V2 = V;
RestorePriceArrays();
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ZloiLeshii
Зарегистрирован: 29.03.2014
Сообщения: 9
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
