AmiSite.ru :: Просмотр темы - Балансировка и набор портфеля

//--------------------------------------help-chanel lines, variables and optimisation-----------------------
SetTradeDelays(0,0,0,0);
rebalance_time = 101500;

val_xxx = 0;
val_yyy = 0;

//----------------------------------- BUY, SELL, SHORT, COVER ---------------------------------
//SetOption( "PortfolioReportMode", 1 );
SetOption("UseCustomBacktestProc", True );
SetCustomBacktestProc("");// Start of custom backtest procedure

if ( Status("action") == actionPortfolio )
{
bo = GetBacktesterObject();
bo.PreProcess(); // Initialize backtester

TN = TimeNum();

for( bar=0; bar < BarCount; bar++ )
{
bo.ProcessTradeSignals( bar );
for( pos = bo.GetFirstOpenPos(); pos; pos = bo.GetNextOpenPos() )
{
if( pos.Symbol == "LKOH" AND TN[bar] == rebalance_time )
{
price = pos.GetPrice( bar, "O" );
val_yyy = pos.GetPositionValue();
Eq = 0.33 * bo.Equity;

if( Val_yyy != Eq)
bo.ScaleTrade( bar, pos.Symbol, Val_yyy < Eq, price, abs(Val_yyy - Eq) );
}
if( pos.Symbol == "SBER" AND TN[bar] == rebalance_time )
{
price = pos.GetPrice( bar, "O" );
val_xxx = pos.GetPositionValue();
Eq = 0.33 * bo.Equity;

if( Val_xxx != Eq)
bo.ScaleTrade( bar, pos.Symbol, Val_xxx < Eq, price, abs(Val_xxx - Eq) );
}
}
}
bo.PostProcess(); // Finalize backtester
}

//open first position

Short = 1;
Buy = Sell = Cover = 0;
BuyPrice = SellPrice = ShortPrice = CoverPrice = Open;
SetPositionSize(33, 2);

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора

000
Site Admin

Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106

Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 12:54 am

Ответить с цитатой Вернуться к началу

А совсем правильно вот так

Код:

//--------------------------------------help-chanel lines, variables and optimisation-----------------------
SetTradeDelays(0,0,0,0);
rebalance_time = 101500;

val = 0;

//----------------------------------- BUY, SELL, SHORT, COVER ---------------------------------
//SetOption( "PortfolioReportMode", 1 );
SetOption("UseCustomBacktestProc", True );
SetCustomBacktestProc("");// Start of custom backtest procedure

if ( Status("action") == actionPortfolio )
{
bo = GetBacktesterObject();
bo.PreProcess(); // Initialize backtester

TN = TimeNum();

for( bar=0; bar < BarCount; bar++ )
{
bo.ProcessTradeSignals( bar );
if(TN[bar] == rebalance_time)
{
for( pos = bo.GetFirstOpenPos(); pos; pos = bo.GetNextOpenPos() )
{
price = pos.GetPrice( bar, "O" );
val = pos.GetPositionValue();
Eq = 0.33 * bo.Equity;

if( Val != Eq)
bo.ScaleTrade( bar, pos.Symbol, Val < Eq, price, abs(Val - Eq) );
}
}
}
bo.PostProcess(); // Finalize backtester
}

//open first position

Short = 1;
Buy = Sell = Cover = 0;
BuyPrice = SellPrice = ShortPrice = CoverPrice = Open;
SetPositionSize(33, 2);

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора

MrDrJOKER

Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489

Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 2:23 am

Ответить с цитатой Вернуться к началу

000 писал(а):

Проще это вот так. И кстати работает нормально
Код: ...

ну хорошо, пусть будет так. ты б мог изменить строчку

Код:

Eq = 0.33 * bo.Equity;

на

Код:

Eq = 0.66 * bo.Equity;

или просто второй код запустить не изменяя распределения бумаг в портфеле и сделать скрин детального рапорта где-то в середине. был бы тебе очень благодарен.

т.к. эти коды по сути такие же и выдают такие же(как и мой) результаты у меня.

edit: а нет, забей. я, кажется, понял, где ами глючит в моём случае. вот что обозначают эти Short(6) на скрине? похоже это "6 - потеря капитала". остальное в лс.

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

000
Site Admin

Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106

Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 8:13 am

Ответить с цитатой Вернуться к началу

А чо? Одной бумаги должно было быть 1/3 пОртфеля а другой 2/3 ???? Я думал поровну.

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора

MrDrJOKER

Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489

Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 2:25 pm

Ответить с цитатой Вернуться к началу

000 писал(а):

А чо? Одной бумаги должно было быть 1/3 пОртфеля а другой 2/3 ???? Я думал поровну.

ну да. но суть ошибки-то от этого не меняется. сбой дают все коды.

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

000
Site Admin

Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106

Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 2:48 pm

Ответить с цитатой Вернуться к началу

А что мешает дать одной бумаге 20% от доступных денег а другой 40% ? Соотношение бумаг остается и тестер не станет закрывать позу из-за нехатки средств.

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора

MrDrJOKER

Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489

Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 3:06 pm

Ответить с цитатой Вернуться к началу

000 писал(а):

пробовал понижать позы, ничего не меняется. лс

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

MrDrJOKER

Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489

Добавлено: Вс Апр 05, 2015 1:22 am

Ответить с цитатой Вернуться к началу

опять вернулся к этому коду. в этот раз без low-level. так и не захотел он корректно в моем случае работать.

пытаюсь сделать балансировку в начале месяца, но, например, 1-е число не всегда торговый день, т.е. Day() == 1 не прокатывает, как и вариант ниже. как бы реализовать балансирование в начале нового месяца?

хм ... этот код мне тоже фигню рисует.

Код:

_SECTION_BEGIN("last Month");

TimeFrameSet( inDaily );
LastDate = Ref( datenum(), -1);
TimeFrameRestore();
LastDate1Min = TimeFrameExpand( LastDate, in1Minute);

Plot( LastDate1Min%100 , "last Month", colorRed, styleLine);

_SECTION_END();

Код:

_SECTION_BEGIN("new Month");

monthBegin = Month() != Ref( Month(), -1 );
dayBegin = Day() != Ref( Day(), -1 );
firstDay = Flip( monthBegin, DayBegin );

Plot( firstDay, "new Month", colorRed, styleLine);

_SECTION_END();

оно и понятно, через TimeFrameSet к дате не добраться.

edit: ура, решил)

Код:

_SECTION_BEGIN("new Month");

monthBegin = Month() != Ref( Month(), -1 );
nextDayBegin = Day() != Ref( Day(), -1 ) AND NOT monthBegin;
firstDay = Flip( monthBegin, nextDayBegin );

Plot( firstDay, "new Month", colorRed, styleLine);

_SECTION_END();

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

Jackson

Зарегистрирован: 12.08.2013
Сообщения: 18

Добавлено: Пн Окт 08, 2018 7:46 pm

Ответить с цитатой Вернуться к началу

Здравствуйте! Пользуясь выше изложенным кодом, создал свой более простой, идея проста ребаллансировать части портфеля на каждом баре, но по неизвестной мне причине не работает.

Код:

_SECTION_BEGIN("off_option");

instr_1 = "GAZP_1510_1810";
instr_2 = "SBER_1510_1810";
instr_3 = "LKOH_1510_1810";
instr_4 = "NVTK_1510_1810";
instr_5 = "NLMK_1510_1810";
instr_6 = "ROSN_1510_1810";
instr_equity = 0.15;

//--------------------------------------help-chanel lines, variables and optimisation-----------------------
SetTradeDelays(0,0,0,0);
val_pos = 0;

// open first positions
Buy =1 ;
Sell = Cover = Short = 0;
BuyPrice = SellPrice = ShortPrice = CoverPrice = Open;
SetPositionSize(instr_equity*100, spsPercentOfEquity);

//----------------------------------- BUY, SELL, SHORT, COVER ---------------------------------
SetOption( "PortfolioReportMode", 1 );
SetOption("UseCustomBacktestProc", True );
SetCustomBacktestProc("");// Start of custom backtest procedure

if ( Status("action") == actionPortfolio )
{
bo = GetBacktesterObject();
bo.PreProcess(); // Initialize backtester

for( bar=5; bar < BarCount; bar++ )
{

bo.ProcessTradeSignals( bar );

for( pos = bo.GetFirstOpenPos(); pos; pos = bo.GetNextOpenPos())

{ price = pos.GetPrice(bar, "C");

val_pos = pos.GetPositionValue();//--current size
Eq = instr_equity * bo.Equity;//--start size

if( val_pos != Eq)
{
            bo.ScaleTrade( bar, pos.Symbol, val_pos < Eq, price, abs(val_pos - Eq) );
         }


}//for pos
}//for bars
bo.PostProcess(); // Finalize backtester
}

//

_SECTION_END();

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

000
Site Admin

Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106

Добавлено: Пт Окт 12, 2018 1:00 pm

Ответить с цитатой Вернуться к началу

Еще актуально?

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.

Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора

Начать новую тему Ответить на тему

Список форумов AmiSite.ru » Вопросы по AFL

На страницу Пред.
1, 2, 3, 4 След.

Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы