| Автор |
Сообщение |
Disperados
Зарегистрирован: 02.03.2008
Сообщения: 10
|
Подскажите можно ли реализовать эту задумку в Ами.
В Мульте реализовал.
Схематически работает так:
Четыре стратегии торгуются на четырех чартах, массивы эквити(аналог в Мульте Netprofit) через глобальные переменные передаются на пятый чарт с которого и идут непосредственно сигналы на торговлю. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Disperados писал(а): |
Подскажите можно ли реализовать эту задумку в Ами.
В Мульте реализовал.
Схематически работает так:
Четыре стратегии торгуются на четырех чартах, массивы эквити(аналог в Мульте Netprofit) через глобальные переменные передаются на пятый чарт с которого и идут непосредственно сигналы на торговлю. |
Точно сказать трудно не зная подробностей. Скорее всего можно. А зачем эквити передавать на пятый чарт? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Disperados
Зарегистрирован: 02.03.2008
Сообщения: 10
|
| 000 писал(а): |
| Disperados писал(а): |
Подскажите можно ли реализовать эту задумку в Ами.
В Мульте реализовал.
Схематически работает так:
Четыре стратегии торгуются на четырех чартах, массивы эквити(аналог в Мульте Netprofit) через глобальные переменные передаются на пятый чарт с которого и идут непосредственно сигналы на торговлю. |
Точно сказать трудно не зная подробностей. Скорее всего можно. А зачем эквити передавать на пятый чарт? |
Сорри, надо было сразу полностью расписать...
На пятом находятся все четыре стратегии с дополнительным условием по эквити.Если стратегия не торгуется, ведь невозможно оценить её эквити.
Из четырех стратегий выбирается лидер с наилучшей эквити и наименьшим дравдоуном.Как один из вариантов...
Я в переведенным вами хэлпе смотрел, глобальные, локальные переменные описаны.Но как их пользовать так и не понял.
Не программист, на примерах учусь. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Добавлять свой расчтный символ в базу надо при помощи ф-ции ADDTOCOMPOSITE() а не локальных/глобальных переменных.
Если исследуемые стратегии торгуются каждая на одном инструменте (а лучше все на одном) то это реализовать, вроде, совсем не сложно. Ф-ция Equity() автоматически считает эвити стратегии Получаем несколько разных эквити и сравниваем их. Это все можно реализовать в одном коде.
Должен заметить, что я пытался улучшить одну стратегию изменяя сайз на основе анализа эквити этой стратегии. Нифига хорошего не вышло.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
| 000 писал(а): |
| Должен заметить, что я пытался улучшить одну стратегию изменяя сайз на основе анализа эквити этой стратегии. Нифига хорошего не вышло.... |
Олег, ну ты ведь понимаешь что каждый должен сам попробовать и потом придти к своему мнению.
Если бы ты еще рассказал какие аналитические выкладки ты пытался применить, то мы бы тебе еще БОЛЬШОЕ спасибо сказали  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Disperados
Зарегистрирован: 02.03.2008
Сообщения: 10
|
| 000 писал(а): |
Добавлять свой расчтный символ в базу надо при помощи ф-ции ADDTOCOMPOSITE() а не локальных/глобальных переменных.
Если исследуемые стратегии торгуются каждая на одном инструменте (а лучше все на одном) то это реализовать, вроде, совсем не сложно. Ф-ция Equity() автоматически считает эвити стратегии Получаем несколько разных эквити и сравниваем их. Это все можно реализовать в одном коде.
Должен заметить, что я пытался улучшить одну стратегию изменяя сайз на основе анализа эквити этой стратегии. Нифига хорошего не вышло.... |
Спасибо Олег.
ADDTOCOMPOSITE() походу то что нужно.
Сайз меняю по формуле Вильямса, на фьючерсах наверное одна из лучших формул. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| ID писал(а): |
| 000 писал(а): |
| Должен заметить, что я пытался улучшить одну стратегию изменяя сайз на основе анализа эквити этой стратегии. Нифига хорошего не вышло.... |
Олег, ну ты ведь понимаешь что каждый должен сам попробовать и потом придти к своему мнению.
Если бы ты еще рассказал какие аналитические выкладки ты пытался применить, то мы бы тебе еще БОЛЬШОЕ спасибо сказали |
Понятно что каждый сам. Кроме того может это только мне так неповезло. Пытался поразному.
1. Пробовал увеличивать сайз когда эквити растет. В результате система проигрывает самым большим сайзом и ничего хорошего нет.
2. Пробовал увеличивать сайз когда эквити падает (в надежде на скорый рост) ОН так и не наступает (собака) и в результате ничего хорошего не получается.
3. Клал на эквити мувинг и увеличивал сайз когда эквити ниже мувинга и наоборот. Ничго хорошего так и не добился... (( |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
настырный
Зарегистрирован: 15.06.2008
Сообщения: 67
|
| 000 писал(а): |
Кроме того может это только мне так неповезло. Пытался поразному.
1. Пробовал увеличивать сайз когда эквити растет. В результате система проигрывает самым большим сайзом и ничего хорошего нет.
2. Пробовал увеличивать сайз когда эквити падает (в надежде на скорый рост) ОН так и не наступает (собака) и в результате ничего хорошего не получается.
3. Клал на эквити мувинг и увеличивал сайз когда эквити ниже мувинга и наоборот. Ничго хорошего так и не добился... (( |
Прошу прощения за офф-топ.
Прямо-таки какие-то упаднические настроения... 
В другой теме у Олега тоже какие-то пессиместические высказывания по поводу результатов торговли... Уж не связано ли это с обвалом на росс. рынке бумажек?
М.б. на форекс вернуться? Там воооон какие дневные ходы последние полгода пошли... Только успевай мешок разворачивать в нужную торону, да вовремя оттаскивать. И ФК мульЁнеров печет один за другим  ... Это ж-ж-ж неспроста! 
На кануне праздничГа что-то меня торкнуло:
...
И выкурите трубку, дым пуская в бороду,
хлебнете чай с лимоном, жажду утоля,
и спустите байдару с другом на воду,
и погребете Волгу бороздя.
Пусть будет зрелищ много, вдоволь хлеба
И вы пойдёте ввысь, начав с нуля.
Пускай над вами мирным будет небо,
А под ногами твёрдою земля!
второе четверостишье от Запяткина Е.В. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| настырный писал(а): |
Прошу прощения за офф-топ.
Прямо-таки какие-то упаднические настроения... |
Никакие не упаднические. Просто поделился результатами своих исследований.
Вообще довольно распространенное мнение, что улучшить результаты торговли анализируя прошлые сделки можно только у недоделанной системы. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
