 |
AmiSite.ru
Форум по Ами |
| Автор |
Сообщение |
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
http://www.wave-trading.ru/post/koeffitsient-sortino-instrument-dlya-otsenki-rezultatov-torgovoy-strategii-462
тут мех перевёл статью. полезный коэф-т вобщем) корректнее чем коэф-т Шарпа.
а тут нашел его реализацию в afl:
| Код: |
Diff = 100 * (Close - Ref(Close, -1)) / Ref(Close, -1) ; //Calcluate daily gain/Loss in %;
// *** Sortino ratio - Semi Deviation ***;
// Compute Semi Deviation;
SemiDiff = IIf( Diff < 0, Diff, 0 ); // Make array with only % losses, gains set to 0;
SemiDevTerm2 = Sum(SemiDiff, VPers ) ^ 2.0; // add up each neg % over Pers bars, then square it;
SemiDiffSqd = SemiDiff * SemiDiff ; // Make arraywith each % loss squared
SemiDevTerm1 = Sum(SemiDiffSqd, VPers ); // Add up each neg % squared over Pers bars;
SDArray = IIf( Diff < 0, 1.0, 0 ); // Make array to count # of losses in Pers bars;
SDCount = Sum(SDArray, VPers ); // Add up the number of losses in Pers bars;
SemiDevTerm3 = SDCount * (SDCount - 1) ; // The denominator of the Std Dev formula
SemiDev = ((SDCount * SemiDevTerm1 - SemiDevTerm2) /SemiDevTerm3 ) ^ 0.5 ;
|
правда в коде есть один "косяк", VPers не инициализирована.
пока я тут голову ломаю, может кому прийдёт в голову как правильно VPers инициализировать. 
edit: как я понимаю, VPers должна содержать кол-во баров с начала расчёта. может BarCount-1 ей присвоить? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Как я понял из статьи и формул, суммирование происходит по сделкам, а не барам. Но автор кода почему то считает VPers барами..  Может есть еще другие варианты подсчета? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| spitfire писал(а): |
| Как я понял из статьи и формул, суммирование происходит по сделкам, а не барам. Но автор кода почему то считает VPers барами.. Может есть еще другие варианты подсчета? |
я вот тооже об этом после подумал.
постараюсь всунуть в него вместо баров сделки. пример |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Ну ты посчитай этот коэффициент для какого-то ряда сделок чисто по теории и с помощью этого кода, сравни - посмотрим что получится  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
| |
