| Автор |
Сообщение |
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| Mechanic писал(а): |
| MrDrJOKER писал(а): |
это писать в каждый фьючерс даты торгов, после в коде это всё предусматривать. по сути изобретаем заново велосипед. TS или MC склеивают фьючи вообще на лету с минимальными потребностями что-то делать руками.
но вопрос в том, что ты по сути выигрываешь? чисто математические расчёты те же самые минус стоимость роллирования(можно пренебречь). |
У тебя посыл другой. У тебя "Есть склеенный фьючерс (как вариант - TS на лету склеивает), почему бы им не пользоваться?" Нормально, можно пользоваться и им, конечно. Но я говорил про "есть история отдельных фьючерсов - нафига их склеивать, если Ами и так позволяет протестировать?"
А что до добавления дат руками в свойства - это, конечно, требует времени, но делается один раз. TickSize ведь тоже вручную приходится прописывать, и ничего. |
смотри. я выкачал фьючи. далее мне легче мин за 5 прогнать всё через MC, склеять в один и гонять в ами как один инструмент, чем лазить потом по всем фьючам, сравнивать даты, смотреть чтоб не пересеклись не дай бог, прописывать их в ами в каждом фьюче и ещё потом париться с логикой перебора фьючей в ами.  заодно меньше вероятность наткнуться на дополнительные косяки, если где-то ошибся. |
Последний раз редактировалось: MrDrJOKER (Вс Янв 12, 2014 5:27 pm), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Mechanic
Зарегистрирован: 10.06.2008
Сообщения: 359
|
| spitfire писал(а): |
| Склеивать нада это факт |
Наконец-то внятный аргумент!
| Цитата: |
| и да, форвардный тест как делать на этой куче? |
| Mechanic писал(а): |
Блин, парни, вот берём условный фьючерс, торгующийся три месяца, при этом каждый месяц начинает торговаться новый, с датой экспирации на месяц позже последнего. При этом эти фьючерсы наиболее ликвидны только на втором месяце торгов, первый и третий месяцы не торгуем - в феварале торгуем фьючерс с экспирацией в конце марта, в марте - с экспирацией в апреле и т.д. В свойствах каждого фьюча прописываем дату начала и окончания торгов (к этим датам можно обращаться из кода) потом в коде пишем что-то вроде:
Buy = бла-бла and Month() == МЕСЯЦ_ЭКСПИРАЦИИ_МИНУС_ОДИН; //
И запускаем портфельный тест с любыми оптимизациями. Проблем вообще никаких |
|
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| spitfire писал(а): |
| Оха, скинемся есишо) Искать надо что-то типа @ES в случае e-mini SnP, @ значит continuous. |
фьючи ES или e-mini я тебе и так из IB накачать за 2 года могу.
меня больше обычные америкосовские бумаги интересуют. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
| MrDrJOKER писал(а): |
фьючи ES или e-mini я тебе и так из IB накачать за 2 года могу.
меня больше обычные америкосовские бумаги интересуют. |
ES с 2009 года я и с финама могу взять)) Мне бы хотелось этак с 97 года поглядеть, когда они появились
А почему грязные американские бумажки тебя интересуют больше? Там шорт платный, дивы тоже можешь задолжать, плечо какое? Имхо фьючи всяко приятней, не? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| spitfire писал(а): |
А почему грязные американские бумажки тебя интересуют больше? Там шорт платный, дивы тоже можешь задолжать, плечо какое? Имхо фьючи всяко приятней, не? |
меня с детства тянит к "грязным" американским бумажкам )))
в плане плеча, интересней, возможно, но мне под некоторые стратегии нужно. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
| Mechanic писал(а): |
В свойствах каждого фьюча прописываем дату начала и окончания торгов (к этим датам можно обращаться из кода) потом в коде пишем что-то вроде:
Buy = бла-бла and Month() == МЕСЯЦ_ЭКСПИРАЦИИ_МИНУС_ОДИН; //
И запускаем портфельный тест с любыми оптимизациями. Проблем вообще никаких |
Да сложно это как то и совсем не очевидно... Код один на все инструменты? в условиях сигналов надо прописывать какой инструмент ща тестер взял и на какие даты он Most Volume. Для обычного бектеста пойдет, не вопрос. А оптимизация будет нормально работать если на окно оптимизации накладывается несколько инструментов? тестеру нада как-то объединить разные бектесты с разных инструментов и потом сравнить. Я чет не пониманию как он это будет делать, хоть ты тресни. Может с СВТ может как-то и можно, но опять же лишний гемор 
| MrDrJOKER писал(а): |
| смотри. я выкачал фьючи. далее мне легче мин за 5 прогнать всё через MC, склеять в один и гонять в ами как один инструмент |
Ты про метас говоришь? Какая крякнутая версия для этого подходит? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
кстати, глубокая история фьючей тоже лишней не будет.
| spitfire писал(а): |
Ты про метас говоришь? Какая крякнутая версия для этого подходит? |
да. я и TS, и MC клеял, правда в платформе TS именно на моём фьюче какой-то глюк был странный, пришлось другую брать. MC даже сам напрямую всё выкачал и склеял. MC последний крякнутый на тот момент, 8.1. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Mechanic
Зарегистрирован: 10.06.2008
Сообщения: 359
|
| spitfire писал(а): |
Да сложно это как то и совсем не очевидно... |
Вот мне кажется наоборот - всё просто и очевидно. Как в реале, так и в тестере.
| Цитата: |
| Код один на все инструменты? в условиях сигналов надо прописывать какой инструмент ща тестер взял и на какие даты он Most Volume. Для обычного бектеста пойдет, не вопрос. А оптимизация будет нормально работать если на окно оптимизации накладывается несколько инструментов? тестеру нада как-то объединить разные бектесты с разных инструментов и потом сравнить. Я чет не пониманию как он это будет делать, хоть ты тресни. Может с СВТ может как-то и можно, но опять же лишний гемор |
А я не понимаю, что здесь сложного и непонятно. )) Обыкновенный портфельный тест, не нужно никакого СВТ. Ты под разными инструментами что подразумеваешь - разные фьючерсы (совсем разные) или один и тот же, но с разной датой экспирации? Если первое, то сходу не скажу, надо подумать, а если второе то никаких проблем вообще. Если когда-нибудь возникнет необходимость протестировать фьюч, поделюсь кодом. Просто так писать пример лень. 
| Цитата: |
| Ты про метас говоришь? Какая крякнутая версия для этого подходит? |
Парни, а как вы в Метасе вообще что-то делаете с его ограничением в 65К баров? Это же меньше года на пятиминутках (если рынок круглосуточный). |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
Ох и правда нафлудили в моей единственной ветке 
(пробую иначе) Тов. Механик ! Простите Вы нас, практикующих фьючеристов ) Клею ибо верую, а разумом скуден...
Коллеги, кто пользовался Non-Professional Bandle Level I от IB ?
Сможет заменить Yahoo ? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| Mechanic писал(а): |
| spitfire писал(а): |
| Ты про метас говоришь? Какая крякнутая версия для этого подходит? |
Парни, а как вы в Метасе вообще что-то делаете с его ограничением в 65К баров? Это же меньше года на пятиминутках (если рынок круглосуточный). |
а, да, MC - MultiCharts.
| nightcarrier писал(а): |
Ох и правда нафлудили в моей единственной ветке
(пробую иначе) Тов. Механик ! Простите Вы нас, практикующих фьючеристов ) Клею ибо верую, а разумом скуден...
Коллеги, кто пользовался Non-Professional Bandle Level I от IB ?
Сможет заменить Yahoo ? |
радуйтесь, это популярость. обычно темы не длиннее 5-ти постов)
по каким критериям? |
Последний раз редактировалось: MrDrJOKER (Вс Янв 12, 2014 7:04 pm), всего редактировалось 1 раз |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Mechanic
Зарегистрирован: 10.06.2008
Сообщения: 359
|
| nightcarrier писал(а): |
| (пробую иначе) Тов. Механик ! Простите Вы нас, практикующих фьючеристов ) Клею ибо верую, а разумом скуден... |
Хорошо, хорошо, умолкаю. Сорри, я не хотел как-то обидеть. )) Можно попросить Олега вынести разговор о склейке в отдельную ветку, если так мешает. ) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
Да нет, не мешает, обсуждаем ))
Просто, прошу, периодически возвращаться к архиважной теме "АМЕРИКА. ДЕШЕВО. ХДЕ ??"
По каким критериям лучше-хуже тот или иной источник данных ?
Мой (у кого то - м.б. другой) минимальный набор требований
1. Обновляемость в реале. Пусть небольшая (хотя бы раз в 10 секунд) но стабильная.
2. Предсказуемость. В отличие от RT YF, которая, как писал выше, то real, то 15-min delay ) Почему - непонятно.
3. Неограниченность по числу бумаг. Мне нужно не 100, а 200-300 постоянно.
4. Экспортируемость в Ami. Хотя это и решаемо иногда иначе...
После выполнения пп.1-4 в конкурентном листе только цена ) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
Продолжаем тему. Еще запросик в ТП Ami
по поводу использования трансляции данных IB
| Цитата: |
Dear sirs,
I kindly ask you to answer, may be in a simple form (even possible/not possible will be OK for me) on the following question concerning real-time data for American (NYSE) equities:
The plug-in of InteractiveBrokers has restriction – no more than 100 symbols at the same time. I need to scan 200-300 symbols. I am going to solve a problem by my AFL-scanner, which:
- forms OLE object «Application»,
- loads the 1st database, in which RealTime Quotes window populated with the first 100 symbols,
- calculates the necessary indicators,
- writes down results in static variables,
- loads the second database, in which RealTime Quotes window populated with the following 100 symbols,
- etc.
Thus, restriction on simultaneous translation of 100 symbols isn't broken. Possible?
Thank you for your time and for your perfect software.
Truly yours since 2010,
|
|
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
Ответ техподдержки Ami
| Цитата: |
Hello,
Thank you for your e-mail. Please find the answers to your questions below:
Note that IB offer some BOOSTER packages that allow to increase the number of streaming symbols. So, for the purpose of capturing realtime data from the stream, that should be enough - see:
https://www.interactivebrokers.co.uk/en/index.php?f=marketData&p=qbooster
Swapping symbols in the steaming list is not really a solution, as that would require backfilling historical quotes and IB has quote severe limitations regarding the historical data download, so you would end up with PACING VIOLATION errors - see below.
Another solution is subscribing to IQFeed or eSignal.com if you need more streaming symbols than IB can handle in a reliable way.
IB BACKFILL LIMITS:
------------------------------
162 - Historical Market Data Service error message: Historical data request
pacing violation
The following conditions can cause a pacing violation:
• Making identical historical data requests within 15 seconds;
• Making six or more historical data requests for the same
Contract, Exchange and Tick Type within two seconds.
Also, observe the following limitation when requesting historical data:
• Do not make more than 60 historical data requests in any
ten-minute period.
See
http://www.interactivebrokers.com/php/apiUsersGuide/apiguide/api/historical_data_limitations.htm
Best regards
Marcin Gorzynski
Amibroker.com Technical Support
|
|
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
Итог: песня называется "Каким ты был, таким ты и остался" 
Хочешь нормальных данных - плати. Но это мы и без них знаем... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
