sLy
Зарегистрирован: 28.07.2012
Сообщения: 41
|
Олег, привет!
Не получается затестировать ТС, второй день разбираюсь в логе, не могу найти причину
Есть ТС, работает портфель long/short по 3 бумагам
Надо покупать одну бумагу, другие 2 продавать
Есть сигнал общий для всех трех бумаг, когда приходит, надо открывать по всем бумагам позиции (что-то в лонг, что-то в шорт)
Странность в том, что когда сигнал приходит, тестер иногда покупает пару бумаг, а третью сделку делает на следующей свече или еще позже
Но сигнал-то один для всех, сделки должны выполняться одновременно!
При этом бумаги в таких сделках меняются, то есть то одну бумагу покупает на следующей свече, то другую, логики нет
Капитала установлено достаточно для всех сделок, позиция по каждой бумаге адекватна (if name()==xxx SetPositionSize (Y, spsShares)), рэнкингом не пользуюсь (дефолт)
В одном и то же бэктесте в части сделок у него получается как надо, вот так
Entry signals(score):SPFB.GAZR=Short(-1), SPFB.LKOH=Short(-1), SPFB.RTS=Buy(1),
Exit signals:
Enter Short, SPFB.GAZR, Price: 12270, Shares: 5, Commission: 0, Rank: -1, Equity 99911, Margin Loan: 0, Fx rate: 1
Enter Short, SPFB.LKOH, Price: 19614, Shares: 1, Commission: 0, Rank: -1, Equity 99911, Margin Loan: 0, Fx rate: 1
Enter Long, SPFB.RTS, Price: 139030, Shares: 1, Commission: 0, Rank: 1, Equity 99911, Margin Loan: 0, Fx rate: 1
3 Open Positions: , SPFB.GAZR (-5), , SPFB.LKOH (-1), , SPFB.RTS (+1), Equity: 99911, Cash: 83681.3
А в части сделок вот так
03.02.2012 16:36
Entry signals(score):
Exit signals:SPFB.LKOH=Cover, SPFB.RTS=Sell,
Exit Short, SPFB.LKOH, Price: 19625, (Avg. exit pr. 19625), Shares: 1, Commission: 0, (Total comm.: 0), Profit: -70 (-3.58 %), Entry rank:-1, Equity: 99854, Fx rate: 1
Exit Long, SPFB.RTS, Price: 139080, (Avg. exit pr. 139080), Shares: 1, Commission: 0, (Total comm.: 0), Profit: 260 (3.20 %), Entry rank:1, Equity: 99854, Fx rate: 1
1 Open Positions: , SPFB.GAZR (-5), Equity: 99931, Cash: 93772
03.02.2012 16:37
Entry signals(score):
Exit signals:SPFB.GAZR=Cover,
Exit Short, SPFB.GAZR, Price: 12267, (Avg. exit pr. 12267), Shares: 5, Commission: 0, (Total comm.: 0), Profit: 5 (0.08 %), Entry rank:-1, Equity: 99931, Fx rate: 1
0 Open Positions: , Equity: 99911, Cash: 99911
Почему так никак не могу разобраться. Есть идеи? |
|
|
