| Автор |
Сообщение |
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
Есть вочлист из 20 тикеров. Нужно, чтобы Амиброкер протестировал все возможные пары этих тикеров с занесением результатов (profit factor, trades и т.д.) по каждой паре в файл или куда-нибудь еще. Возможно ли это вообще сделать в Амиброкере? Как я понял в амиброкере можно легко протестировать только одну пару типа if Name() == "tickerName". А если этих пар 100 штук, то просто запаришься все тестировать вручную. Если кто знает, подскажите плиз, сижу целый день думаю, как это реализовать. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Не знаю как это сделать. Встречный вопрос. Как думаешь, сколько таких пар? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
| 000 писал(а): |
| Не знаю как это сделать. Встречный вопрос. Как думаешь, сколько таких пар? |
Если 20 тикеров, то пар будет 190.
А если допустим я знаю какие пары торговать, допустим пар вышло 50.
Можно ли через Амиброкер торговать эти 50 пар? Через робота. Или хотя бы сделать общий бэктестинг. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Тест сделать можно, но сложно. Торговать роботом тоже можно. Писанины много.... (в коде робота) |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
| 000 писал(а): |
| Тест сделать можно, но сложно. Торговать роботом тоже можно. Писанины много.... (в коде робота) |
Тогда еще вопрос, не знаешь ли ты есть ли специализированные проги для тестирования таких вот пар? Если таких нет, можно ли на Матлабе написать да и стоит ли?  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Увы. Я бы тестировал в Ами пары отдельно и постепенно формировал торговый портфель. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
Кажется я нашел способ - с помощью OLE Automation Object Model. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Мне кажется писать код дольше чем оттестировать руками... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
Код зато будет работать на любом кол-ве тикеров. Идея в том, чтобы наклепать кучу AFL-файлов для каждой пары и потом каждый файл автоматически загружать в тестер и прогонять. Все результаты записываем в файлы, потом обрабатываем. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
В общем возник еще вопросец:
есть две пары: A, B; B, C
Допустим на текущем баре поступили сигналы по парам:
long A, short B; long C short B.
long A: 100 shares
long C: 100 shares
short B: 200 shares
Как в амиброкере указать, чтобы B шортился с двойным сайзом (ибо B в двух парах)? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Создай клон бумаги B назови BB и и тестируй пары А и B, C и BB.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
Нет, этот вариант не подходит. Если одновременно один и тот же тикер надо шортить и лонгать, то амиброкер и зашортит и залонгует. А надо чтобы сделка вообще не открывалась по этому символу. Есть еще идеи, как это сделать? Может можно через AddToComposite или sigScaleIn? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А разве одновременный шорт и лонг одной и той же бумаги не равен тому, что позиции нет вообще? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nergal
Зарегистрирован: 04.09.2012
Сообщения: 92
Откуда: ЕС
|
Равен, но если создать клон бумаги с другим именем, то для амиброкера это будут две разные бумаги))) И он откроет по ним две разнонаправленные позиции, когда позиции должны самоликвидироваться.
Я пробовал через sigScaleIn, доливками. Если сейчас тикер B в одной паре, то доливаем 1 лот. Если опять попадается этот же тикер в связке с другой парой, то опять доливаем 1 лот. Частично работает, но почему-то при шорте, вместо-того чтобы сокращать лот, Амиброкер добавляет еще к позиции. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Значить что то перепутал в коде. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
