| Автор |
Сообщение |
CherrLy
Зарегистрирован: 23.07.2009
Сообщения: 20
|
Добрый день!
Есть система, которая по определенным правилам покупает акции, возможна покупка нескольких десятков акций на 1 свече. Нужно эти акции сразу хеджировать шортом индекса.
Как это протестировать в ами попроще, не залазия в Custom BackTest?
Вижу вариант - при каждой покупке акции увеличивать сумму, на которую нужно продать индекс и продавать его на следующей свече.
Может быть есть ещё варианты? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Долго думал. Не смог придумать способа реализации без использования Custom BackTest |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
CherrLy
Зарегистрирован: 23.07.2009
Сообщения: 20
|
Ну а если объявить статическую переменную в которую записывать кол-во фьюча, которое нужно продать, и продавать на следующем баре это кол-во по цене открытия. Т.е. лонг набираем на первой свече, фьюч продаем на следующей.
Вроде бы должно получиться. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Пожалуй можно сделать в 2 прохода.
Сначала взять примерно такой код и запустить сканирование
| Код: |
Buy = ...;
Sell = ...;
Buy = ExRem(Buy, Sell);
Sell = ExRem(Sell, Buy);
AddToComposite(Buy, "~OpenPos", "X", atcFlagDeleteValues) |
При этом создастся новый символ в котором будет записано сколько позиций открылось на каждом баре.
А потом уже читая этот символ определять размер шорта индекса.
Но уже тут есть проблемы. Надо учитывать размер открытых позиций по фьючам потому, что очень глупо один лот ВТБ хеджировать одним лотом РТС...
Кроме того. Надо следить и момент закрытия позиций и соответственно сокращать шорт индекса. Кроме того если использовать стопы ApplyStop() То такой способ не прокатит.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
А можете объяснить, почему нельзя при обычном бектесте на наборе символов накупить несколько разных символов (акций), накручивая при каждой покупке счетчик веса позиции (статическая переменная), а потом тут же отшортить другой символ (фьюч). Символы вроде же все разные...  Могет я чего не понимаю |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Тестер перебирает символы последовательно. Допустим индекс будет первым. Мы его игнорируем и ждем пока пройдут все чтобы узнать сколько будет лонгов. Как потом вернуться к индексу чтобы его шортануть? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Ну тут само допущение это fail  Надо настроить порядок перебора, чтобы индекс всегда был в конце. К примеру (чисто теоретическому, так как не в курсе как бектестер перебирает символы в фильтре), обозвать символ фьюча как нить по дурацки |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
В общем я не вижу нормального способа.
По моему проще в Custom BackTest. Он специально для подобных вещей сделан. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
